Strategiat

Tämä strategia kohdistui aliedustettuihin Hyperliquid-, pörssienvälinen- ja long-short-luokkiin markkinaneutraalilla ETH-basis-kaupalla Hyperliquidin ja Binancen välillä, pyrkien hyötymään 2.0 ylittävien z-pistepoikkeamien palautumisesta. Mekaanisesti se toimi moitteettomasti: 446 puhdasta markkinaneutraalia kauppaa, lähes nollabeta eikä virheitä. Silti se hävisi rahaa kaikkina kuukausina yhtä lukuun ottamatta ja kaikkina kolmena vuotena. Sharpe oli -9.85 ja kokonaistuotto -24.9%, kun palkkiot veivät 10.1% bruttotuotosta. Analyytikon taustatestikatsauksen mukaan tappio oli rakenteellinen: kahden pörssin edestakainen kauppa maksaa neljä täyttöä eli 0.2–0.4%, enemmän kuin muutaman korkopisteen ETH-basis koskaan palautuu. Sisäänmenokynnyksen nostaminen siis vain vähentää kauppoja luomatta tuottoetua. Strategia hylättiin ennen optimointia 5 iteraation jälkeen, sillä mekanismi jää rakenteellisesti kulujen alle eikä ole optimoinnin arvoinen.

Tällä strategialla pyrittiin korjaamaan kaupankäyntikuluja pienemmät sahausliikkeet, jotka tuhosivat aiemmat SOL-trendikloonit: se mittasi 4H:n momenttia keskipitkällä aikavälillä, josta viimeisimmät käännöksille alttiit kynttilät oli jätetty pois, mitoitti positiot käänteisesti volatiliteettiin nähden ja sulki ne ATR-traililla. Alustava backtest läpäisi optimointia edeltävän portin selkeällä 362 kaupan otoksella (Sharpe 0.64, PF 1.24, kauppakohtainen tuotto-odotus 1.17% selvästi kaupankäyntikuluja suurempi), joten strategia eteni täyteen optimointiin. Mutta 3-vaiheen deflaatio ratkaisi asian: otoksen sisäinen Sharpe 2.96 laski arvoon OOS -0.099, testiotoksen tulos oli -0.228 59 kaupalla, PBO 0.51 ja deflatoitu Sharpe 0.0 osoittivat valitun tuloksen kohinaksi, ja optimoitu drawdown 31.7% rikkoi 25%:n ennalta rekisteröidyn ylärajan. Analyytikko hylkäsi strategian yhden iteraation jälkeen ylisovitetuksi yhden instrumentin OHLCV TSMOM-klooniksi, jolla ei ollut vakaata aluetta jatkokehityksen pohjaksi.

SolPerpFundingExtremeContrarianReversionLS käytti kohteen SOL rahoitusastetta yksinomaan markkinatunnelman signaalina — se toimi vastavirtaan ruuhkautuneita long- ja short-positioita vastaan tavoitellen hinnan palautumista kohti keskiarvoa — ja perustui tarkoituksella siistiin, taustatestattavissa olevaan yhden instrumentin USD-M-polkuun aiempien istuntohypoteesien datasyöte- ja pörssiongelmien välttämiseksi. Mekanismi toteutettiin oikein (tulos syntyi hinnasta, ei tuotoksi kirjatusta rahoituksesta), ja strategia käytti kattavaa rahoitusdatasyötettä sekä teki 531 kauppaa, mutta signaali ei ennustanut SOL palautumisia kannattavasti: voittokerroin 1.02, Sharpen luottamusväli ulottui nollan molemmille puolille, alfa oli negatiivinen ja nettotuotto -7.2%; lisäksi tulokset heikkenivät viime vuosina. Mallinnettu markkinavaikutus kulutti 42% bruttotuloksesta, ja kapasiteetti oli vain $563K, joten strategiaa ei voinut ottaa käyttöön millään koolla. Analyytikko hylkäsi sen backtestin arviointivaiheessa ja päätteli, ettei rahoituksen z-ääriarvoihin perustuvalla hinnan palautumisella ole käyttöön otettavaa etua yksittäisten alt-ikuisfutuurien markkinoilla eikä tutkimusjohtajan pidä jatkaa sen muunnelmia.

SolSpotVolatilitySqueezeBreakoutLong koottiin tuloshistorian suotuisimmista aineksista — kiintiön alittava BINANCE_SPOT, puhdas OHLCV (parhaiten selviytynyt datatunniste), vain pitkät positiot ilman vipua ja vain kolme parametria — hyödyntämään volatiliteetin ryvästymisestä syntyvää etua ostamalla Bollingerin puristuman ylöspäisiä purkauksia instrumentilla SOL. Backtest antoi luotettavan kuvan, ja tulos oli selvästi negatiivinen: 166 kaupasta tuotti tappiota 53.7%, drawdown oli 76.1%, tappioita tuli 17 peräkkäin ja kauppakohtainen tuotto 0.083% jäi spot-kaupankäynnin kulurajan alle. Koko positiivinen osuus tuli yksin jaksosta 2023. Arvioija hylkäsi strategian etua vailla olevana jäsenenä 0/213-selviytyvyyden yksittäisen symbolin OHLCV-läpimurtoluokassa ja totesi parametrien optimoinnin vain siirtävän tappiot markkinatilasta toiseen. Suositus oli selvä: hylätään päävaluuttojen yksittäisiin instrumentteihin perustuvat OHLCV-purkaus-, läpimurto- ja trendimuunnelmat ja etsitään aidosti riippumatonta signaalia tai mekanismia, jonka on osoitettu ylittävän kauppakohtaisen kulurajan.

DogeFourHourTripleFilterTrendContinuationLong oli tarkoituksella yksinkertainen kolmen suodattimen trendin jatkumisstrategia kohteessa DOGE aikavälillä 4H, ja sen perus-backtest näytti hyvin muodostetulta: 185 kauppaa eri puolilla otosta, tuotto 219%, voittokerroin 1.52 ja käyttöön soveltuva $54.7M kapasiteetti. Sharpe oli kuitenkin vain 0.95, ja alin arvo oli 0.041 (CI); tuotot keskittyivät nousumarkkinoihin ja paksuhäntäisiin tapahtumiin (huipukkuus 164), joita kannattelivat muutamat pumppipäivät ja kaksi nousuvuotta. Analyytikko tunnisti saman kohteen, aikavälin ja strategiaryhmän tunnusmerkit kuin kahdessa DOGE 4H-trendin sisarstrategiassa, jotka oli jo hylätty tässä istunnossa optimoinnin jälkeen — molemmat läpäisivät otoksen sisäiset testit ja herkkyystarkastelut mutta epäonnistuivat aikajärjestyksessä tehdyssä holdoutissa. Siksi analyytikko hylkäsi tämän strategiahaaran backtestin arviointivaiheessa sen sijaan, että olisi käyttänyt optimointiaikaa saman epäonnistumisen johtamiseen uudelleen.

TrxFourHourVolumeBreakoutLong4H oli mekaaninen sovellus strategiasarjasta, joka toimii jo likvideillä suurilla kryptovaluutoilla. Se sovellettiin kohteeseen TRX tehtaan hyväksymällä 4H aikavälillä, jotta vältettiin päiväkynttilöiden dataongelmat. Koodi teki täsmälleen määritellyn mukaisesti 305 long-kaupassa, mutta tulos oli kaksinkertainen epäonnistuminen: signaalilla ei käytännössä ollut kulujen jälkeistä etua (Sharpe 0.077, PF 1.037, noin 0.09%/kauppa, CI keskittyi nollan ympärille), ja vaikka olisi ollutkin, TRX on liian epälikvidi kaupankäyntiin — markkinavaikutus söi 44.5% bruttotuotosta ja kapasiteetti jäi puoleen miljoonaan dollariin. Analyytikko hylkäsi sen backtestin tarkastelussa optimoimatta, sillä mikään parametri ei voi palauttaa etua, jonka noin 45% markkinavaikutuksen kustannus peittää jo lelumittakaavassa. Tämä on istunnon selkein esimerkki siitä, että validoitua mekanismia rajoittaa instrumentin likviditeetti: volyymimurtoetu on jo hyödynnetty suurissa kryptovaluutoissa, ja sen siirtäminen epälikvideihin vaihtoehtoisiin kryptovaluuttoihin tuottaa kulujen ja markkinavaikutuksen hallitseman eduttoman strategian.

Tämä oli istunnon trendiperheen lupaavimman näköinen strategia: tehokkuussuhteen raja-arvo salli kaupat vain tasaisissa suuntaliikkeissä, ja volatiliteettitavoitteinen positioiden mitoitus sekä short-puoli tuottivat terveen riskiprofiilin — 18% enimmäisdrawdown, positiivinen vinous, tasapainoinen lähes markkinaneutraali salkku ja markkinatilojen jakauma (vain -6.7% 2022:ssa), jota long-only-korit eivät koskaan saavuttaneet. Se läpäisi optimointia edeltävän portin ”optimoi”-tuomiolla, mutta 3-vaiheen optimointi paljasti saman kohtalokkaan vian kuin sen sisarstrategioissa: otoksen sisäinen Sharpe 1.058 romahti otoksen ulkopuolella arvoon 0.135, yhdessä ikkunassa tulos oli negatiivinen, PBO saavutti arvon 0.68, ja deflatoitu Sharpe 0.416 osoitti tuloksen olevan -225 kokeilun parhaan kohinan tasoa. Jopa valittu konfiguraatio jäi kaikista hyväksymisrajoista, ja ainoa vakaa parametrijärjestelmäalue jäi hyväksymiskelvottomaan Sharpe-arvoon ~0.5. Analyytikko hylkäsi sen heti ensimmäisessä iteraatiossa selvänä ylisovittamisena, jolle ei ollut vakaata optimointialuetta — ER-rajattu ETH-trendietu oli todellinen, mutta yksinkertaisesti liian heikko selvitäkseen monen testin korjauksesta.

Tämä strategia yritti paeta jatkuvien z-score-/RSI/Keltner-poikkeamien vastakauppojen hautausmaata käymällä kauppaa tietyllä tapahtumalla — likviditeettisweepin stop-huntilla — aidolla OCO-bracket-toimeksiantokokonaisuudella ja sweepin varjon takana olevalla stopilla. Näin pyrittiin poistamaan käänteinen tuotto–riski-suhde, joka kaatoi strategiat LINK, DOGE ja ADA. Rakenne oli aidosti erilainen, ja aineisto kattoi 4,610 kauppaa, mutta suunniteltu 1.5:1 tuotto–riski-suhde ei toteutunut käytännössä (toteutuneet voitot ≈ tappiot, noin 1:1), joten 38% voittoprosentti tuotti negatiivisen odotusarvon ja kauppakohtaisen tuoton alle kulurajan. Lisäksi koonmäärityksen väite ”likvidaatio on mahdoton” oli väärä — positioiden keskiarvo oli 87% omasta pääomasta — ja kesäkuun 2022 romahdus johti tilin likvidaatioon tasolla -100% kohdassa 2022-06-07, aiheuttaen katastrofaalisen vasemman hännän. Analyytikko hylkäsi strategian arvioinnissa, koska kahden parametrin hienosäätö olisi voinut vain siirtää romahduksen ajankohtaa, ei korjata RR:a tai likvidaation mahdollistanutta koonmääritystä.

Tämä oli salkulle aidosti uudenlainen strategiatyyppi — vain maker-toimeksiannot ja likviditeetin tarjoaminen — ja se suunniteltiin päihittämään taker-kulujen aiheuttama kuolema, joka kaatoi kaikki tämän session keskiarvopalautumisstrategiat. Se hyödyntää grid-heilahteluja passiivisilla post-only-limiteillä, joiden väli ylittää selvästi noin 0.04%:n maker-edestakaiskulun, ja vältti onnistuneesti 300 sekunnin suorituskyvyn aikakatkaisun, joka kaatoi edellisen maker-yrityksen. Se voitti 78% 13,295 kaupastaan, mutta siinä piili ansa: voitot olivat pieniä (keskimäärin 22 dollaria), tappiot paksuhäntäisiä, ja pitkittyneessä 2022 laskutrendissä strategia kerrytti pitkää positiota liikettä vastaan, kunnes tili likvidoitiin kokonaan 2022-03-06 (-100%, 2022 -107%). Trenditauko ja positiokokoraja, joiden oli määrä suojata strategiaa, eivät selvästikään hillinneet juuri sitä gridin kaatajaa, jonka hypoteesi nimesi. Analyytikko hylkäsi strategian katselmoinnissa jo ensimmäisen iteraation jälkeen, sillä mikään grid_step/n_levels/mid_lookback/trend_threshold-parametrien säätö ei voi pelastaa tiliä romahduttavaa strategiaa — se siirtäisi vain romahduksen ajankohtaa.

MidCapWeeklyCrossSectionalMomentumTop2BtcRegime otti tehtaan esiin nostaman 8-suuren momentumkiertostrategian ja sovelsi sitä hajontaisempaan keskihintaluokan joukkoon L12-hypoteesin pohjalta: suurempi poikkileikkaushajonta antaisi keskittyneelle top-2-kiertostrategialle suuremman marginaalin kulujen jälkeen. Kauppakohtainen etu ylitti kyllä kulurajan (2.93%), mutta keskittyminen toimi molempiin suuntiin: iteraatio -2 johti 80.85%:n drawdowniin, ja vaikka iteraatiossa -3 lisättiin päivittäinen trailing stop, drawdown laski vain tasolle 67.23% — yhä selvästi 50%:n ehdottoman hylkäysrajan yläpuolelle. Lisäksi +365%:n tuotto osoittautui kokonaan 2021 altcoin-betaksi; kuudesta muusta vuodesta viisi oli tappiollisia, ja Sharpe CI ulottui nollan molemmille puolille. Arvioija hylkäsi strategian toimimattomana perheenä tällä keskittymisasteella ja totesi, ettei parametrien säätö voi hillitä keskihintaluokan nopeita romahduksia eikä luoda etua -2021-vuosina. Mekanismin vakiintunut, drawdownia rajoittava toteutus on jo käytössä nostetussa mega-cap-verrokkistrategiassa, joka kattaa 8 suurta LONG.

DogeFourHourVolumeConfirmedDonchianRisingTrendLong sovelsi uudelle yhden instrumentin kohteelle, spotissa olevaan DOGE 4H:hon, oletettavasti analyytikon validoimaa volyymi-Donchian-läpimurtomallia, jossa nousevan kulmakertoimen suodatin rajaa sahaavia markkinoita. Tavoitteena oli hyödyntää meemikolikon idiosynkraattista volatiliteettia kaupattaviin läpimurtoihin. Toteutus oli siisti ja reititys spot-markkinaan oikea; jakauma oli terve ja kauppoja oli 134, mutta etu jäi marginaaliseksi ja tuottojen varianssi suureksi: Sharpe 1.24, jonka luottamusväli ulottui nollaan, voittokerroin 1.18, alfa lähellä nollaa ja +55% kokonaistuotto, jonka 2021:n +86% lähes kokonaan selitti; viimeisimmät vuodet olivat negatiivisia. Analyytikko hylkäsi strategian backtestin arviointiportilla ja huomautti, että viitattu XRP-sisarstrategia hylättiin itsekin optimoinnin jälkeen (DSR 0.0004), joten mekanismia ei ole validoitu. Lisäksi DOGE:n laaja Sharpe-väli CI ja $3.5M:n kapasiteettiraja tarkoittivat, että strategia sovittaisi nousuvuoteen ja epäonnistuisi deflatoidun Sharpen onnenkynnys- ja holdout-testeissä. Suosituksena oli lopettaa volyymi-Donchian-läpimurtojen käyttö altcoineissa kokonaan, sillä nousevan kulmakertoimen suodatin ei korjaa strategian perheen perusvikaa.

CrossSectional7DReturnReversalLSBinance6Major toteutti hyvin dokumentoidun akateemisen anomalian — lyhyen aikavälin poikkileikkausreversion — dollarineutraalina long-short-salkkuna kuudella puhtaalla Binance-suurten kryptovaluuttojen instrumentilla. Se vastasi suoraan analyytikon suositukseen asettaa poikkileikkausmekanismit etusijalle. Rakenne oli toimiva ja luotettava (puhdas, ~48% bruttomitoitus, aidosti markkinaneutraali, 2,079 todellista tasapainoista kauppaa), mutta tulos oli vahva negatiivinen etu: -76.2%, Sharpe negatiivinen ja tappiota joka vuosi yli 6 vuoden ajan — väärinpäin olevan signaalin tunnusmerkki. Arvioija hylkäsi sen ennen optimointia, koska suuret kryptovaluutat seuraavat momentumia eivätkä palaudu keskiarvoon viikkotasolla. Optimointi ei siis voi pelastaa vääränmerkkistä lähtöoletusta, ja merkin kääntäminen loisi vain uudelleen tässä sessiossa jo hylätyn, DSR-epäonnistuneen poikkileikkausmomentumstrategian. Johtopäätös: älä palauta viikoittaista poikkileikkausreversiota käsittelyyn; jos poikkileikkaustyö jatkuu, kehitä sen sijaan vahvempi momentum-suuntainen signaali.

SolHyperliquidOneHourTimeSeriesMomentumVolTargetedLS pyrki hyödyntämään vähittäistreidaajien trendiä Hyperliquidin SOL-markkinassa. Strategiassa oli minimaalinen, kahden parametrin 1H momentumsignaali, jonka keskeinen uudistus oli volatiliteettitavoitteeseen perustuva mitoitus. Sen tarkoitus oli estää normalisoimattoman mitoituksen romahdukset, jotka olivat kaataneet aiempia strategioita. Mitoituskorjaus toimi täsmälleen suunnitellusti — position keskiarvo oli 30.6% ja enimmäisarvon lasku huipusta 37%, katastrofaalisen romahduksen sijaan — mutta se ei pelastanut strategiaa, jolta puuttui tuottoetu: aivan liian lyhyellä, noin 7 kuukauden jaksolla (ei väitettyjen 2.5 vuoden aikana) 1H signaali joutui sahausliikkeeseen. Voittoprosentti oli 23.7%, voittokerroin 0.45 ja Sharpe -3.55; koko CI jäi nollan alle, ja palkkioihin kului 17% bruttotuotoista. Analyytikko hylkäsi strategian ensimmäisellä iteraatiolla backtestin arviointivaiheessa vedoten sekä riittämättömään datakattavuuteen että selvästi tappiolliseen, sahausliikkeisiin joutuvaan signaaliin. Johtopäätös oli, että volatiliteettitavoite hallitsee häntäriskiä mutta ei luo tuottoetua, ja lyhyen aikavälin yhden kryptovaran momentum suuressa volatiliteetissa sahaantuu rakenteellisesti täysin.

SolSingleAssetTimeSeriesMomentumLongShort oli yksittäisen omaisuuserän TSM-mekanismin kolmannen omaisuuserän validointi. Siinä toistettiin BTC/ETH-malli instrumentilla SOL, jotta nähtäisiin, yleistyykö tuottoetu volatiliteetiltaan suurempaan ja sykliltään lyhyempään omaisuuserään. Perusversio oli vahva — 255 kaksisuuntaista kauppaa, voittokerroin 1.28, alfa +0.094, käyttökelpoinen 298 miljoonan dollarin kapasiteetti — ja se sai aidosti niukkana epäonnistumisena ”optimoi”-tuomion. Iteraatiossa 2 haettavien parametrien pinta supistettiin 7:sta 2:ään monivertailuongelman korjaamiseksi. Toisella ja viimeisellä yrityksellä se epäonnistui silti deflatoidun Sharpen mittarissa (DSR 0.316, optimoitu Sharpe 0.781 jäi tuurirajan 0.94 alle) ja eteenpäin suuntautuvassa holdoutissa. Merkitsevyyteen kohdistettu korjaus jätti arvon DSR ennalleen ja heikensi holdoutia — tämä osoittaa ratkaisevasti, ettei tuottoetu ole tilastollisesti merkitsevä eikä hakua vain tehty väärin, ja että se perustuu poikkeaviin arvoihin sekä heikkenee viime aikoina. Analyytikko hylkäsi strategian ja totesi, että koko istunnon yksittäisen omaisuuserän päivätason TSM-perhe epäonnistuu samalla deflaatiotunnusmerkillä. Kolmannen omaisuuserän validointi vahvisti, ettei mekanismiluokka ylitä deflaatiokynnystä instrumentilla SOL.

EthMultiWeekTrendFollowingLong siirsi hyväksytyn BTC moniviikkoisen TSMOM-mallin strategiaan ETH. Se laski 8/26/52 viikon momentumin päiväkynttilöistä ja avasi pitkän position vain, kun kaikki kolme jaksoa olivat positiivisia; tavoitteena oli vähän edustettu makrotason aikahorisontti. Strategian 633%-otsikkotulos oli harhaanjohtava kolmesta syystä: noin 396% oli realisoitumatonta avoimen position MTM, realisoitunut tuottoetu perustui noin viiteen räjähdysmäiseen päivään (häntäsuhde 0.0037, huipukkuus 204), ja tuotto saatiin 59.1%:n drawdownilla (CI huippu 98.9%) pääosin pitkällä ETH-betalla. Sharpe oli 0.43, ja sen CI ulottui nollan molemmille puolille. Position arvon kasvu noin 2x:ksi omasta pääomasta nousumarkkinoilla voimistikin lähes kaiken menettämisen riskiä. Vaikka mallia käytettiin vaiheessa BTC, tämän ETH-version riski- ja poikkeamahavaintoprofiili hylkäsi sen, joten analyytikko luopui siitä backtestin arviointivaiheessa sen sijaan, että olisi käyttänyt aikaa optimointiin ja johtanut hylkäyksen uudelleen.

CoinMEthDonchianBreakoutLongFlat suunniteltiin CM BTC -kirjan diagnostiseksi vastinpariksi — mahdollisimman virheitä välttäväksi long/flat-pohjaiseksi päivittäiseksi Donchian-läpimurroksi, jonka varsinainen tehtävä oli testata ennalta rekisteröidyllä yhden päivän tuottorajalla, mitoittaako COIN-M-tilipolku oikein, vaikka USD-M on viallinen. Se vastasi kysymykseen, mutta väärällä tavalla: 2021-03-22:n +206.9% yhden päivän oman pääoman tulos (paljon enemmän kuin mitä ETH teki) laukaisi hylkäyksen ja osoitti, että myös COIN-M mitoittaa tai arvostaa väärin. Tuo yksi artefaktipäivä muodosti käytännössä koko +245.7%-huipputuloksen. Ilman artefaktia etua ei ollut: 26 kauppaa, nollan molemmin puolin ulottuva Sharpe CI, 69.6% drawdown ja syvästi tappiolliset stressijaksot. Strategia hylättiin backtestin arvioinnissa ja merkittiin vietäväksi eteenpäin COIN-M-ylialtistumis-/arvostusvirheen toistajana ennen optimointia tai analyysia.

Tämä strategia toteutti strategiatehtaan vahvistaman BTC trendiedun moniaikavälisenä rakenteena: päivittäiset momentum-sisääntulot rajattiin viikkoregimin mukaan sahausliikkeiden vähentämiseksi, ja vipuvaikutus pidettiin arvossa ≤1.5x häntäriskin hallitsemiseksi. Alustava backtest läpäisi arvioinnin optimointiin siirtymistä varten — 225% tuotto, 30 tasapainoista long- ja short-kauppaa, pieni 14% drawdown — mutta analyytikon luvut heikkenivät tarkemmassa tarkastelussa: Sharpe oli vaatimaton 0.43, CI ulottui nollan molemmille puolille, ja tuottoa hallitsi yksi +88.9% päivä toukokuussa 2021. Optimoinnin jälkeen strategia epäonnistui useiden testien deflaatiossa (DSR 0.0038, Sharpe alle parhaaksi valitun -225 onnenrajan, PBO 0.74) ja kääntyi ratkaisevasti tappiolliseksi eteenpäin siirretyllä testijaksolla, samalla kun etenevä testaus osoittautui ylisovitetuksi. Koska onnenrajan yläpuolella ei ollut vakaata aluetta viritettäväksi ja suositeltu yksittäisen aikavälin BTC-salkku kattoi tämän jo, strategia hylättiin optimointiyrityksessä 1 jatkoiteroinnin sijaan.

ADA4HAroonTrendStrengthLong toi salkkuun ensimmäisen Aroon-pohjaisen (aikaperusteisen eikä suuruusperusteisen) signaalin: se avaa pitkän position ADAUSDT 4H:lla vain Aroonin vahvistamissa nousutrendeissä 200-SMA-tason yläpuolella. Alkuperäinen takautuva testi näytti oppikirjamaiselta trendinseuraajalta — 162 kauppaa, +37.6% tuotto, positiivinen odotusarvo ja vinous sekä hallittu arvonlasku — ja sai takautuvan testin arvioinnissa optimointia puoltavan tuomion. Sharpe oli kuitenkin vaatimaton, lähellä arvoa 0.5, ja sen luottamusväli ulottui nollan molemmille puolille. Kolmivaiheinen optimointi tuotti siistin, ilman jyrkkiä pudotuksia olevan herkkyyspinnan ja ylisovittumattoman etenevän testin, mutta valittu Sharpe 0.691 jäi alle 225 kokeen odotetun maksimin onnenrajan 1.905, mikä pudotti deflatoidun Sharpen arvoon 0.0213. Lisäksi PBO 0.769, ja epäonnistuneessa erillisessä testijaksossa säilyi vain noin 24% edusta. 2 iteraation jälkeen analyytikko hylkäsi strategian ja arvioi edun aidoksi mutta tilastollisesti heikosti tuetuksi ja iteroimattomaksi: tasainen pinta oli jo tasanteellaan kokonaan merkitsevyyskynnyksen alapuolella, ja viimeaikaisten markkinajaksojen heikkeneminen vahvisti, että epäonnistuminen oli todellista eikä vaihtelusta johtuvaa.

EthWeeklyTimeSeriesMomentumLS testasi viikoittaisen aikasarjamomentumin yksinkertaisinta mahdollista toteutusta ETH-perpetuaalifutuureissa: yhden trenditilaston etumerkkiä, pitkää tai lyhyttä positiota, ATR perässä seuraavaa stop-lossia ja volatiliteettiin suhteutettua positioiden kokoa. Tavoitteena oli täyttää strategiatehtaan heikosti edustettu makrotason viikkohorisontti. Takesti sujui ongelmitta 6.3 vuoden ja 28 kaupan ajan, ja kulut olivat oletetusti merkityksettömiä (komissio vain 1.12% bruttotuotosta), joten kulut eivät tuhonneet tuottoa. Toteutunut tuloskehitys oli kuitenkin negatiivinen: voittokerroin 0.9488, toteutunut odotusarvo −$1037 kauppaa kohden ja silmiinpistävä +197.8% otsikkoluku, joka koostui kokonaan avoimesta loppupositiosta; suljettujen kauppojen toteutunut tulos oli noin -29%. Lisäksi suurin arvonlasku oli 80% ja Sharpe ei eronnut nollasta. Analyytikko hylkäsi strategian takatestin tarkasteluvaiheessa ennen optimointia luokituksella negative_expectancy: muutaman onnekkaan oikean hännän ajanjakson sovittaminen käyrään ei voisi nostaa toteutuneelta tulokseltaan negatiivista, rauhallisessa markkinatilassa tappiollista signaalia nollan yläpuolelle.

SolDailyGoldenCrossMomentumLong pyrki täydentämään BTC/ETH/SOL kultaristitrion siirtämällä hyväksi osoittautuneen 50/200 päivän mekanismin SOL päiväkynttilöihin tehtaan turvalliseksi vahvistamalla datapolulla. Koodi kävi kauppaa ohjeiden mukaisesti, mutta mekanismi tuottaa luonnostaan harvoja signaaleja: niitä tuli vain 6 noin 5 vuoden aikana — selvästi alle walk-forward-testauksen rajan ja samaan esteeseen, joka johti sisarstrategioiden BNB (4 kauppaa) ja LINK (5-6 kauppaa) hylkäämiseen. Lisäksi tulos jäi nettotappiolle (profit_factor 0.698, suurin drawdown 75.8%, 5 kauppaa 6:sta oli suuria tappioita), ja otsikkotulosta vääristivät mahdoton +310% yhden päivän tuotto sekä 115% keskimääräinen position koko — epäilty ylialtistusartefakti, ei kaupankäyntietu. Analyytikko hylkäsi strategian backtestin tarkastelussa optimoimatta sitä: mikään parametri ei säilytä 50/200 kultaristiä ja samalla tuota validoitavissa olevaa otosta. Tämä vahvistaa, etteivät yhden instrumentin päiväkynttilöiden kultarististrategiat yleisty suurimpiin kryptovaluuttoihin, kun historiadataa on vain muutamalta vuodelta.