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Este artículo compara estrategias sistemáticas sencillas, como las señales de indicadores en mercados líquidos, con métodos más avanzados que pueden utilizar instrumentos especializados, análisis estadístico y construcción explícita de carteras. Plantea la…
El documento explora si las condiciones de los tipos de interés pueden ayudar a ajustar las asignaciones de CTA entre futuros de renta fija y reglas de trading. Propone una metapredicción: agrupar los rendimientos históricos de estrategias según una variable…
El artículo compara la actividad de desarrollo reciente de Internet Computer, Chainlink y Starknet mediante el recuento de eventos de GitHub y explica las distintas funciones de infraestructura atribuidas a cada uno: alojamiento de aplicaciones en cadena,…
Este documento describe un indicador de MetaTrader que muestra los valores de dos medias móviles en un conjunto configurable de barras cerradas. También puede mostrar cambios entre valores consecutivos, diferencias entre las dos series y marcas de precio…
El informe analiza la inversión de capital riesgo y la captación de fondos en los sectores cripto y blockchain en Q2 2025. Registra el capital y el número de operaciones según la etapa de inversión, la categoría de empresa, la ubicación y el año de…
El artículo explica Online Decision Transformer (ODT), un enfoque para ajustar un Decision Transformer mediante la interacción continua con un entorno. Repasa cómo el modelo base condiciona las acciones a estados recientes, acciones y valores de return-to-go…
El artículo describe un asesor experto de MQL5 que representa los máximos y mínimos de swing del gráfico como nodos de un grafo. Detecta los swings comparando cada vela con las velas vecinas, asigna pesos basados en la distancia de precios a las rutas entre…
Este artículo introductorio explica el sobreajuste como el aprendizaje de peculiaridades de los datos de entrenamiento, en lugar de patrones que se generalicen. Compara un buen rendimiento durante el entrenamiento con resultados más débiles en observaciones…
El artículo presenta el aprendizaje automático supervisado para seleccionar acciones cuantitativamente mediante StockRanker, un método que predice rendimientos futuros y clasifica acciones. Describe un flujo de trabajo: definir y etiquetar el objetivo de…
Este ejemplo configura un optimizador de algoritmo genético para buscar parámetros de una estrategia de futuros Dual Thrust. Muestra cómo definir un objetivo a partir del promedio de los resultados de operaciones ganadoras y perdedoras, asignar parámetros…
Este módulo de código calcula varios indicadores basados en precios que describen la volatilidad, la posición dentro de un canal o posibles rupturas. El rango verdadero promedio usa los máximos, mínimos y el cierre anterior para calcular rangos verdaderos y…
El documento explora cómo se relaciona la tasa anual equivalente con los tipos de interés nominales y reales, la inflación, las comisiones y el coste total de un préstamo. Propone un cálculo sencillo que parte de un tipo anual nominal, resta la inflación y…
El análisis explica por qué la elección entre rendimientos simples y logarítmicos depende del cálculo. En una cartera con ponderaciones de activos fijas durante un periodo, el rendimiento simple de la cartera es la suma ponderada de los rendimientos simples…
El documento analiza cómo estimar la beta a partir de rendimientos de 15 minutos de XLF frente a SPY durante varios días, centrándose en los aparentes saltos al comienzo del día siguiente. La respuesta supone que la beta se calcula a partir de rendimientos,…
El documento plantea una cuestión sobre la combinación de carteras: cómo estimar el ratio de Sharpe de varias estrategias cuando solo se dispone del rendimiento esperado, la desviación estándar, el ratio de Sharpe y el número de operaciones de cada…
El documento pregunta si se pueden cargar directamente en pandas archivos antiguos de MetaStock con datos de fin de día. Describe el formato como binario y señala que está asociado a varios tipos de archivo, pero no ofrece un procedimiento de decodificación…
El documento pregunta por qué la función de autocovarianza de una serie temporal estacionaria es simétrica respecto al retardo: la covarianza en el retardo k es igual a la del retardo −k. La explicación utiliza dos propiedades básicas de la covarianza y la…
El documento pregunta si un inversor que solo opera con acciones debe preocuparse por expresar la evolución de sus precios bajo una medida neutral al riesgo. La respuesta distingue las cuestiones de valor relativo de las decisiones de inversión absolutas. La…
El documento aclara cómo anualizar la volatilidad estimada a partir de rendimientos diarios de acciones en una ventana móvil. Bajo el supuesto indicado de que los rendimientos son independientes e idénticamente distribuidos, y de que la varianza es…
El documento responde a un matemático que busca artículos clásicos, especialmente sobre creación de mercado bursátil. Una respuesta recomienda primero construir una base matemática amplia: teoría de la medida, análisis real, combinatoria, análisis bayesiano…
El documento muestra cómo obtener factores de descuento en fechas intermedias entre los vencimientos cotizados que se usan para construir una curva de descuento de QuantLib. Tras construir una curva de descuento loglineal por tramos a partir de tipos de…
El artículo presenta máquinas de vectores de soporte para clasificar los rendimientos de divisas del día siguiente. Explica los límites de margen máximo, los márgenes flexibles que permiten algunos errores de clasificación y el truco del kernel para…
El documento cuestiona la suposición habitual de que todos los activos comparten un reloj continuo de tiempo calendario. En cambio, los mercados operan de forma asíncrona: el flujo de órdenes llega mediante eventos y el intervalo entre ellos puede ser…
El estudio modeliza cómo se relaciona el desequilibrio del flujo de órdenes con la dinámica de precios de los futuros sobre índices CSI 300. Trata el desequilibrio como una perturbación del mercado y representa su impacto con un proceso de Ornstein–Uhlenbeck…