Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Cet article étend un modèle à seuil de comportement collectif en y intégrant des nœuds globaux, ou suiveurs de tendance. Dans une cascade locale standard, un nœud s’active en réponse à ses voisins ; dans cette extension, certains nœuds réagissent aussi à la…
Cette étude traite la volatilité comme une quantité cachée et variable dans le temps, inférée à partir des prix observés. Elle modélise conjointement les rendements des prix et la volatilité comme un processus de diffusion bidimensionnel, puis dérive une…
Cet article évalue des méthodes de réduction de dimensionnalité pour étudier la relation entre Bitcoin et Ethereum et prévoir les rendements d’Ethereum. Le jeu de données utilise des rendements logarithmiques et des covariables supplémentaires. Les auteurs…
L’article adapte l’arbitrage statistique à la publicité display en temps réel, où des impressions d’efficacité attendue similaire peuvent avoir des prix différents selon les places de marché fragmentées ou les modalités de tarification. Sa méthode relie les…
Cette étude examine si les rendements et la volatilité du Bitcoin varient selon le jour de la semaine et autour des jours fériés. Elle applique un modèle de volatilité stochastique asymétrique aux données du Bitcoin couvrant janvier 2013 à août 2019, et…
L’article étudie l’effet des grappes de volatilité sur les prix d’indifférence au risque des options. Il s’appuie sur un cadre où les prix sont déterminés à l’aide de mesures de risque convexes dynamiques représentées par des équations différentielles…
Le document compare l’impact à court terme sur les prix des transactions d’un gestionnaire d’actifs à celui des transactions du reste du marché. Il utilise un modèle linéaire de propagateur pour étudier à la fois l’ampleur de l’impact et son évolution au fil…
Ce travail étudie les revenus de frais des participants au réseau Bitcoin Lightning, un système de paiement hors chaîne qui achemine les transactions par des nœuds du réseau. Il se concentre sur les plus grands nœuds de routage, qui contribuent au maintien…
Cette étude aborde le risque des cryptomonnaies comme un problème de prévision de la volatilité et applique des modèles d’apprentissage automatique à des mesures de risque calculées pour vingt éléments du marché des cryptomonnaies. Elle compare des réseaux…
Cette étude utilise le ratio d’information (rendement moyen rapporté à la volatilité) pour examiner comment la performance du momentum évolue selon la période de rétrospection du portefeuille. Elle dérive les ratios d’information théoriques pour deux sources…
Cette étude examine les effets des forks de cryptomonnaies sur le Bitcoin, la monnaie d’origine. Elle utilise un modèle GARCH exponentiel modifié pour analyser les variations des rendements et de la volatilité, en tenant compte du regroupement de la…
Cet article étudie le choix de portefeuille lorsque la tendance du prix d’un actif suit un processus d’Ornstein–Uhlenbeck non observé. Il dérive des stratégies optimales pour un trader ayant une utilité logarithmique dans deux cadres informationnels : l’un…
Cette étude évalue si la croissance des salaires et le ratio emploi-population pourraient améliorer les indications prospectives de la Réserve fédérale fondées sur l’état de l’économie dans le cadre de la règle d’Evans. Elle relève les limites de…
Cet article examine les corrélations et les co-mouvements entre actions pour étudier la saisonnalité intrajournalière et l’évolution du marché. À partir de données intrajournalières CAC 40, il réexamine des résultats antérieurs selon lesquels les…
L’article présente XGB-Chiarella, une méthode pour calibrer un modèle de marché étendu à base d’agents de Chiarella afin de reproduire le comportement intrajournalier des prix. Le marché simulé comprend des traders fondamentalistes, des traders de momentum…
Cet article étudie le moment où clôturer une position de pair trading dont l’écart est modélisé comme un processus de type Ornstein–Uhlenbeck piloté par un processus de Lévy à activité finie. La composante de saut étend un cadre où la différence entre les…
QuantNet est une architecture d’apprentissage pour construire des stratégies de trading sur plusieurs marchés boursiers. Chaque marché dispose de son propre encodeur et décodeur : l’encodeur représente les données locales du marché, un modèle global partagé…
Ce document présente un modèle d’équilibre composé d’un actif risqué et d’un actif sans risque, ainsi que d’investisseurs rationnels et de traders bruitistes. Les investisseurs rationnels choisissent leurs allocations selon le rendement attendu et le risque,…
Le document propose de représenter la dynamique du taux de change réel sous forme de structure en chaîne afin de construire des modèles de prévision pour le trading forex. Il avance que les approches économétriques classiques à long horizon peuvent négliger…
L’article propose une stratégie de trading par paires sur contrats à terme qui utilise les signatures de trajectoire comme caractéristiques de séries temporelles. Il décompose la signature en deux indicateurs : une mesure de signature segmentée de…
Cette étude teste si les flux onchain prédisent les rendements intrajournaliers et la volatilité du Bitcoin, de l’Ethereum et du Tether. Elle examine des intervalles d’une à six heures sur la période 2017–2023 et distingue les flux vers les plateformes…
Cet article applique des contrôles aléatoires à l’évaluation empirique des actifs et des performances d’investissement. Il utilise des marches aléatoires géométriques, présentées comme une classe de méthodes de Monte-Carlo par chaînes de Markov, pour générer…
Cet article théorique étudie dans quels cas des martingales locales strictes peuvent permettre un arbitrage avec des stratégies de trading simples. Le cadre exclut les stratégies de doublement et n’impose pas de borne inférieure aux pertes ; ses conclusions…
L’article porte sur le classement des actifs utilisé dans les portefeuilles systématiques transversaux. Il soutient que les heuristiques simples et les classements obtenus en triant les prévisions de modèles classiques de régression ou de classification…