Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Esta investigación desarrolla un enfoque de trading de pares para pares de criptomonedas cointegrados, utilizando cópulas para modelar la dependencia e identificar desajustes de valoración relativos. La selección de pares combina pruebas de cointegración…
Este estudio utiliza un análisis de eventos para examinar cómo afectan a los rendimientos y volúmenes de trading de activos identificados explícitamente los anuncios de SEC que clasifican criptoactivos como valores. Informa de rendimientos negativos…
El artículo estudia la asimetría entre los rendimientos de Bitcoin y la volatilidad, medida mediante rendimientos al cuadrado, con datos diarios y de mayor frecuencia. Informa de que las correlaciones cruzadas entre rendimiento y volatilidad son en su…
Este estudio compara la estacionariedad en sentido amplio de los rendimientos intradía de S&P 500 y Bitcoin. Evalúa la estacionariedad mediante la relación entre la autocorrelación y la densidad espectral de potencia, y examina cómo afectan a los resultados…
Este estudio investiga los factores asociados a la actividad de trading de Bitcoin. Considera la popularidad en las búsquedas en línea, el volumen de negociación en mercados de acciones no relacionados y el sentimiento de las noticias financieras pertinentes…
Este estudio presenta pruebas estadísticas para identificar actividad de trading ficticia en 29 plataformas de criptomonedas. Compara los patrones de negociación con regularidades observadas en plataformas reguladas y examina los primeros dígitos…
Este estudio analiza cómo afectan las comisiones de los creadores de mercado automatizados a la rentabilidad de los proveedores pasivos de liquidez cuando el AMM compite con una plataforma centralizada. En su modelo de forma reducida, los operadores dirigen…
Este artículo documenta la familia RED-2400 v2, una colección de cinco conjuntos de datos públicos de referencia concebidos para apoyar la investigación sobre microestructura de mercado nativa de Solana y de las finanzas descentralizadas. Recopilado durante…
El documento presenta una década de evidencia sobre la aplicación de estrategias de seguimiento de tendencias a los mercados de criptomonedas, desde los primeros años de Bitcoin. Sostiene que los mercados cripto comparten características con los mercados…
Este estudio examina si mostrar públicamente las intenciones de trading reduce los costes de ejecución, y utiliza las órdenes TWAP nativas del protocolo en Hyperliquid como ejemplo de «trading transparente». Compara ejecuciones TWAP visibles con metaórdenes…
El artículo propone un enfoque adaptativo de Temporal Fusion Transformer para prever a corto plazo los precios de las criptomonedas. Aborda la no estacionariedad y las fuertes variaciones de precios dividiendo la serie en subseries de longitud variable que…
El documento examina cómo el mercado de comisiones de Bitcoin podría abordar dos retos relacionados: mantener los ingresos de los mineros a medida que disminuyen las recompensas por bloque y aliviar los límites de capacidad impuestos por un tamaño máximo de…
Este estudio evalúa el indicador de confianza de la singularidad de ley de potencia logperiódica (LPPLS) para identificar burbujas de Bitcoin y anticipar caídas abruptas. Usando los precios diarios de Bitcoin de los dos años anteriores, señala que el…
Este estudio traza las relaciones cambiantes entre criptomonedas usando rendimientos de alta frecuencia de 2020 a 2025. Construye redes ponderadas y dirigidas a partir de vínculos causales de Granger estadísticamente significativos entre los rendimientos…
Este estudio examina la distribución Generalized Tempered Stable como modelo de rendimientos de activos y la compara con alternativas normal y alfa-estable. Describe las propiedades de la distribución y la ajusta a los rendimientos del S&P 500, del ETF SPY…
Este estudio construye una red cambiante en el tiempo de criptomonedas con dos tipos de información: capacidad de predicción cruzada de los rendimientos y similitud tecnológica. Aplica un método dinámico de agrupamiento espectral asistido por covariables…
El estudio plantea que el valor de Bitcoin surge de características informativas y sus interacciones, como la descentralización, la confianza en el consenso, el orden criptográfico y las narrativas sociales. Representa estas dimensiones con cuatro medidas:…
El artículo aplica métodos de aprendizaje automático para pronosticar los precios de cierre de un índice de criptomonedas y de nueve criptomonedas que lo componen. Indica que compara varios algoritmos y modelos para identificar el enfoque con mejor…
El artículo estudia la estructura de los rendimientos de Bitcoin en varias escalas temporales mediante herramientas para estimar propiedades multifractales. Describe la varianza de los rendimientos mediante relaciones de ley de potencias con los incrementos…
El documento presenta un modelo de valoración de Bitcoin en el que la atención del mercado afecta a la volatilidad de los rendimientos con retraso. La atención se representa mediante un proceso de Cox-Ingersoll-Ross con reversión a la media, y el modelo…
El documento explica el frontrunning en aplicaciones de criptomonedas: un atacante observa transacciones de usuarios pendientes e intenta que sus propias transacciones se procesen primero. Esto puede causar pérdidas financieras, resultados incorrectos y una…
El artículo propone MRC-LSTM, un modelo que combina un módulo convolucional residual multiescala con una red de memoria a largo y corto plazo para pronosticar el precio de cierre diario de Bitcoin en USD. Se utilizan convoluciones unidimensionales para…
El artículo presenta un marco de aprendizaje profundo por refuerzo para crear mercado con criptomonedas, en el que los agentes aprenden a gestionar inventario mientras interactúan con un entorno de trading simulado. El entorno representa las observaciones…
El informe examina si los precios de las opciones inversas BTUSD pueden representarse mediante una distribución empírica de los rendimientos futuros de Bitcoin. Ajusta una densidad de probabilidad logística a los precios de las opciones e informa de que el…