Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 370
В исследовании представлен метод без учителя, который определяет на основе данных число режимов волатильности в нестационарных финансовых временных рядах. Для разделения каждого ряда на локально стационарные сегменты применяется обнаружение точек изменения;…
В статье утверждается, что одного лишь снижения доходности из-за волатильности недостаточно, чтобы объяснить долгосрочную динамику биржевых фондов с плечом. Исследуется, как сложный процент зависит от автокорреляции и других характеристик доходностей:…
В статье модель инсайдерской торговли Kyle расширяется с учётом торгового объёма с долгой памятью и волатильности сделок шумовых трейдеров, следующей общему стохастическому процессу. Выводятся условия равновесия, позволяющие описать оптимальную торговую…
В статье предлагается модель для прогноза краткосрочного направления цены Bitcoin, объединяющая почасовые признаки цены и объёма с настроениями Reddit. Скользящий показатель волатильности классифицирует каждое наблюдение как стабильное или волатильное, а…
В этом анализе проверяется, совпадают ли крайние значения индекса настроений на крипторынке с более широкими оценочными спредами торговли Bitcoin. Используются дневные наблюдения BTC/USDT за период с февраля 2018 по январь 2026; спред оценивается по…
В исследовании рассматривается, повлияла ли пандемия COVID-19 на эффективность рынков акций и криптовалют. Анализируются доходности цен, абсолютные доходности и приращения волатильности с помощью показателей Хёрста, а также оценивается мультифрактальность…
В статье на уровне отдельных контрактов изучаются факторы волатильности цен и базиса фьючерсов на золото, нефть и Bitcoin. Анализ охватывает ежедневные спотовые и фьючерсные цены, срок до погашения, объём торгов и открытый интерес за период с декабря 2017 по…
В документе описано исследование гибридных подходов к прогнозированию спотовых цен на электроэнергию на рынке EPEC. Компоненты модели включают наивный прогноз, анализ Фурье, модели ARMA и GARCH, процесс диффузии со скачками и возвратом к среднему, а также…
В исследовании рассматриваются повторяющиеся закономерности волатильности и объёма торгов Bitcoin и Ether на Coinbase Pro, Binance и Uniswap V2. Изучаются изменения по дням недели, часам суток и интервалам внутри часа. Авторы сообщают о систематической…
В исследовании проверяется, меняются ли экстремальные значения доходности криптовалюты с её возрастом и рыночной капитализацией. Авторы анализируют более семи тысяч цифровых валют и оценивают степенное поведение хвостов распределения доходности за историю…
В исследовании волатильность рассматривается как скрытая изменяющаяся во времени величина, которую можно оценить по наблюдаемым ценам. Доходности цен и волатильность совместно моделируются как двумерный диффузионный процесс, после чего для широкого класса…
Исследование проверяет, меняются ли доходность и волатильность Bitcoin в зависимости от дня недели и праздничных дат. Применяется асимметричная модель стохастической волатильности к данным Bitcoin за период с января 2013 по август 2019; наблюдаемые…
В статье исследуется, как кластеризация волатильности влияет на цены безразличия к риску для опционов. В основе лежит схема, где цены определяются с помощью динамических выпуклых мер риска, представленных обратными стохастическими дифференциальными…
В исследовании риск криптовалют рассматривается как задача прогнозирования волатильности; модели машинного обучения применяются к рассчитанным показателям риска для двадцати элементов рынка криптовалют. Сравниваются сверточные нейронные сети, модели LSTM,…
Исследование анализирует влияние форков криптовалют на биткоин — исходную монету. Для анализа изменений доходности и волатильности используется модифицированная экспоненциальная модель GARCH, учитывающая кластеризацию волатильности и распределения доходности…
В исследовании функциональный анализ главных компонент (FPCA) применяется для прогнозирования внутридневных функций доходности биткоина. Модель динамических факторов Карунена — Лоэва связывает функциональные наблюдения с динамикой дискретного времени; также…
В документе представлена равновесная модель с рискованным и безрисковым активами, рациональными инвесторами и шумовыми трейдерами. Рациональные инвесторы выбирают распределение средств с учётом ожидаемой доходности и риска, исходя из полезности с постоянным…
Исследование проверяет, позволяют ли ончейн-потоки прогнозировать внутридневную доходность и волатильность биткоина, Ethereum и Tether. Рассматриваются интервалы от одного до шести часов за период 2017–2023; отдельно анализируются потоки на биржи и между…
Исследование выясняет, повлияло ли появление регулируемых фьючерсов на биткоин на его волатильность и объём торгов. В центре внимания контракты, запущенные CBOE и CME в декабре 2017; для причинного анализа временных рядов применяется подход C-ARIMA. В…
В статье исследуется, проявляется ли долгая память — устойчивость зависимости во времени — в доходности REIT и показателях риска. Изучаются дневные данные REIT с применением нескольких тестов; основное внимание уделяется абсолютным и возведённым в квадрат…
В статье формулируется задача оптимальной торговли фьючерсами VIX с использованием модели VIX с возвратом к среднему, динамика которой зависит от переключения между конечным набором режимов. Исследуется, когда инвестору следует входить на рынок и выходить с…
В документе количественные закономерности на рынках криптовалют сравниваются со стилизованными фактами, характерными для развитых финансовых рынков. Изучаются распределения доходности, кластеризация волатильности, временные мультифрактальные корреляции,…
В статье исследуется связь между обратными бессрочными свопами BitMEX и соответствующими ставками финансирования. Сообщается, что ставки финансирования гетероскедастичны; для оценки направленных связей между ставками и обратными бессрочными свопами Bitcoin…
В документе изучается взаимодействие торгового объёма и волатильности, особенно в периоды, когда оба показателя повышены. Описан анализ условных распределений: распределения волатильности рассматриваются при разных уровнях объёма, моделируются степенным…