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本文介绍了如何将学术金融研究转化为系统化策略摘要。策略按市场和主题分类，涵盖交易规则、再平衡安排、绩效与风险特征以及研究文献引用。所述用途包括筛选思路、比较相关策略，以及评估多资产投资组合中的策略组合。…

本文介绍了如何将学术金融研究转化为系统化策略摘要。策略按市场和主题分类，涵盖交易规则、再平衡安排、绩效与风险特征以及研究文献引用。所述用途包括筛选思路、比较相关策略，以及评估多资产投资组合中的策略组合。…

本文介绍了如何将学术金融研究转化为系统化策略摘要。策略按市场和主题分类，涵盖交易规则、再平衡安排、绩效与风险特征以及研究文献引用。所述用途包括筛选思路、比较相关策略，以及评估多资产投资组合中的策略组合。…

该策略将 20 期价格动量与 50 期简单移动平均线的方向结合起来。只有当成交量超过其 20 期均值达到指定幅度时，策略才会入场；还可要求价格位于 200 期 EMA 的相应一侧。此筛选条件可以禁用。只有在空仓时才允许开立新仓位。 多头止损设在信号柱最低价下方，空头止损设在信号柱最高价上方，并按方向采用不同的 ATR 倍数作为偏移。止盈目标从平均入场价格起算，按 ATR 计量，设为对应止损倍数的两倍。脚本还会发出类似 webhook…

一则论坛帖子报告了创业板 ETF 深度虚值 ETF 十二月看跌期权隐含波动率计算中的数值问题。作者称，问题出现在使用欧式股票期权定价模块处理 2025 九月期权链时。 帖子将失败归因于迭代计算：初始 Vega 值非常小时，波动率更新幅度会过大。作者报告称，已重新编译一个替代实现，以便通过 Python 使用。这是一则简短的故障排查报告，而非经过验证的诊断：帖子没有提供可复现的输入、代码、数值输出、与基准的比较，也没有说明替代实现是否修复了计算问题。不过，它指出了在 Vega…

这则活动公告介绍了两个教学主题：期货与现货期货价差交易，以及用于开发 CTA 信号的机器学习方法。价差部分介绍通过价格差分析相关合约、寻找合适的组合、对价差时间序列建模，以及构建价差网格策略。公告还提到 VeighNa 价差交易模块中的执行方式和配置功能。 机器学习部分提出使用 Scikit-Learn 进行特征分析和信号研究，包括 KBins 聚类、特征相关性热图、向量化绩效分析和事件驱动回测。公告还提到构建组合时，可将均值回归价差策略与趋势跟踪 CTA…

讨论涉及创建 VeighNa 策略时出现的错误：本地合约代码缺少交易所后缀。回复解释，合约标识应由品种代码和交易所代码组成，两者以句点分隔。回复列举了几个中国期货交易所的示例，并指出交易所代码应使用大写字母且必须与品种相符。建议的实际操作是在 VeighNa Trader 中查询合约及其所属交易所，再将代码填入策略配置。 回复还提到，历史数据加载可能导致策略初始化问题，但没有将其与缺少后缀的错误直接联系起来。核心解释是合约代码格式问题的诊断，而非交易方法。示例和说明来自一条由 AI…

讨论询问 VeighNa 是否能检测重复的交易指令。建议的检查方式是统计买卖方向、数量和价格均相同的委托；问题还区分了开仓委托、平仓委托和撤单。这将重复委托监控作为一项风险控制功能，用于标记属性相同的重复提交。回复称，开源风险管理模块预计会增加相关功能支持，但没有提供实现细节。…

讨论涉及一套不带图形界面的 VeighNa 飞马 API 配置。用户报告称，能收到中国金融期货交易所品种的行情，却收不到其他交易所品种的行情，尽管这些品种的合约信息可见。回复建议检查行情数据回调，以确认是否有行情更新到达。这有助于区分订阅或行情源缺失与后续策略处理问题，但帖子没有给出完整的诊断流程。…

该指标计算交易品种的滚动收益与风险统计数据，并将收益与可选的股票基准进行比较。输入项用于设置基准、回看长度、收益计算方式和显示的指标组。输出包括平均收益、标准差、方差、相关系数、相关系数平方、贝塔，以及使用无风险利率估算的阿尔法。它还绘制标记为最大回撤和最大收益的指标，这些指标根据滚动均值以及该期间的最低或最高收益计算得出。…

本示例为线性 1000SHIBUSDT 合约设置网格交易策略的历史模拟。示例加载指定日期范围内的每日市场数据和延迟文件，从日初快照初始化市场深度，并配置回测所用的延迟模型、交易手续费、交易所成交规则和概率队列模型。策略参数包括相对价差和网格间隔、层数、最小步长、订单数量、偏斜和最大持仓量。记录器会将结果写入 CSV。…

本示例展示实盘网格交易机器人在期货交易场所交易 SOLUSDT 时如何响应错误。错误处理程序会区分连接中断、严重连接故障、订单错误和自定义错误代码。程序会记录连接和订单问题，并将自定义代码 1000 转换为机器人错误，以中止连接。示例还配置了网格策略的价差、间隔、规模和持仓限额，并在策略结束后关闭机器人。…

这篇入门课程介绍常见图表如何帮助研究人员检查金融数据，并发现可能的结构或数据问题。课程以两只 US 股票的每日价格为例，演示如何用直方图呈现经验分布、用累积直方图查看累积频率、用散点图展示成对观测值之间的关系，以及用折线图呈现数值随时间的变化。课程还说明了为什么绘制分布图时，收益通常比价格水平更有参考价值：价格是非平稳的，且可能在很大范围内波动。…

本笔记介绍如何为先前选定的 US 股票模型配置生成留出预测。由于模型选择和策略设置依据验证结果做出，这些结果本身无法独立证明选择质量。笔记从案例研究配置中读取留出日期，确定已选模型，并仅使用留出期开始前可用的历史数据重新拟合模型。…

本笔记介绍一种监控已部署交易模型的工作流，使用留出预测作为实时数据的离线替代。在计算漂移之前，先验证输入特征面板，然后使用总体稳定性指数（PSI）和双样本 Kolmogorov-Smirnov 检验比较参考窗口与当前窗口。它还会相对于上线基准跟踪预测分布变化，以及滚动秩相关、命中率和均方误差。 仪表板将这些测量结果汇总为观察和告警状态，帮助确定调查优先级。PSI 阈值是用于排列分布变化的惯例，而 KS 的 p…

本笔记介绍 GReaT，这是一种使用语言模型生成合成金融表格的方法。它将每行序列化为文本，使用 ETF 特征微调基于 GPT 的模型，再将生成文本解析回包含数值和类别的混合列。示例特征包括历史收益、波动率、成交量比率、方向和市场状态标签，以及未来收益目标。笔记采用时间顺序划分训练集和测试集，并通过“合成数据训练、真实数据测试”的分类评估特征分布的保真度和下游效用。…

本笔记介绍如何为 US 股票面板构建基于模型的特征，同时避免未来观测影响历史数值。核心方法是安排估计时间表：模型先经过预热期，只使用待描述数据区块之前的数据进行拟合，在该区块内生成特征，并在下一区块开始前重新拟合。本笔记将这一做法用于市场状态距离、分数阶差分价格和条件波动率，其中包括个股波动率模型，以及在历史数据较短时采用的市场层面替代估计。…

本文概述一套自动化加密货币分析工作流。它收集 200 根分别来自 15 分钟、小时和日线周期的蜡烛图数据，并获取近期加密货币新闻。语言模型对短期和长期新闻情绪进行分类，并给出类别、分数和理由。第二阶段将这些情绪输出与价格走势、趋势以及支撑位和阻力位结合，生成现货和杠杆交易建议，并简要说明入场、止损和目标位。 该工作流按计划运行，并将格式化报告发送到 Telegram…

本文介绍一种按季度调仓、仅做多的 US 股票策略，设计参考了一只价值型 ETF。策略从 NYSE 股票开始，剔除金融公司、ADR 和 REIT，然后根据 90 日平均成交额筛选流动性。在符合条件的股票中，按 EV/EBIT 选出估值最低的十分之一，剔除 EBIT 为负的公司，再保留 Piotroski F 分数最高的一半。持仓采用等权配置，并按季度再平衡。…

该策略结合经 Hann 滤波的价格序列交叉与市场结构信号。它跟踪摆动高点和低点、标记对这些价位的突破，并使用结构趋势状态避免逆着已确认的方向进场。ADX 区间用于筛选市场状态；可选筛选条件可限定交易时段，或要求价格接近近期公允价值缺口。策略只在已确认的 K 线上评估入场信号，且仅在空仓时进场。 止损设在近期 20 根 K 线的极值之外，并留出 ATR 缓冲；仓位大小则根据权益、风险百分比和止损距离计算。脚本还提供风险回报目标和可选的 ATR…

该策略寻找常规交易时段内突破当日盘前高点或低点的走势。它使用平均方向指数（ADX）和布林带宽度筛除较弱或较平静的市场状况，并依据平均真实波幅（ATR）或固定百分比止损计算止损和目标价位。目标距离设为止损距离的倍数。开盘冷却期间禁止进场；策略逻辑还会识别未能收于盘前区间之外的早期突破。 文档提供 Pine Script…

这项 TradingView 策略将近期价格变化加权以判断方向，并结合趋势、动量、成交量和波动率过滤条件。它还使用 VWAP、RSI、MACD、EMA 均线排列、ADX、成交量，以及经过确认的五分钟 RSI 读数来评估看涨和看跌倾向。入场由可配置阈值、交易时段筛选和信号规则决定；文中称高周期输入使用已确认的 K 线以减少重绘。所示配置启用做多、禁用做空，但允许更改此设置。 交易管理采用基于 ATR…

这项 TradingView 策略在价格收于布林带下轨以下且 14 周期 RSI 低于 30 时尝试做多。布林带以 10 周期简单移动平均线为中轨，带宽为两个标准差。价格达到或超过中轨时平仓，因此退出依据是价格回归均线，而非固定目标。 文档包含开源 Pine Script…

这篇中文文章介绍一种股票筛选方法，结合低于 65 的 14 周期 RSI、连续三个下跌交易日，以及大单净成交量的较高相对排名。其公式将净成交量定义为大额买入成交量减去大额卖出成交量，再选取横截面排名靠前的股票。其意图是将动量或价格形态条件与大单资金流指标结合起来。…