Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno evalúa un factor de momentum transversal usando coeficientes de información, rendimientos por cuantiles, spreads entre extremos y diagnósticos de clasificación. Presenta Spearman IC como la correlación de rangos entre una señal y los…
Este caso práctico analiza si la información de las opciones cotizadas puede ayudar a seleccionar acciones del S&P 500. Combina precios diarios de acciones con niveles de volatilidad implícita en opciones, asimetría, estructura temporal y medidas de prima de…
Esta configuración especifica un conjunto de datos macroeconómicos históricos de FRED para filtrar regímenes y analizar distintos activos. Organiza series con frecuencia diaria, semanal, mensual y trimestral, incluidos rendimientos de bonos del Tesoro, el…
Este módulo define un flujo de trabajo orientado al lector para la investigación de futuros CME, que abarca solicitudes de modelos, ejecución de predicciones y backtests, grupos de candidatos y selección final. Lee el barrido de etiquetas configurado desde…
Este cuaderno usa la excursión favorable máxima (MFE) y la excursión adversa máxima (MAE) para fundamentar la amplitud de las etiquetas de triple barrera en trayectorias de precios observadas. Para una posición abierta al cierre de una barra, mide el mejor…
Este análisis pregunta si los datos pueden respaldar una estrategia transversal de perpetuos cripto antes de ajustar un modelo o hacer predicciones. El enfoque propuesto ordena los contratos por prima en cada liquidación de financiación y luego compra los…
El documento describe un barrido de asignación de cartera FX diseñado para aislar el tamaño de las posiciones de la selección de señales. Parte de candidatos de referencia congelados con ponderación igual y clasificados por rendimiento del backtest de…
El documento describe un backtest especializado para una estrategia semanal de opciones del S&P 500. Cada cohorte selecciona los componentes mejor clasificados, vende opciones call y put cercanas al precio de ejercicio con aproximadamente un mes hasta el…
El documento presenta GReaT, un marco que serializa como texto filas de datos financieros numéricos y categóricos, ajusta un modelo de lenguaje con esos registros y convierte el texto generado de nuevo en tablas. Su ejemplo crea características de ETF a…
El documento explica cómo la incertidumbre de un modelo puede aportar información adicional a su estimación puntual. Contrasta GARCH, que define la volatilidad a partir de los rendimientos pasados, con un modelo de volatilidad estocástica que trata la…
Este análisis de varios casos estudia cómo la información predictiva, medida por el coeficiente de información (IC), se traduce en el Sharpe de cartera en nueve casos prácticos de trading. Su punto central es que la implementación media en esta relación: las…
Este cuaderno usa el análisis de componentes principales para representar los movimientos comunes en un amplio panel de acciones US. PCA extrae direcciones que explican la variación compartida de los rendimientos; la carga de cada acción mide su exposición a…
Este cuaderno evalúa reglas de seguridad para un asistente financiero basado en documentos mediante seis casos creados manualmente. Los casos cubren la inyección de prompts, cifras inventadas en material no confiable, intentos de realizar acciones y citas de…
Este cuaderno presenta una red convolucional temporal (TCN) para predecir rendimientos futuros de ETF a partir de secuencias de características basadas en rendimientos pasados. Las convoluciones causales garantizan que una salida solo use observaciones hasta…
Este cuaderno explica las barras de desequilibrio de ticks y volumen y compara enfoques adaptativos, de umbral fijo y de ventana móvil con datos de negociación de NVDA. El desequilibrio de ticks acumula direcciones firmadas de las operaciones hasta alcanzar…
Este caso práctico compara métodos alternativos de tamaño de posición para futuros CME con una referencia de ponderación igual. Explica cómo el tamaño inverso a la volatilidad usa la volatilidad propia de cada contrato, mientras que los métodos basados en…
Este cuaderno explica cómo crear un historial continuo de precios de futuros a partir de contratos individuales con vencimiento. Identifica los contratos del primer vencimiento mediante el volumen de negociación, aplica una restricción que impide retroceder…
Este cuaderno repasa métodos para detectar cambios en el proceso que genera una serie financiera, con datos diarios de SPY como ejemplo. Contrasta la prueba de Zivot-Andrews, que estima un cambio mientras prueba la presencia de una raíz unitaria, con métodos…
Este cuaderno convierte clasificaciones de predicciones de pares de divisas en una referencia operable. En cada momento de decisión, forma grupos long y short de igual tamaño con los pares mejor y peor clasificados, y luego los evalúa con un motor de…
Esta utilidad prepara artefactos de predicción para cuadernos de demostración en vivo al normalizar distintos nombres de columna y formatos de fecha en una estructura común de marca temporal, activo y predicción. Agrupa observaciones duplicadas de marca…
Este script de prueba ejecuta un flujo de investigación reducido de futuros CME, desde las predicciones del modelo hasta las ponderaciones de cartera y el backtest. Comprueba que las predicciones cubran exactamente las claves esperadas de producto, marca…
Este cuaderno compara dos diseños Transformer para predecir rentabilidades de ETF a 21 días a partir de variables de momentum retrospectivas. PatchTST agrupa días consecutivos en parches y coloca secuencias breves de formas locales en cada token.…
Este cuaderno entrena un modelo Skip-gram Word2Vec con un corpus pequeño de noticias financieras etiquetadas por sentimiento y examina lo que revelan sus vecinos más cercanos. El método representa las palabras según los contextos en los que aparecen. En el…
Este cuaderno plantea una forma descriptiva de convertir rentabilidades brutas en rendimiento neto mediante la modelización separada de fricciones de trading, financiación y gastos de fondos. Su estructura de costes parametrizada calcula los costes de…