Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este estudio describe una estrategia de frecuencia media para una cartera de futuros de bonos del Tesoro de US con vencimientos a cinco y diez años. Plantea el trading como una tarea de clasificación: predecir si la cartera subirá o bajará durante la semana…
FedSight AI utiliza agentes de modelos de lenguaje grandes para simular las deliberaciones del Comité Federal de Mercado Abierto y predecir decisiones sobre el tipo objetivo de los fondos federales. Cada agente revisa indicadores económicos estructurados y…
Este estudio aplica geometría fractal y análisis estadístico a la rentabilidad del bitcoin para examinar la persistencia, la predictibilidad y la estructura del mercado. Compara nueve criptomonedas, que en conjunto representan casi tres cuartas partes de la…
Este documento examina cómo afecta la incertidumbre en los parámetros de los modelos de tipos de interés a las proyecciones que van mucho más allá de los vencimientos de los instrumentos líquidos. Se centra en valorar pasivos con vencimientos muy largos y…
Este estudio pone a prueba dos expectativas sobre las relaciones de renta fija: que los precios de las acciones y los rendimientos se mueven en direcciones opuestas, y que los cambios en los tipos de interés del banco central ayudan a predecir la dirección…
Este estudio examina cómo operan los bancos en el mercado monetario italiano mediante un conjunto de datos que contiene todas las transacciones entre los bancos participantes. Representa las estrategias de trading de los bancos y aplica un método de Fourier…
Esta nota examina por qué los forwards aritméticos pueden aproximarse mediante medias ponderadas de forwards overnight. Presenta una expresión en la que cada forward overnight se ajusta con un factor aritmético dependiente del modelo. Como esos factores…
Este trabajo utiliza factorización no negativa de tensores (NTF) para identificar patrones de actividad de trading en varias escalas temporales de los mercados financieros en línea. El método se demuestra primero con datos sintéticos y después se aplica a…
El modelo FED compara la rentabilidad por beneficios agregada de la renta variable con la rentabilidad de los bonos públicos a largo plazo. Esta estrategia estima la rentabilidad excedente del mercado bursátil para el mes siguiente mediante una regresión…
El documento explora si las condiciones de los tipos de interés pueden ayudar a ajustar las asignaciones de CTA entre futuros de renta fija y reglas de trading. Propone una metapredicción: agrupar los rendimientos históricos de estrategias según una variable…
El documento explora cómo se relaciona la tasa anual equivalente con los tipos de interés nominales y reales, la inflación, las comisiones y el coste total de un préstamo. Propone un cálculo sencillo que parte de un tipo anual nominal, resta la inflación y…
El documento pregunta por qué los diferenciales de crédito de bonos del mismo prestatario pueden variar entre divisas, con USD y CHF como ejemplos. Una respuesta atribuye parte de la diferencia a probabilidades de impago y tasas de recuperación específicas…
El documento explica por qué un contrato de futuros puede cotizar por encima de un forward comparable cuando el precio del activo subyacente está correlacionado positivamente con tipos de interés estocásticos. Los futuros se liquidan diariamente a mercado,…
El documento muestra cómo obtener factores de descuento en fechas intermedias entre los vencimientos cotizados que se usan para construir una curva de descuento de QuantLib. Tras construir una curva de descuento loglineal por tramos a partir de tipos de…