Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
93 documentos
El estudio examina estrategias de alta frecuencia para opciones de SPY con observaciones de cinco minutos recopiladas durante un mes. Calcula las griegas de las opciones y la volatilidad implícita, valora opciones americanas con un árbol binomial y estima la…
Este trabajo desarrolla una base de teoría cinética para un modelo microscópico de traders de alta frecuencia que siguen tendencias. Partiendo de la ecuación exacta de evolución del espacio de fases del modelo, análoga a la ecuación de Liouville en mecánica,…
El artículo construye un modelo basado en agentes para estudiar las interacciones entre operadores de baja y alta frecuencia y sus efectos sobre los precios de los activos. Los agentes de baja frecuencia operan según el tiempo cronológico y pueden alternar…
El documento utiliza una gran simulación basada en agentes para examinar qué estilos de trading persisten en un mercado ruidoso. Su modelo MAS-Utopia incluye 10,000 agentes de cinco arquetipos y aplica cinco años de datos de alta frecuencia. El entorno…
Este estudio examina si los saltos en los precios de activos digitales de alta frecuencia ayudan a explicar los rendimientos en los mercados de criptomonedas. Se centra en saltos que se agrupan en torno a eventos excepcionales del mercado y considera cómo su…
Este trabajo presenta un modelo de proceso puntual de Hawkes multivariante para precios de mercado y actividad de trading de alta frecuencia. Cuatro núcleos de interacción representan la autoexcitación en la llegada de operaciones, la reversión a la media en…
El documento aborda la ambigüedad de los precios de los activos a frecuencias ultraaltas, donde la última operación, el mejor precio comprador y el punto medio pueden diferir. Esto importa en la práctica porque las estrategias de trading necesitan una…
El documento presenta los mercados NFT como transparentes en principio, pero vulnerables a operadores sofisticados que aprovechan sus conocimientos técnicos, la mecánica de los protocolos y las ineficiencias del mercado. Describe el trading oportunista como…
Este marco de investigación combina un simulador determinista de libro de órdenes limitadas con llegadas estocásticas de órdenes generadas por procesos de Hawkes marcados y multivariantes. Explica cómo los modelos lineales y no lineales de Hawkes pueden…
El documento presenta un algoritmo propuesto de trading bursátil de alta frecuencia que utiliza predicciones de redes neuronales para generar señales de compra y venta. Compara tres enfoques: regresión logística optimizada con pérdida de entropía cruzada y…
Este estudio examina cómo llegan los paquetes de datos de mercado de CME y las transacciones del motor de casación, y utiliza esas mediciones para orientar el diseño de receptores de trading de alta frecuencia. La evidencia procede de más de un año de…
Este trabajo examina formas de reducir la latencia en aplicaciones C++ sensibles al rendimiento, principalmente en el contexto del trading de alta frecuencia. Describe un repositorio de programación con ejemplos comparados mediante pruebas de rendimiento,…
PulseReddit combina debates a gran escala de Reddit con estadísticas de alta frecuencia del mercado de criptomonedas para estudiar si la información social puede contribuir al trading a corto plazo. El artículo evalúa sistemas multiagente basados en LLM que…
Este artículo describe un modelo Long Short-Term Memory (LSTM) que predice la dirección del precio de las criptomonedas en un horizonte fijo de corto plazo, utilizando datos operación por operación de un periodo retrospectivo. Su flujo de trabajo incluye el…
Este estudio investiga patrones recurrentes de volatilidad y volumen de trading de Bitcoin y Ether en Coinbase Pro, Binance y Uniswap V2. Examina la variación según el día de la semana, la hora y los intervalos dentro de cada hora. Los autores informan de…
El documento presenta un marco de creación de mercado de alta frecuencia que combina datos de mercado a nivel de tick con señales de predicción periódicas. Aplica aprendizaje por refuerzo profundo para utilizar tanto la información rápida del libro de…
Este artículo desarrolla un modelo autorregresivo que genera mensajes tokenizados del libro de órdenes limitadas, que un simulador utiliza para actualizar el estado del libro. Su arquitectura emplea capas simplificadas y estructuradas de espacio de estados…
El artículo modela los flujos de órdenes de alta frecuencia como fuente de cambios intradía en los precios y aplica redes generativas antagónicas de secuencias para generar secuencias de órdenes sintéticas. Utiliza esas secuencias para simular trayectorias…
El artículo propone una estrategia de trading por pares de futuros que utiliza firmas de trayectoria como características de series temporales. Descompone la firma en dos indicadores: una medida de firma segmentada para la interactividad de la trayectoria y…
El artículo explora el aprendizaje por refuerzo aplicado al arbitraje estadístico en el trading de alta frecuencia. Describe un agente que aprende mediante la interacción con su entorno de trading y se centra en el deep Q-learning para adaptar las decisiones…
El documento examina si el desequilibrio del libro de órdenes (OBI) sigue mejor las rentabilidades a corto plazo después de filtrar las órdenes por duración, número de modificaciones y momento en que se producen. Compara las señales de todo el flujo de…
Este estudio utiliza aprendizaje profundo sobre una base de datos de alta frecuencia de cotizaciones y operaciones de acciones de US para modelar cómo se relacionan la oferta y la demanda del libro de órdenes con los cambios de precios posteriores. Evalúa…
El documento modela las colas de compra y venta de un mercado líquido donde las órdenes llegan con alta frecuencia. Deriva un teorema central del límite funcional para su dinámica conjunta y muestra que, al aumentar la frecuencia de llegada de órdenes, el…
El artículo modela las rentabilidades de renta variable de alta frecuencia separando los cambios de precio por operación del proceso que determina cuándo llegan las operaciones. Para un contrato E-mini S&P 500 de vencimiento próximo y gran liquidez, afirma…