Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
1,798 tài liệu
Báo cáo xem xét liệu giá quyền chọn nghịch đảo BTUSD có thể được biểu diễn bằng phân phối thực nghiệm của lợi suất Bitcoin trong tương lai hay không. Báo cáo khớp mật độ xác suất logistic với giá quyền chọn và cho biết độ khớp đạt yêu cầu, với phân phối được…
Bài báo đề xuất một mô hình kinh tế vi mô trong đó những người tham gia thị trường hành xử như các tác nhân theo lý thuyết triển vọng, phản ứng với khoản lời và lỗ. Giá hình thành từ trạng thái cân bằng tạm thời giữa cung và cầu, vì vậy quyết định của các…
Bài viết sử dụng hàm thế năng thị trường để mô tả biến động giá tài sản, suy ra hai dạng tổng quát từ nguyên lý tối thiểu hóa năng lượng tự do. Khi hành vi đi ngược xu hướng chiếm ưu thế, thế năng có dạng chữ U; khi hành vi theo xu hướng phổ biến hơn, thế…
Nghiên cứu này xem xét liệu các tweet chứa thông tin từ kênh của các tổ chức nền tảng tiền mã hóa có liên quan đến biến động giá trong 15 phút tiếp theo hay không. Nghiên cứu so sánh lợi suất và lợi suất vượt trội sau khi đăng, xem xét cả mức độ phân cực cảm…
Nghiên cứu này trình bày cách tiếp cận tổ hợp cho giao dịch danh mục tiền mã hóa trong ngày bằng học tăng cường sâu. Nghiên cứu chọn các mô hình ứng viên qua nhiều giai đoạn xác thực, sau đó kết hợp các chính sách được chọn thông qua phân phối hỗn hợp. Mục…
Tài liệu trình bày hai phương pháp ước lượng chuyển hạng tín dụng và xác suất vỡ nợ. Phương pháp thứ nhất ước lượng chuỗi Markov thời gian liên tục từ các quan sát rời rạc, có thể không đầy đủ. Phương pháp này suy ra một biểu thức thông tin Fisher đơn giản…
Tài liệu mô tả một mô hình biến động ngẫu nhiên, trong đó biến động là đa thức bậc năm của một quá trình Ornstein-Uhlenbeck duy nhất, hồi quy nhanh về trung bình và có biến động của biến động đáng kể. Mô hình được thiết kế để khớp đồng thời nụ cười biến động…
Tài liệu trình bày một khung tối ưu hóa chiến lược giao dịch crypto kết hợp thuật toán di truyền với sự phối hợp giữa nhiều tác nhân thông minh. Khung được thiết kế để điều chỉnh tham số chiến lược khi điều kiện thị trường thay đổi, sử dụng thông tin vi cấu…
Tài liệu phác thảo một mô hình cân bằng kết hợp các quyền nhận khoản chi trả phụ thuộc trạng thái Arrow-Debreu với giao dịch dựa trên thông tin kiểu Kyle. Nhà giao dịch có thông tin nắm thông tin riêng về xác suất của các trạng thái tương lai và giao dịch…
Bài báo xem giao dịch theo cặp là một bài toán ra quyết định kết hợp, thay vì quy trình trước tiên chọn một cặp tài sản rồi mới giao dịch. Các tác giả cho rằng tách hai giai đoạn này có thể làm mất thông tin hữu ích: bước chọn cặp có thể bỏ qua khả năng giao…
Nghiên cứu thực nghiệm này xem xét các yếu tố chi phối phần bù rủi ro phương sai, độ lệch và độ nhọn đối với nhà đầu tư cổ phiếu dài hạn. Nghiên cứu dùng lãi lỗ từ một nhóm hợp đồng hoán đổi phương sai và các mômen bậc cao của lợi suất logarit làm ước lượng,…
Tài liệu mô tả một khung học tăng cường để thiết kế phí thị trường, có tính đến việc nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược để ứng phó với các mức phí đó. Khung này cùng lúc học biểu phí và chiến lược của nhà giao dịch, cân bằng khả năng sinh lời với mục tiêu…
Bài báo giới thiệu các nhà tạo lập thị trường tự động có báo giá phụ thuộc vào cả dự trữ trong pool lẫn một oracle bên ngoài. Khung này hướng đến các thị trường mà quá trình khám phá giá diễn ra ngoài chuỗi, bao gồm chứng khoán được token hóa. Theo điều kiện…
Bài báo nghiên cứu lựa chọn rút tiền và chấm dứt hợp đồng của người tham gia bảo hiểm trong các niên kim biến đổi có quyền lợi rút tiền tối thiểu được bảo đảm. Các hợp đồng bao gồm thuế và cơ chế tăng mức cơ sở quyền lợi trong thời hạn hợp đồng. Các tác giả…
Nghiên cứu này xem xét liệu giao dịch tiền mã hóa phi tập trung có biểu hiện hành vi đa phân dạng hay không, một cách mô tả biến động và quy luật tỷ lệ ở các quy mô dao động khác nhau. Nghiên cứu áp dụng Phân tích dao động loại bỏ xu hướng đa phân dạng cho…
Bài báo đề xuất một phương pháp lượng tử cho arbitrage thống kê tần suất cao trên các cổ phiếu. Phương pháp kết hợp ước lượng số điều kiện với thời gian biến đổi với hồi quy tuyến tính lượng tử, đồng thời phát triển các phương pháp hỗ trợ để ước lượng số…
Nghiên cứu phân tích giá hằng tuần của Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin và Monero từ 2010 đến 2018 bằng phương pháp độ trễ phân phối tự hồi quy. Nghiên cứu xem xét beta thị trường tiền mã hóa, khối lượng giao dịch, biến động, mức độ hấp dẫn của tiền mã hóa…
Tài liệu giới thiệu bề mặt biến động cục bộ thực hiện như một cách ước tính biến động có điều kiện trong các chuyển động đột ngột của tài sản cơ sở. Tài liệu xem ước tính này là một độ đo Wiener tổng quát suy ra từ giá lịch sử và liên hệ việc sử dụng nó với…
Tài liệu giới thiệu phương pháp phân tích rủi ro và lợi nhuận theo từng đường đi, không dựa trên mô hình, cho các chiến lược động như giao dịch cặp, hồi quy về trung bình và kinh doanh chênh lệch thống kê. Phương pháp phân rã tín hiệu giao dịch liên tục…
Tài liệu nghiên cứu cách một tác nhân nên thanh lý vị thế trong hợp đồng vĩnh cửu, cân bằng chi phí giao dịch, rủi ro tồn kho và các khoản thanh toán funding. Tài liệu mô hình hóa việc thanh lý như một bài toán điều khiển ngẫu nhiên và suy ra chiến lược giao…
Tài liệu so sánh hai cách giải thích tác động lên giá: mô hình Kyle dừng, trong đó dòng lệnh truyền tải thông tin về các yếu tố cơ bản, và mô hình propagator, trong đó giao dịch ảnh hưởng đến giá thông qua nhân tác động suy giảm. So sánh cho thấy hai mô hình…
Tài liệu trình bày lý thuyết động liên kết dòng lệnh, thanh khoản thị trường và tác động lên giá. Với các giả định tương đối nhẹ về dòng lệnh và giá gần như khuếch tán, lý thuyết dự đoán đường cung và cầu trung bình hình chữ V, rất mỏng gần mức giá hiện tại.…
Nghiên cứu xem việc thanh toán hợp đồng sự kiện là một chuỗi trạng thái thị trường công khai, thay vì một dấu thời gian duy nhất áp dụng cho mọi trường hợp. Nghiên cứu phân biệt tư cách thành viên thị trường, thông điệp vòng đời, điểm kết thúc cuối cùng và…
Nghiên cứu ánh xạ tương quan phần dư giữa các cổ phiếu S&P 500 thành ma trận kề cho Gaussian Boson Sampling, một phương pháp lượng tử quang tử để lấy mẫu đồ thị con dày đặc. Nghiên cứu so sánh hai phương pháp phân cụm cổ điển, Spectral và SPONGE, với các…