Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 94
В исследовании предлагается оптимальная торговая техника для многомерной торговли парами на криптовалютной платформе. Метод выбирает группу фиатных валют, связанных с криптовалютой, и одновременно отслеживает их в поиске арбитражных возможностей. Для…
В исследовании проверяется, может ли обучение с подкреплением улучшить парный трейдинг криптовалют — подход статистического арбитража, при котором торгуют разницей цен коррелированных активов. Авторы создают торговые среды и обучают агентов выбирать, когда и…
В работе изучается оптимальное управление в моделях со скрытыми факторами, где лицо, принимающее решение, выбирает распределение над действиями, а не одно действие напрямую. Энтропия Цаллиса вводится как вознаграждение за исследование пространства состояний…
В исследовании проверяется, сохраняют ли широко используемые правила парного трейдинга эффективность на современных рынках акций US. Применяются методы на основе расстояния и коинтеграции к акциям за период с 1990 по 2020, включая кризис Covid-19. Стратегия…
В статье парная торговля рассматривается как выбор одной из трёх позиций: отсутствие позиции, длинная позиция по одному активу и короткая по другому или обратные позиции. Спред между двумя коррелированными активами моделируется процессом возврата к среднему…
В исследовании оценивается автоматизированный метод парной торговли акциями первой секции Токийской фондовой биржи. Рассматриваются пары акций с высокой корреляцией и отслеживается спред между их ценами. Три порога задают начало позиции, фиксацию прибыли и…
В статье парная торговля формулируется как задача оптимальной остановки. Рассматриваются две ценные бумаги, исторически коррелировавшие между собой; разность их цен моделируется как процесс возврата к среднему. Когда относительные цены расходятся, стратегия…
В исследовании структура исполнения сделок с одной акцией расширяется на операции с двумя акциями с учетом перекрестного воздействия: торговля одной акцией может изменить цену другой. Стратегия описывается через скорости торговли акциями и отношение сроков…
В документе представлена коинтегрированная авторегрессионная модель для временных рядов, наблюдениями в которых служат матрицы. Коинтеграционные связи в ней билинейны и отражают структуру как строк, так и столбцов. Такая формулировка призвана сохранять…
MARKET-BENCH оценивает, могут ли большие языковые модели преобразовывать описания стратегий и рыночные предположения на естественном языке в исполняемый код бэктестов. Задания включают торговлю по расписанию акциями Microsoft, парную торговлю акциями…
В статье представлен универсальный алгоритм парного трейдинга, сформулированный как задача управления с обратной связью. Трейдер может выбрать широкий класс функций спреда, а алгоритм динамически меняет объем инвестиций вслед за изменением спреда. Вместо…
В исследовании с помощью случайных блужданий моделируются две связанные книги лимитных заявок, чтобы изучить возникновение корреляции между ними. Модель описывает поступление и отмену заявок, а также диффузию; книги связывает парный трейдер, торгующий на…
В документе описан подход к торговле на возврате к среднему: сначала используются стратегии на основе кривой доходности, затем идея распространяется на стратегию с несколькими основными валютными парами. Для уточнения торговых сигналов применяются прогнозы…
В исследовании предлагается система статистического арбитража между несколькими парами акций США, использующая кластеризацию графов для выявления связей между акциями. Она объединяет количественные методы, классификаторы машинного обучения и критерий Келли,…
В исследовании парный трейдинг формулируется как задача оптимизации портфеля двух акций с коинтегрированными логарифмами цен. Модель сингулярного стохастического управления совместно определяет момент сделки и число корректируемых акций с учетом…
В статье изучается оптимальная стратегия Бертрама для пары коинтегрированных активов, разность цен которых следует процессу Орнштейна—Уленбека. Базовая цель — максимизировать ожидаемую прибыль за единицу времени. Авторы обобщают постановку, ограничивая…
В исследовании предлагается метрика расстояния для выбора пар акций с учётом опережающих и запаздывающих связей между ними. Отправная точка — наблюдение, что коррелированные бумаги могут двигаться не одновременно: одна может обычно реагировать раньше другой.…
В документе описана стратегия парного трейдинга с использованием 22 международных страновых ETF. Ряды полной доходности с учётом дивидендов нормализуются; за период формирования длиной 120 дней выбираются пять пар с наименьшим совокупным расстоянием между…
В документе описана стратегия торговли спредом фьючерсов, основанная на разнице цен нефти WTI и Brent. Эти сорта отличаются составом, добычей и транспортировкой; временные шоки могут отклонять спред от долгосрочного равновесия. Предлагаемый подход…
В документе описана стратегия относительной стоимости, объединяющая акции с похожей историей цен. Ряды полной доходности нормализуются, близкие пары отбираются по сумме квадратов разностей цен, а сделки по ним открываются в последующий период. Когда спред…
Эта стратегия для спреда использует полосы Боллинджера для входа в позиции и выхода из них. После построения баров спреда и инициализации менеджера массивов рассчитываются скользящая средняя и верхняя и нижняя полосы за настраиваемый период. Если позиции…
В документе рассматривается, что означает коэффициент в коинтеграционном соотношении логарифмов цен для парной торговли. Сопоставляются трактовки коэффициента как соотношения числа акций и как отношения рыночных стоимостей; объясняется, почему они приводят к…