Thư viện kiến thức

Nghiên cứu mô hình hóa mức độ nghiêm trọng của các khoản lỗ cực lớn trong thị trường tần suất cao thay đổi ra sao theo hoạt động giao dịch và bất định thị trường. Mô hình hồi quy giá trị cực trị động cho phép sử dụng cả biến dự báo dừng và biến có nghiệm đơn…

Tài liệu trình bày GT-Score, một mục tiêu tổng hợp để tối ưu hóa các chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu. Chỉ số này kết hợp các thước đo hiệu suất, ý nghĩa thống kê, tính nhất quán và rủi ro giảm, nhằm hạn chế lựa chọn khớp quá sát với dữ liệu lịch sử.…

Tài liệu giới thiệu Chỉ số Sức mạnh Tương đối Đồ thị Khả kiến, một chỉ báo dựa trên giá được xây dựng từ các quan hệ khả kiến ngược trong chuỗi giá của một công cụ. Chỉ báo có thang từ không đến 100 và được dùng để tạo tín hiệu trong một chiến lược giao dịch…

Bài nghiên cứu xem xét liệu có thể dự báo và giao dịch theo tín hiệu động lượng từ các phản ứng thái quá của giá cổ phiếu Apple trong ngày hay không. Nghiên cứu kết hợp lợi suất đã chuẩn hóa theo biến động với các đặc trưng cảm xúc rút ra từ tin nhắn…

Bài nghiên cứu giải quyết một thiếu hụt trong mô hình hóa biến động: dữ liệu tần suất cao trong ngày không có sẵn từ lúc thị trường đóng cửa đến khi mở cửa trở lại, vì vậy mô hình có thể bỏ sót động thái quan trọng qua đêm. Nghiên cứu đề xuất khung…

Nghiên cứu kiểm định hai kỳ vọng về mối quan hệ trên thị trường thu nhập cố định: giá cổ phiếu và lợi suất biến động ngược chiều, còn thay đổi lãi suất của ngân hàng trung ương giúp dự đoán hướng đi sau đó của thị trường cổ phiếu. Nghiên cứu áp dụng phương…

Nghiên cứu theo dõi giá, khối lượng giao dịch và chênh lệch giá mua bán sau những biến động giá bất thường lớn trong 15 phút ở cổ phiếu niêm yết trên NYSE và NASDAQ. Nghiên cứu xem xét diễn biến của các thước đo thị trường này sau sự kiện, đặc biệt là liệu…

PPO-HRAP kết hợp Tối ưu hóa Chính sách Gần với mức độ tiếp xúc mục tiêu suy ra từ chế độ thị trường. Chính sách quan sát các đặc trưng thị trường và trạng thái danh mục, sau đó kết hợp hành động đã học với mức độ tiếp xúc mục tiêu theo chế độ. Hàm thưởng…

Bài nghiên cứu mô tả một hệ thống giao dịch cổ phiếu kết hợp tín hiệu xu hướng và động lượng từ đường trung bình động hàm mũ và MACD với tín hiệu hồi quy về trung bình từ RSI và Dải Bollinger. Hệ thống bổ sung ước tính tâm lý tài chính từ FinBERT, dùng…

Nghiên cứu xem xét liệu Bitcoin, Ethereum và Ripple có lợi suất hằng ngày tính theo đô la ổn định so với đồng euro, yên Nhật, S&P 500 và Chỉ số Thế giới MSCI trong giai đoạn mẫu từ 2016 đến 2020 hay không. Trước tiên, nghiên cứu loại bỏ các chu kỳ ngắn hơn…

Nghiên cứu này xem xét lại một chiến lược theo xu hướng chỉ mua, áp dụng cho các ngành, vốn từng được báo cáo có lợi suất lịch sử và hiệu quả điều chỉnh theo rủi ro cao. Nghiên cứu đặt câu hỏi liệu các kết quả đó còn thuyết phục khi xét đến lựa chọn triển…

Tài liệu này đề xuất một mô hình ngẫu nhiên cho hoạt động giao dịch, được xây dựng từ quá trình điểm fractal do phương trình vi phân ngẫu nhiên phi tuyến dẫn dắt. Mô hình được hiệu chỉnh theo dữ liệu giao dịch trên thị trường tài chính nhằm nắm bắt các đặc…

Tài liệu này cập nhật mô hình Glosten–Milgrom về giao dịch có thông tin và không có thông tin để khảo sát ảnh hưởng của các nhà cung cấp thanh khoản tự động lên thị trường. Khuôn khổ sửa đổi bao gồm nhiều chứng khoán và một nhà tạo lập thị trường tự động sử…

Nghiên cứu tái lập công trình trước đây về sở thích phụ thuộc mốc tham chiếu và lợi suất cổ phiếu tại Trung Quốc, dùng Capital Gains Overhang (CGO) làm đại lượng thay thế cho khoản lãi hoặc lỗ chưa thực hiện của nhà đầu tư. Nghiên cứu xem xét tương tác giữa…

Nghiên cứu đề xuất khung kinh doanh chênh lệch thống kê đa cặp cho cổ phiếu Mỹ, dùng phân cụm đồ thị để nhận diện mối quan hệ giữa các cổ phiếu. Khung này kết hợp phương pháp định lượng với bộ phân loại học máy và tiêu chuẩn Kelly, nhằm cải thiện khả năng…

Nghiên cứu xây dựng bài toán giao dịch cặp thành bài toán tối ưu hóa danh mục cho log giá của hai cổ phiếu đồng liên kết. Mô hình điều khiển ngẫu nhiên suy biến cùng lúc xác định thời điểm giao dịch và số cổ phiếu cần điều chỉnh, đồng thời tính đến chi phí…

Tài liệu nghiên cứu dự báo bằng mạng nơ-ron khi mối quan hệ giữa đầu vào và lợi suất thay đổi theo thời gian. Nghiên cứu đề xuất dừng sớm trực tuyến, một cách huấn luyện nhằm giúp mô hình theo dõi hàm đang biến đổi mà không cần biết trước hàm đó thay đổi ra…

Nghiên cứu mô hình hóa quá trình hình thành giá trong một phiên đấu giá định kỳ tiêu chuẩn bằng cách xem lệnh mua và bán là các mẫu ngẫu nhiên rút ra từ các phân phối định giá. Điều kiện cân bằng tạo ra các phân phối cho cả giá khớp lệnh lẫn khối lượng giao…

Tài liệu xây dựng mô hình về cách các đặc tính của doanh nghiệp có thể định hình lợi suất tài sản trong trạng thái cân bằng. Mô hình giả định nhu cầu của nhà đầu tư phụ thuộc riêng biệt vào đặc tính doanh nghiệp và log giá tài sản, còn nguồn cung tài sản là…

Nghiên cứu phân tích một chiến lược trong khung Black–Scholes, vay theo lãi suất phi rủi ro và nắm giữ vị thế mua cổ phiếu cho đến khi giá chạm một ngưỡng xác định. Nghiên cứu suy ra các biểu thức giải tích cho giá trị kỳ vọng, phương sai và xác suất thua lỗ…

Nghiên cứu đề xuất một thước đo khoảng cách để chọn cặp cổ phiếu, có tính đến quan hệ dẫn trước và trễ giữa hai cổ phiếu. Nghiên cứu xuất phát từ quan sát rằng các chứng khoán tương quan có thể không biến động đồng thời: một cổ phiếu có thể thường phản ứng…

Nghiên cứu này kiểm định liệu tác động thị trường có tuân theo quy luật căn bậc hai hay không, sử dụng luồng lệnh ẩn danh của cổ phiếu Apple. Nghiên cứu tái dựng các lệnh lớn từ sự kiện Nasdaq TotalView-ITCH trong 178 ngày giao dịch, sau đó ước tính tác động…

Bài nghiên cứu đánh giá hai phương pháp học tăng cường sâu, Double Deep Q-Network và Proximal Policy Optimization, trong giao dịch. Hiệu suất của chúng được so sánh với chuẩn mua và nắm giữ bằng dữ liệu ngày từ 2019 đến 2023. Các tài sản được nêu gồm ba cặp…

Nghiên cứu tính biến động thực tế của Nikkei 225 và xem xét liệu lợi suất được chuẩn hóa theo biến động có giống phân phối chuẩn hay không. Để xử lý ảnh hưởng của các khoảng nghỉ giao dịch qua đêm, nghiên cứu ước tính biến động riêng cho phiên sáng và chiều…