Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
400 documentos
O artigo propõe um modelo para prever a direção do preço do Bitcoin em horizontes curtos, combinando dados horários de preço e volume com sentimento do Reddit. Uma medida móvel de volatilidade classifica cada observação como estável ou volátil, e um…
Esta análise pergunta se leituras extremas de um índice de sentimento cripto coincidem com spreads estimados mais amplos nas operações com Bitcoin. Ela usa observações diárias de BTC/USDT de fevereiro de 2018 a janeiro de 2026, representando o spread por um…
Este artigo apresenta as Multi-Factor Inception Networks (MFIN), uma estrutura para negociar várias criptomoedas usando retornos de preços e outros sinais atualizados com frequência. O artigo justifica a inclusão de fatores como hashrate da rede e interesse…
Este estudo examina se a pandemia de COVID-19 afetou a eficiência de mercado nos mercados de ações e criptomoedas. Analisa retornos de preços, retornos absolutos e incrementos de volatilidade usando expoentes de Hurst e avalia a multifractalidade nas séries…
O artigo estuda os fatores que influenciam a volatilidade e a base dos preços futuros de ouro, petróleo e Bitcoin, contrato a contrato. Analisa preços spot e futuros diários, além de vencimento, volume de trading e contratos em aberto, no período de dezembro…
Este estudo investiga padrões recorrentes de volatilidade e volume de trading de Bitcoin e Ether na Coinbase Pro, Binance e Uniswap V2. Examina as variações por dia da semana, hora do dia e intervalos dentro de cada hora. Os autores relatam periodicidade…
Este artigo apresenta um método para estimar os sete parâmetros de uma distribuição Generalized Tempered Stable quando sua densidade de probabilidade não tem uma expressão matemática disponível. Essa limitação torna inadequada a estimação direta por máxima…
O artigo modela como arbitradores e traders de varejo interagem nos mercados primário e secundário durante a perda de paridade de stablecoins com garantia fiduciária. Seu jogo dinâmico de campo médio baseado em agentes relaciona fricções de mercado a preços…
Esta pesquisa aborda como os serviços de mistura de Bitcoin ocultam os caminhos dos fundos em transações e endereços. Os autores descrevem métodos para rastrear a atividade de mixers e identificar transações de mistura, endereços de mixers e endereços de…
Este estudo investiga se os extremos dos retornos de criptomoedas variam com a idade e a capitalização de mercado do ativo. Analisa mais de sete mil moedas digitais, estimando o comportamento de lei de potência nas caudas de suas distribuições de retorno ao…
O estudo investiga se os fatores de ações de Fama–French ajudam a explicar os retornos excedentes e as características de risco idiossincrático do Bitcoin. Avalia o poder explicativo dos fatores em diferentes períodos de médias móveis e aplica vários métodos…
O estudo constrói uma rede dinâmica de criptomoedas usando dois tipos de conexão: previsibilidade cruzada de retornos e similaridade tecnológica. Aplica um método dinâmico de agrupamento espectral assistido por covariáveis para estimar comunidades,…
O artigo propõe um método dinâmico de carteira de criptomoedas que combina sinais técnicos com sentimento de notícias. Usa o Índice de Força Relativa e a Média Móvel Simples de 14 dias para representar o momentum, enquanto VADER analisa o sentimento das…
Este artigo avalia métodos de redução de dimensionalidade para estudar a relação entre Bitcoin e Ethereum e prever os retornos do Ethereum. O conjunto de dados usa retornos logarítmicos e covariáveis adicionais. Os autores começam pela correlação de Pearson…
Este estudo examina se os retornos e a volatilidade do Bitcoin variam conforme o dia da semana e em torno de feriados. Aplica um modelo assimétrico de volatilidade estocástica a dados do Bitcoin de janeiro de 2013 a agosto de 2019 e compara os padrões…
O artigo apresenta um protocolo de exchange descentralizada destinado a permitir que usuários negociem diferentes criptomoedas sem depender de uma exchange centralizada. Apresenta como motivação os riscos de segurança criados por plataformas centralizadas e…
O documento examina a relação de troca entre a chance de uma ordem maker ser executada e o retorno após sua execução. As evidências vêm de um experimento de trading ao vivo no contrato perpétuo de Bitcoin da Binance, no qual a análise considera a mecânica do…
O documento apresenta uma estrutura de market making de alta frequência que combina dados de mercado em nível de tick com sinais de previsão periódicos. Aplica aprendizado profundo por reforço para usar tanto informações rápidas no nível das ordens quanto…
Este trabalho examina a receita de taxas dos participantes da Lightning Network do Bitcoin, um sistema de pagamentos fora da cadeia que encaminha transações por nós da rede. O foco está nos maiores nós de roteamento, que ajudam a manter a rede, e na…
Este estudo aborda o risco de criptomoedas como um problema de previsão de volatilidade e aplica modelos de aprendizado de máquina a medidas de risco calculadas para vinte componentes do mercado de criptomoedas. Compara redes neurais convolucionais, modelos…
Este estudo examina como eventos de fork de criptomoedas afetam o Bitcoin, a moeda original. Usa um modelo GARCH exponencial modificado para analisar mudanças nos retornos e na volatilidade, considerando o agrupamento da volatilidade e distribuições de…
Este estudo aplica análise de componentes principais funcional (FPCA) para prever funções de retorno intradiário do Bitcoin. Apresenta um modelo de fatores dinâmicos de Karhunen–Loève como elo entre observações funcionais e dinâmicas em tempo discreto, e…
Este artigo apresenta o Agent Market Arena, um benchmark contínuo em tempo real para avaliar agentes de trading baseados em modelos de linguagem grandes nos mercados de criptomoedas e ações. A estrutura combina dados de trading verificados, notícias…
Este estudo examina atividades coordenadas de pump and dump em criptomoedas, incluindo um estudo de caso e uma investigação de eventos organizados em canais do Telegram durante um período definido. Busca padrões de mercado associados a esses esquemas e cria…