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El estudio compara la complejidad de las series de rendimientos logarítmicos de Bitcoin, GBP/USD, oro y gas natural. Aplica el análisis de fluctuaciones sin tendencia multifractal y la entropía muestral multiescala compuesta refinada, dos enfoques que…
Este estudio modela la predicción financiera como una población de agentes que siguen tendencias en distintos horizontes de predicción. Examina cómo cambia la población en entornos estocásticos y variables en el tiempo representados por series reales de…
El estudio separa el descubrimiento de factores de su aprobación. Un agente puede proponer candidatos y crear pruebas de diagnóstico, mientras un evaluador estadístico congelado examina cada propuesta utilizando resultados del mercado observados únicamente…
Este estudio evalúa si las fluctuaciones de la actividad de negociación explican la volatilidad agrupada y las colas pesadas de los rendimientos de las acciones. Utiliza observaciones operación a operación de las bolsas de Nueva York y Londres y compara el…
El documento examina cómo afecta a la volatilidad en mercados simplificados la conducta de agentes adaptativos con racionalidad inductiva. Identifica dos fuentes de volatilidad excesiva en estos entornos de juguete: los agentes actúan como tomadores de…
El documento estudia si los límites puntuales de las estrategias de negociación semiestáticas permanecen en la misma clase. Establece esta propiedad en tiempo discreto para un modelo general de dos periodos y extiende el resultado a modelos con varios…
El documento presenta un estimador de correlación por cuadrantes con submuestreo para datos financieros de alta frecuencia. Aborda la dificultad de medir la correlación cuando la volatilidad cambia con el tiempo: el estimador estándar por cuadrantes es…
El documento describe un modelo para analizar los movimientos de precios en términos de fuerzas efectivas asociadas a operadores que siguen la tendencia y a operadores que actúan contra ella. Su propósito es inferir qué tipo de conducta predomina durante un…
Este artículo desarrolla estimadores dispersos de volatilidad de alta frecuencia diseñados para mantener su robustez cuando la volatilidad al contado cambia bruscamente. Los estimadores propuestos aplican una penalización ℓ1 a métodos existentes y se centran…
El artículo examina cómo la selección de estrategias basada en datos históricos puede producir estimaciones engañosas del rendimiento. Presenta una corrección mediante penalización de covarianza que reduce una métrica de riesgo para tener en cuenta el número…
El artículo estudia qué características de las anomalías bursátiles publicadas predicen una caída del rendimiento ajustado al riesgo fuera de la muestra original. Examina explicaciones relacionadas con la entrada de capital de arbitraje en una estrategia…
Este estudio de caso adapta la lógica del trading de pares a los mercados de apuestas políticas, modelando la probabilidad implícita combinada de los candidatos de los dos partidos principales. Un proceso latente de Ornstein-Uhlenbeck, con un nivel de…
Este trabajo estudia cómo el comportamiento agregado de seguimiento de tendencias o de reversión a la media puede alterar la dinámica de los precios de los activos. Modela explícitamente la dirección del trading y relaciona esos estilos con la correlación…
El artículo compara pronósticos de varianza condicional de los rendimientos diarios de Bitcoin con GARCH de cambio de régimen de Markov y modelos de volatilidad estocástica, incluida la volatilidad estocástica autorregresiva (SARV). El diseño evalúa el…
El estudio examina cómo afecta el tamaño finito de la muestra a las estimaciones del exponente de Hurst para la volatilidad realizada de Bitcoin. Observa que el exponente estimado disminuye al aumentar el intervalo de muestreo y que una relación sencilla de…
Este artículo reevalúa la regla de Taylor estimando los tipos de los fondos federales mediante una regresión lineal y un modelo no lineal de aprendizaje automático. En el enfoque lineal, mínimos cuadrados ordinarios estiman coeficientes para la inflación, la…
Este estudio comprueba si catorce familias de señales de momentum intradía basadas en OHLCV de cinco minutos generaron una ventaja negociable en futuros Micro E-mini Nasdaq 100 entre 2021 y 2025. Usa validación walk-forward con ventana expansiva durante 947…
El documento sostiene que el rendimiento del seguimiento de tendencias puede describirse mediante una relación teórica de Sharpe vinculada al parámetro de la señal. Informa de un ajuste empírico a la fórmula derivada por Grebenkov y Serror, y lo interpreta…
El artículo aplica patrones de ley de potencias logperiódicas (LPPL), interpretados desde un marco conductual de comportamiento gregario, a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Informa de indicios de un patrón de antiburbuja en rendimientos…
Este estudio aplica la teoría KM₂O-Langevin para clasificar las fluctuaciones de los precios de las acciones como estacionarias, no estacionarias o intermedias. Usa esta clasificación para elegir entre dos tipos de señales: medias móviles en periodos…
Este artículo amplía un marco de valoración de opciones para tener en cuenta operaciones que pueden estar espaciadas de forma irregular, una característica que los autores consideran relevante para quienes venden opciones en corto. Usa principios de…
Esta investigación analiza cómo los servicios de mezcla de Bitcoin ocultan el recorrido de los fondos entre transacciones y direcciones. Los autores describen métodos para rastrear la actividad de los mezcladores e identificar transacciones de mezcla,…
El documento estudia propiedades estadísticas de los rendimientos de la electricidad y destaca tanto su alta volatilidad como una marcada tendencia a la reversión a la media. Presenta los movimientos extremos de precios como una fuente de riesgo de trading y…
El estudio utiliza una subasta doble continua basada en agentes para examinar si el comportamiento gregario chartista puede generar estrés de liquidez. Traza un diagrama de fases según la proporción y la intensidad de los agentes gregarios y comprueba…