Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
1,798 tài liệu
Nghiên cứu này đánh giá các phân phối alpha-stable làm mô hình cho lợi suất của Bitcoin, Ethereum và Ripple, những tài sản cùng chiếm phần lớn thị trường tiền mã hóa trong bộ dữ liệu được xem xét. Nghiên cứu tập trung vào việc liệu phân phối đuôi dày linh…
Hoán đổi Ping-Pong là phương thức được đề xuất để trao đổi token trực tiếp giữa các bên ngang hàng trên các blockchain, không cần ký quỹ hay bên trung gian đáng tin cậy. Cơ chế này đòi hỏi mỗi blockchain hỗ trợ các kênh thanh toán một chiều. Tài liệu trình…
Nghiên cứu xem xét giao dịch tự khớp Bitcoin thay đổi thế nào theo điều kiện thị trường, dựa trên bộ dữ liệu gồm 18 triệu giao dịch Mt. Gox. Nghiên cứu báo cáo giao dịch tự khớp tăng khi khối lượng hợp lệ thấp và giảm khi khối lượng này cao, phù hợp với khả…
Công trình này kết hợp phương pháp thực nghiệm chi tiết với dữ liệu sổ lệnh và mô hình hành vi bầy đàn tài chính để xây dựng mô hình động lực sổ lệnh. Mục tiêu được nêu là tái hiện ký ức dài hạn trong lợi nhuận tuyệt đối và hoạt động giao dịch, liên kết hành…
Bài báo phát triển các quy trình Hawkes hợp thành tổng quát và nghiên cứu tính chất của chúng trong sổ lệnh giới hạn. Bài báo thiết lập luật số lớn và các định lý giới hạn trung tâm hàm cho một số phiên bản cụ thể của các quy trình này, tạo khuôn khổ toán…
Nghiên cứu dùng phương pháp nghiên cứu sự kiện để xem xét cách các thông báo của SEC phân loại tài sản tiền mã hóa là chứng khoán ảnh hưởng đến lợi nhuận và khối lượng giao dịch của các tài sản được nêu cụ thể. Nghiên cứu báo cáo lợi nhuận âm đáng kể sau…
Bài nghiên cứu tổng quan một phương pháp định giá tài sản trong đó tài sản được xác định bằng dòng tiền, còn những người tham gia thị trường nhận được thông tin không đầy đủ về các khoản thanh toán tương lai đó. Các yếu tố thị trường độc lập quyết định dòng…
Bài nghiên cứu xây dựng khuôn khổ định giá trung hòa rủi ro cho rủi ro tín dụng đối tác, có tính đến chi phí tài trợ và ký quỹ. Khuôn khổ cho phép tỷ lệ tài sản thế chấp và tài trợ bất đối xứng, cũng như chính sách thanh khoản và chiến lược phòng hộ được quy…
Nghiên cứu khảo sát cách các lệnh đi vào và rời khỏi sổ lệnh giới hạn quanh thời điểm xuất hiện lệnh thị trường. Dùng bộ dữ liệu Nasdaq gần đây, chất lượng cao, các tác giả xác định những giai đoạn riêng biệt của dòng lệnh ở từng cổ phiếu được nghiên cứu và…
Bài nghiên cứu đề xuất biểu diễn quyền đối với hợp đồng vĩnh cửu tiền mã hóa bằng token không thể thay thế, có thể dùng làm tài sản thế chấp trong tài chính phi tập trung có khả năng kết hợp. Bài so sánh token có thể thay thế, thường dùng để đại diện cho giá…
Nghiên cứu xem xét liệu động lượng yếu tố có chứa thông tin về lợi suất vượt ngoài động lượng cổ phiếu hay không. Sử dụng mẫu gồm 72 yếu tố được báo cáo trong tài liệu trước, nghiên cứu trước tiên tái hiện bằng chứng về cả động lượng yếu tố theo hướng lẫn…
Tài liệu nghiên cứu phòng hộ động cho quyền chọn châu Âu khi tài sản cơ sở tuân theo mô hình biến động cục bộ tổng quát và giao dịch phát sinh chi phí tuyến tính nhỏ. Tài liệu xây dựng phiên bản điều khiển liên tục của chiến lược phòng hộ Leland, sử dụng…
Nghiên cứu sử dụng khuôn khổ tác nhân không đồng nhất để khảo sát cách giao dịch theo xu hướng và định giá cơ bản có thể cùng tồn tại trên thị trường tài chính. Nghiên cứu mở rộng mô hình Chiarella với nhà giao dịch nhiễu và phản ứng nhu cầu phi tuyến từ các…
Nghiên cứu khảo sát giá điện theo giờ tại Séc từ 2009 đến 2012, tập trung vào trí nhớ dài hạn trong chuỗi có chu kỳ mạnh trong ngày và hằng ngày. Để tính đến các chu kỳ này, nghiên cứu áp dụng phân tích dao động loại bỏ xu hướng, một phương pháp phù hợp để…
Bài nghiên cứu khảo sát phân phối lợi suất với giả định rằng lợi suất độc lập khi đã xác định phương sai biến thiên theo thời gian. Vì bản thân biến động thay đổi ngẫu nhiên, phân phối lợi suất tổng hợp phản ánh phân phối của các mức biến động đó. Các tác…
Nghiên cứu kiểm tra liệu mô hình ngôn ngữ lớn có thể dùng tin tức doanh nghiệp để cải tiến chiến lược động lượng chéo hay không. Nghiên cứu kết hợp lợi suất hằng ngày của các thành phần S&P 500 với tin tức tần suất cao, rồi yêu cầu ChatGPT đánh giá liệu tin…
Bài nghiên cứu xây dựng một thị trường nhân tạo từ mô hình các lệnh lớn tương quan đã được đề xuất trước đó, rồi khảo sát tương tác giữa tác động giá, dòng lệnh và biến động. Tiền đề cốt lõi là các lệnh lớn trung bình làm dịch chuyển giá theo quan hệ căn bậc…
Bài nghiên cứu đề xuất mô hình chuỗi thời gian Markov ẩn với hai biến về sự kém hiệu quả của giá, mở rộng vượt ra ngoài chuyển động Brown hình học. Một biến là giá hợp lý không quan sát được. Trong dạng đơn giản nhất của mô hình, các phương pháp tích phân…
Chương này khảo sát cách tài sản và hành vi giao dịch biến đổi trong các hệ thống tiền mã hóa phát hành đồng tiền mới thông qua Proof of Stake. Trước tiên, chương xem xét sự tích lũy tài sản khi không giao dịch, chú ý đến khả năng giao thức ảnh hưởng đến…
Bài nghiên cứu đề cập đến tối ưu hóa lồi trực tuyến có bộ nhớ, trong đó mỗi hàm mất mát phụ thuộc vào cả quyết định hiện tại lẫn các quyết định trước đó. Sự phụ thuộc này có thể mô hình hóa những bối cảnh mà hành động trong quá khứ ảnh hưởng đến kết quả hiện…
WebCryptoAgent là khuôn khổ giao dịch tiền mã hóa trong khung thời gian ngắn, kết hợp nội dung web, tâm lý mạng xã hội và dữ liệu thị trường OHLCV. Khuôn khổ này giao cho các tác nhân chuyên biệt theo từng phương thức phân tích những nguồn thông tin khác…
Bài nghiên cứu trình bày mô hình cấu trúc kỳ hạn dành cho thị trường mà SOFR là chuẩn phi rủi ro trọng yếu bằng đồng US và lãi suất qua đêm là dữ liệu đầu vào quan sát được quan trọng. Bài nhấn mạnh các đặc điểm thực nghiệm mà mô hình lãi suất kỳ hạn dài hơn…
Bài tổng quan đánh giá các ứng dụng AI trên cổ phiếu, ETF, thị trường tiền mã hóa tập trung, hợp đồng tương lai vĩnh cửu và hoạt động trên chuỗi. Bài viết mô tả con đường dẫn đến lợi nhuận đầu tư theo từng bước: dữ liệu tại đúng thời điểm phải tạo cơ sở cho…
Bài nghiên cứu đề xuất bốn yếu tố để giải thích hoặc dự báo lợi suất qua đêm, được xây dựng từ dữ liệu giá và khối lượng trong ngày. Các yếu tố này được thiết kế như những phiên bản tương tự trong ngắn hạn của quy mô, biến động, động lượng và thanh khoản.…