Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
486 documentos
Este cuaderno evalúa predicciones de validación como carteras de acciones únicamente largas, con selección de las K principales y ponderación equitativa, y un calendario de decisiones determinado por la frecuencia de cada etiqueta. Comprueba el orden de los…
El cuaderno estudia si la actividad del libro de órdenes predice rendimientos a corto plazo para NVDA. Crea una medida de presión en el libro ponderada por distancia a partir de órdenes añadidas, canceladas y ejecutadas, y luego suaviza la actividad con…
Este cuaderno compara el Sharpe bruto y neto en barridos de costes de estrategias basados en backtests de casos de estudio. Para cada configuración de estrategia desplegada, consulta en los artefactos registrados el coste supuesto por tramo y la frecuencia…
Este cuaderno mide cómo cambia el rendimiento de validación de una estrategia de características de empresas de US seleccionada al variar las comisiones y el slippage supuestos. Vuelve a ejecutar la misma configuración en una cuadrícula de costes definida y…
Esta configuración describe un estudio intradía de señales de flujo de órdenes en un universo NASDAQ-100 definido en cada momento. Define un subconjunto filtrado por costes usando información de liquidez disponible antes de cada periodo de evaluación,…
Este cuaderno explica cómo un límite de participación en el volumen restringe la cantidad de una orden principal que puede ejecutarse en cada intervalo de mercado. Un bróker calcula el tramo permitido a partir del volumen negociado observado y arrastra…
Este cuaderno explica cómo construir etiquetas de rendimiento intradía futuro para acciones de NASDAQ-100 usando barras de un minuto y cotizaciones NBBO. Define los rendimientos desde la barra siguiente a una señal hasta un punto final futuro especificado,…
Esta configuración describe un estudio semanal de venta de opciones straddle at-the-money sobre componentes del S&P 500. Las posiciones se abren el viernes y se mantienen hasta cerca del vencimiento, con coberturas diarias en acciones cuando cambian las…
Este estudio compara Double Deep Q-Learning con mezclas de expertos particionadas mediante K-means y redes densas con el mismo número de parámetros para la ejecución de órdenes de BTC/USDT. La evaluación utiliza datos del libro de órdenes límite de Binance…
Este artículo propone un grafo de protocolo canónico para mercados de eventos apalancados, donde varios componentes válidos por separado podrían crear estados financieros en conflicto. Asigna cada ámbito —como posiciones, deuda, pruebas de liquidación,…
Este estudio comprueba si la optimización de políticas proximales puede aprender las decisiones de velocidad de trading de un bróker en un juego continuo entre bróker y operador con solución analítica. Deriva una recompensa discreta a partir del objetivo de…
Este artículo usa ideas de la termodinámica estocástica para modelar el impacto en precios y examinar estrategias de trading de ida y vuelta. Trata un ciclo de trading como un proceso fuera del equilibrio, interpreta el impacto como trabajo disipado y el…
El documento describe un marco para diseñar estrategias de ejecución en torno a calendarios y bandas de incertidumbre. Presenta las bandas como una forma de especificar el comportamiento de trading y permitir distintas tácticas de ejecución, entre ellas…
El estudio utiliza aprendizaje por refuerzo profundo para convertir un pronóstico de trading a corto plazo en decisiones de colocación de órdenes limitadas y gestión del inventario en un libro de órdenes limitadas. Entrena a un agente en un entorno simulado…
Este estudio cualitativo analiza la experiencia de negociación y la percepción de la seguridad de las plataformas de intercambio de criptomonedas por parte de sus usuarios. Su observación central es que los 15 participantes chinos utilizaban principalmente…
Este artículo estudia la maximización de la utilidad cuando la negociación conlleva costes de transacción proporcionales. Su resultado central es que, bajo el supuesto de convergencia débil extendida de los procesos subyacentes, también convergen los…
Este estudio examina libros de órdenes cuasi centralizados, en los que las instituciones solo pueden negociar con contrapartes con las que tienen crédito bilateral suficiente. Analiza datos de alta calidad de una gran plataforma electrónica de negociación…
Este artículo desarrolla un modelo de ejecución óptima que tiene en cuenta tanto el impacto instantáneo en los precios como los costes informativos relacionados con la influencia de un trader en el desequilibrio del flujo de órdenes. El desequilibrio…
Este trabajo utiliza aprendizaje automático para encontrar medidas martingala equivalentes mínimas en mercados simulados que contienen instrumentos negociables, como un activo al contado y opciones sobre ese activo. Amplía el enfoque a mercados con…
Este artículo presenta un marco en tiempo real para supervisar el rendimiento de órdenes algorítmicas e identificar condiciones de mercado asociadas a una ejecución deficiente. Está diseñado para funcionar con independencia de cómo se haya creado el…
El artículo modela la competencia entre dealers que cotizan precios de compra y venta para un activo con riesgo. Los dealers buscan flujo de órdenes de clientes para obtener beneficios y gestionar el riesgo de inventario. Pueden atraer flujo compensatorio…
Este trabajo plantea el trading por pares como un problema de decisión jerárquico con dos etapas relacionadas: seleccionar un par de activos en un horizonte más largo y ejecutar operaciones en horizontes más cortos bajo observabilidad parcial. Como la…
El artículo presenta un marco de ejecución óptima para el arbitraje estadístico cuando las señales predictivas dependen de la trayectoria de los datos de mercado. Representa tanto la señal alfa como la velocidad de negociación mediante funciones lineales de…
Este estudio comprueba si catorce familias de señales de momentum intradía basadas en OHLCV de cinco minutos generaron una ventaja negociable en futuros Micro E-mini Nasdaq 100 entre 2021 y 2025. Usa validación walk-forward con ventana expansiva durante 947…