Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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O documento testa explicações para a lei de raiz quadrada do impacto de mercado, que descreve como o impacto cresce em relação ao volume negociado conforme o tamanho da metaordem aumenta. Compara três previsões propostas com resultados de um modelo mínimo de…
Este artigo projeta uma tontina com proteção ao cônjuge para gerar renda de aposentadoria familiar. A primeira morte altera a situação da família sem acionar uma transferência do fundo; a conta permanece vinculada ao contrato e pode financiar uma continuação…
Este estudo aplica geometria fractal e análise estatística aos retornos do Bitcoin para examinar persistência, previsibilidade e estrutura de mercado. Compara nove criptomoedas, que juntas representam quase três quartos da capitalização de mercado, com…
Este artigo modela os preços de criptomoedas como trajetórias em um campo potencial não linear que varia ao longo do tempo. Ele combina inferência bayesiana com Processos Gaussianos para estimar o campo a partir de preços históricos e, em seguida, usa…
O artigo compara três formas de caracterizar a volatilidade do Bitcoin: a volatilidade histórica medida pelo desvio padrão amostral, as previsões condicionais de modelos do tipo GARCH e a volatilidade implícita derivada de opções de Bitcoin. Ele usa essas…
O documento usa análise funcional geradora para estudar modelos de mercado no estilo dos jogos de minoria. Os agentes atualizam a avaliação de estratégias segundo regras que representam diferentes graus de ganância e ansiedade. Suas tendências a seguir…
O documento apresenta um modelo autorregressivo cointegrado para séries temporais cujas observações são matrizes. As relações de cointegração são bilineares e representam estruturas entre linhas e colunas. Essa formulação busca preservar a organização…
O documento deriva como a fração de Kelly em tempo contínuo muda quando o preço de longo prazo de um ativo segue uma lei de potência e a variância de seus retornos diminui com o tempo. Com retorno livre de risco igual a zero, a alocação depende do expoente…
O artigo desenvolve um framework analítico para trading em tempo contínuo que não exige integrais estocásticas nem um modelo probabilístico. Define ganhos e condições de autofinanciamento diretamente a partir das trajetórias de preços, buscando manter a…
O artigo argumenta que uma estratégia de trading pode melhorar seus resultados usando seu próprio histórico de trading para decidir se novas ordens devem ser executadas. Apresenta esse condicionamento como necessário para obter uma vantagem estatística e…
Esta pesquisa desenvolve previsões probabilísticas para preços à vista de eletricidade do dia seguinte usando modelos de volatilidade estocástica. Trata os preços como uma série temporal não estacionária cuja variância muda ao longo do tempo, com a…
Este estudo investiga se dois coletores de dados configurados de forma independente observam os mesmos tokens na plataforma de lançamento pump.fun da Solana. Um processo detecta grupos associados a carteiras coordenadas de compradores iniciais; o outro…
O artigo modela como se forma o preço de um ativo negociado por meio de um livro de ofertas. Desenvolve duas abordagens relacionadas: um jogo finito com vários participantes e um jogo de campo médio, ambos com custos de trading que refletem a liquidez…
O documento apresenta uma abordagem de aprendizado federado para estimar a renda de tomadores de crédito quando os credores não podem combinar registros brutos de solicitantes. As instituições treinam um modelo compartilhado enquanto mantêm os dados…
O estudo usa um autoencoder convolucional para extrair padrões dominantes do comportamento do mercado de criptomoedas e agrupar 40 criptomoedas em classes. Ele examina doze períodos consecutivos de seis meses, começando em 15 de maio de 2013, e relaciona as…
O estudo apresenta um processo para encontrar sinais direcionais de trading a partir das relações entre nove ações. Primeiro, agrupa as ações pela volatilidade histórica de faixa média usando um modelo de mistura gaussiana; depois, testa relações preditivas…
O documento apresenta Entropy Oriented Trading, uma estratégia proposta que aplica ideias da termodinâmica ao investimento. Sua escolha central de projeto é selecionar variáveis de estado de modo que a estratégia de trading satisfaça a segunda lei da…
Este documento examina como a incerteza nos parâmetros de modelos de taxas de juros afeta projeções muito além dos vencimentos de instrumentos líquidos. O foco é a precificação de passivos com vencimentos muito longos e a quantificação da incerteza das taxas…
O artigo deriva aproximações para preços de indiferença de compra e venda de direitos contingentes europeus em um cenário geral de volatilidade local-estocástica. Supõe-se que o investidor tenha utilidade exponencial e que o pagamento do direito possa…
O artigo estuda carteiras geradas funcionalmente e como seu comportamento muda quando se inclui um processo adicional de variação finita. Ele usa o arcabouço de Karatzas e Ruf para formular condições sob as quais uma estratégia de trading pode superar o…
O artigo propõe uma técnica de inferência bayesiana e correntropia para modelar a incerteza e a ambiguidade nas informações de mercado e avaliar preços de ativos. Aplica a abordagem a um modelo de precificação de ativos baseado no consumo, representando a…
O artigo apresenta um modelo de retornos financeiros no nível de ticks que combina um processo ARFIMA, oscilação bid–ask, retornos de cauda pesada e intervalos entre negociações não poissonianos. Esses componentes são usados para explicar várias…
Esta análise examina dados no nível de ticks de grandes criptomoedas negociadas em várias plataformas. Ela estuda o tempo entre transações, além da contagem de transações, do volume negociado e da volatilidade. Os autores relatam autocorrelação de lei de…
O estudo modela como a gravidade de perdas extremas em mercados de alta frequência muda com a atividade de negociação e a incerteza do mercado. Sua regressão dinâmica de valores extremos admite tanto preditores estacionários quanto preditores com raiz…