Thư viện kiến thức

Nghiên cứu xây dựng chiến lược giao dịch cặp hồi quy về trung bình cho cổ phiếu US. Thay vì chọn cặp theo thông lệ giao dịch cặp, nghiên cứu sử dụng ước lượng hợp lý tối đa để lập danh mục tĩnh phù hợp với một quy trình Ornstein-Uhlenbeck. Các tham số mô…

Bài nghiên cứu phân tích định giá cân bằng của một tài sản có giá dương và hồi quy về trung bình trong thời gian liên tục, khi các nhà đầu tư có niềm tin khác nhau về tốc độ hồi quy về trung bình và mức trung bình dài hạn của tài sản. Kết quả trọng tâm là…

Tài liệu trình bày KBPT, một chính sách giao dịch cặp kết hợp bộ lọc Kalman, tín hiệu dải Bollinger và mạng nơ-ron dựa trên kiến trúc KalmanNet. Các phiên bản truyền thống mô hình hóa mối quan hệ giữa hai tài sản như một quá trình không gian trạng thái tuyến…

Tài liệu mô tả việc áp dụng học tăng cường sâu vào bài toán giao dịch hồi quy về trung bình. Nghiên cứu nhằm giúp các phương pháp học tăng cường gần đây dễ tiếp cận hơn với người thực hành, những người nếu không có thể phải chọn giữa nhiều cách tiếp cận hoặc…

Tài liệu giới thiệu biến động ảo như một thước đo độ bất định trong dự báo thành phần độ trôi của bước đi ngẫu nhiên. Tài liệu cũng trình bày thước đo này như một cách xem xét hành vi ngẫu nhiên của danh mục, với một ví dụ được báo cáo trong đó thước đo giúp…

Tài liệu nghiên cứu khả năng dự đoán lợi nhuận giữa các cổ phiếu ở các khung thời gian trong ngày, dựa trên nghiên cứu về dòng vốn đầu tư và thời điểm giao dịch tối ưu. Tài liệu ghi nhận hiện tượng lợi nhuận tiếp diễn theo các khoảng nửa giờ, lặp lại vào…

Nghiên cứu trình bày một tín hiệu kinh doanh chênh lệch giá thống kê trên tài sản tiền mã hóa, dựa trên hiện tượng hồi quy trung bình gắn với một nhân tố động lượng nổi bật trong lợi suất tiền mã hóa. Nghiên cứu phác thảo thuật toán và cung cấp mã nguồn, dù…

Bài viết nghiên cứu việc tối đa hóa hữu dụng cho nhà đầu tư có hàm hữu dụng lũy thừa khi động lực giá có đặc tính nhớ dài hoặc phi Markov. Bài viết chứng minh giá trị của bài toán đầu tư thay đổi theo cách khả vi Fréchet theo độ trôi, với điều kiện độ trôi…

Nghiên cứu này đặt câu hỏi liệu một tác nhân tạo sinh vận hành bằng mô hình ngôn ngữ lớn có thể tái hiện những thay đổi trong tỷ trọng hành vi của người theo trường phái cơ bản và người theo xu hướng được mô tả trong các mô hình tác nhân không đồng nhất hay…

Bài viết lập luận rằng chỉ riêng lực cản do biến động không thể giải thích hành vi dài hạn của các quỹ hoán đổi danh mục có đòn bẩy. Bài viết khảo sát cách lãi kép phụ thuộc vào tự tương quan lợi suất và các động lực lợi suất khác: lợi suất độc lập có thể…

Báo cáo nghiên cứu phân bổ dài hạn giữa cổ phiếu và trái phiếu khi lợi suất cổ phiếu tuân theo một quá trình hồi quy về trung bình. Báo cáo xem xét đặc điểm này làm thay đổi sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi suất ra sao, và liệu một số chiến lược có thể khiến…

Bài viết trình bày Mạng Inception đa nhân tố (MFIN), một khuôn khổ giao dịch nhiều loại tiền mã hóa bằng lợi suất giá và các tín hiệu khác được cập nhật thường xuyên. Bài viết đề xuất bổ sung các nhân tố như hashrate mạng và mức độ quan tâm tìm kiếm để giải…

Nghiên cứu này so sánh cách ba cơ chế chấm điểm chiến lược định hình hiệu suất của các tác nhân trong thị trường chứng khoán có giá được xác định từ bên ngoài. Các cơ chế gồm trò chơi của cải phụ thuộc vào lịch sử, trò chơi thiểu số đi ngược xu hướng và trò…

Nghiên cứu này phát triển một phương pháp Monte Carlo cho giao dịch cặp khi chênh lệch tuân theo quá trình Ornstein–Uhlenbeck hồi quy về trung bình, chịu tác động của các bước nhảy. Phương pháp sử dụng quá trình variance gamma, cho phép vô số bước nhảy trong…

Tài liệu phác thảo một nghiên cứu về các cách tiếp cận kết hợp để dự báo giá điện giao ngay trên thị trường EPEC. Các thành phần mô hình gồm dự báo đơn giản (naive), phân tích Fourier, mô hình ARMA và GARCH, quá trình khuếch tán có bước nhảy hồi quy về trung…

Bài nghiên cứu mô hình hóa cách các nhà kinh doanh chênh lệch giá và nhà giao dịch cá nhân tương tác trên thị trường sơ cấp và thứ cấp khi stablecoin được bảo chứng bằng tiền pháp định mất neo. Trò chơi trường trung bình động dựa trên tác nhân kết nối ma sát…

Tài liệu mô tả một phương pháp tách chuỗi thời gian tài chính thành các quá trình hoạt động trên những thang thời gian khác nhau. Phương pháp biểu diễn việc phân tách thành các bài toán trị riêng tổng quát, dùng tiêu chí dựa trên phương sai và tính dừng ở…

Nghiên cứu định nghĩa động lượng giá bằng cách liên hệ với vận tốc và khối lượng trong vật lý, sau đó dùng thước đo này để chọn tài sản cho các chiến lược đảo chiều hằng tuần. Phương pháp được áp dụng cho các tập hợp cổ phiếu KOSPI 200 của Hàn Quốc và US S&P…

Bài viết phân tích tương quan và biến động đồng thời giữa các cổ phiếu để nghiên cứu tính mùa vụ trong ngày và sự biến đổi của thị trường. Dựa trên dữ liệu CAC 40 nội ngày, bài viết xem xét lại các phát hiện trước đây rằng tương quan cổ phiếu trung bình tăng…

Bài nghiên cứu xem xét thời điểm đóng một giao dịch cặp, trong đó chênh lệch được mô hình hóa như một quá trình dạng Ornstein–Uhlenbeck chịu tác động của một quá trình Lévy có hoạt động hữu hạn. Thành phần bước nhảy mở rộng mô hình trước đây, vốn mô tả chênh…

Bài nghiên cứu xây dựng mô hình giao dịch tối ưu hợp đồng tương lai VIX bằng mô hình VIX hồi quy về trung bình, trong đó động thái phụ thuộc vào chế độ chuyển đổi giữa một số hữu hạn trạng thái. Bài nghiên cứu xem xét thời điểm nhà đầu tư nên tham gia và rời…

Bài nghiên cứu xem xét động lượng chuỗi thời gian và hiệu ứng ngược xu hướng ở cổ phiếu Trung Quốc đại lục. Nghiên cứu áp dụng chiến lược động lượng chuỗi thời gian cho các chỉ số cổ phiếu lớn và khảo sát liệu hiệu suất có liên quan đến đặc điểm riêng của…

Nghiên cứu điều chỉnh khuôn khổ giao dịch cặp cho cổ phiếu Ba Lan bằng cách so sánh một tài sản với danh mục mô phỏng được xây dựng từ các nhân tố rủi ro, thay vì ghép cặp với một tài sản thứ hai có tương quan cao. Nghiên cứu xây dựng nhân tố bằng Phân tích…

Nghiên cứu mô hình hóa biến động giá tài sản ở cấp độ từng nhịp giá bằng các quá trình điểm có đánh dấu, với cường độ Hawkes tự kích thích và kích thích lẫn nhau. Các quá trình đếm riêng biểu diễn những cú nhảy giá dương và âm. Bằng cách ghép nối cường độ sự…