SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong

SOL Spot-volyymivahvistettu momentum, LONG-ONLY (SOLUSDT.BINANCE_SPOT, 4H — edun pitkä puolisko niukalla spot-alustalla)

Toteuttaa hypoteesin tarkasti: volyymivahvistetun momentumin LONG puolisko niukalla spot-alustalla. Vain pitkiä positioita, vipu 1.0 ja ei rahoitusriippuvuutta on juuri se reititystapa BINANCE_SPOT:lle, joten venue_type spot on oikein, eikä CASH-tiliä voida koskaan pyytää menemään lyhyeksi (should_enter palauttaa vain BUY tai None; SELL on vain se pienentävä poistuminen, jonka peruspohja lähettää). calculate_signal palauttaa raa'an jatkuvan päätösmuuttujan (momentum ATR-yksiköissä, diskontattuna osallistumisella) joka baarilla sen sijaan että se olisi porttaava vakio, ja should_enter kynnystää sen samoissa yksiköissä. Molemmat ainesosat tulevat yhdestä 4H OHLCV-sarjasta, joten mikään ei voi epäsynkronoitua, eikä ole lisäsyötettä jonka puuttuminen voisi hiljaisesti vaihtaa edun mekanismia. Spot-edestakaisen kaupan kustannus on ~0.20% — kaksinkertainen perpiin verrattuna — joten suunnittelu pitää kiertonopeuden tarkoituksella matalana: piikkiportti, nousevan ylityksen vaatimus ja poistumishystereesi tuottavat yhdessä muutamia kymmeniä edestakaisia kauppoja vuodessa satojen sijaan, kun taas volyymivahvistettu SOL 4H-legi (4H ATR ~1.5-3% hinnasta, pidettynä 3-ATR trailillä) kulkee suuruusluokkaa enemmän kuin kustannus. Sisääntulotiheyden järkevyys: yhdistelmä on vain kaksi ehtoa (momentum >= 1 ATR AND volyymi >= 2x sen 60-baarin mediaanista), kumpikin laukeaa suuruusluokassa 10-20% baareista ja positiivisesti korreloituneena (suuret liikkeet tulevat volyymin kanssa), joten ~2200 4H-baarin vuodessa tämä laukeaa mukavasti enemmän kuin 10-kauppaa/vuosi-lattia. Suorituskyky: baarit käsitellään indeksillä rajatuissa ikkunoissa, trailing-ääriarvo on inkrementaalinen O(1), ja edellisen baarin kelpoisuus on muistiin tallennettu, joten baarikohtainen työ on vakio kertyneen historian suhteen. Vain kolme parametria on viritettävissä (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); risk_pct ja sisääntulokynnys on lukittu, jotta optimoija ei voi ostaa Sharpea nimellisarvolla edun sijaan.

Ylisovitus hakuun / ei-tilastollisesti-merkitsevä kuolema (NOT fee_edge — kaupan kohtainen 3.06% ylittää spot-lattian selvällä marginaalilla). HARD, ohittamaton portti PBO 0.6336 > 0.5 tarkoittaa, että parametrivalinta ylisovittaa todennäköisemmin kuin ei, joten promote on mahdoton. Robustius vahvistaa parhaan-N:n kohinan: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, eikä ehdokas selviä ohjelmatason FDR testistä (säilyttää 3/236, candidate_p 0.856) 225 kokeen yli. Valittu Sharpe (0.952) on alle 1.5 promote-rajan, ja perusbacktestin katto on vain ~0.84, joten jo ennen deflaatiota tämä yksittäisen instrumentin 4H-momentum jää promote-tason alle (win_rate 0.438<0.45, DD 15.97%>10% jäävät myös alle). Yksittäisen instrumentin momentum-luokan ennakko-oletuksen mukaan (selviää vain Sharpe>=1.5 AND PF>=2.0 tasolla; tässä 0.95/1.98), ja koska SOL volyymivahvistettu/momentum-tuoteperhe on jo kuollut toistuvasti (Hyperliquid-siirto fee_edge, kaksois-TF-konfluenssi fee_edge, impulssin ylisovitus), sekä tasaisen ~0.8-1.2 herkkyyspinnan kanssa ilman hyödyntämätöntä robustia aluetta, iteroinnilla ei ole mitään konkreettista viritettävää eikä se voi nostaa DSR-0.144-signaalia porttien yli. Epäonnistumiskaava: ylisovitus/korkea-PBO, ei tilastollisesti merkitsevä deflaation jälkeen.

Vain pitkiä positioita käyttävä 4H-momentum SOLUSDT Binance SPOT -parilla, joka ostaa vain kun volyymipiikki vahvistaa liikkeen. Joka baarilla se laskee jatkuvan, osallistumispainotetun momentum-signaalin: hintamuutos mom_lookback baarin yli ATR-yksiköissä, kerrottuna min(1, nykyinen volyymi / edellisten 60 baarin mediaanivolyymi / vol_surge_mult). Se menee pitkäksi kun entry_thresh_atr ylittää nousevasti (1.0 ATR) piikin ollessa aidosti vahvistettu (osallistuminen >= 1), ja on muutoin käteisenä. Poistumiset ovat rakenteellisia: momentumin kääntyminen tasolle -0.25 ATR (hystereesillä, jotta legin sisäinen tauko ei katkaise voittajaa ja aiheuta toista edestakaista kauppaa), tai 3-ATR trailing stop parhaasta sulkuhinnasta position avaamisen jälkeen. Positiokoko riskeeraa kiinteän 2% pääomasta trailing stopin etäisyyteen, kattona 95% pääoman nimellisarvosta, pohjana SOL:n 0.001-askel ja 10 dollarin spot-minimi. Ei vipua, ei lyhyitä positioita, ei lisädataa.

Vahvista, että peruspohja FactoryStrategy kunnioittaa aliluokan min_bars_required-ylikirjoitusta sen lämmittelyportissa (hiekkalaatikon käytös viittaa siihen että näin on). Jos peruspohja jättää ylikirjoitukset huomiotta, nimeä uudelleen sekaannuksen välttämiseksi; muuten jätä ennalleen.

min_bars_required(self) ylikirjoittaa staattisen analyysin merkitsemän kehysmetodin (base_shadow). Tämä vaikuttaa tarkoitukselliselta — ylikirjoitus palauttaa max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2), järkevän lämmittelyportin, ja synteettiset testit + hiekkalaatikko molemmat tuottivat kauppoja, joten peruslämmittelypolku täyttyy oikein. Ei estävä.

Hiekkalaatikko näyttää terveeltä (avg_trade_return_pct 2.09%, PF 1.66, Sharpe 0.84, 228 kauppaa, positiivinen kaikissa kolmessa volatiliteettiregiimissä), joten ei välitöntä kannattavuusepäilyä. Yksi asia analyytikon seurattavaksi: tämä on puhdas OHLCV yksittäisen instrumentin trendi-/momentum-mekanismi 4H spot-sarjalla, tuoteperhe joka kuolee usein OOS yleistymiseen (ylisovitus) walk-forward-/holdout-vaiheessa vaikka in-sample-mittarit olisivat hyviä. Suunnittelu lukitsee kiitettävästi kaikki paitsi 3 parametria (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) ja lukitsee risk_pct/sisääntulokynnyksen, mikä rajoittaa ylisovituspintaa, mutta pientä viritettävää joukkoa tulisi silti arvioida OOS-vakauden, ei raa'an Sharpen, perusteella. Information_ratio vs. osta-ja-pidä on -0.97 hiekkalaatikossa (se tuottaa heikommin kuin SOL hallussapito riskikorjattuna typistetyllä aikavälillä) — odotettavissa defensiiviselle käteispäällysteelle, mutta analyytikon tulisi vahvistaa, että koko historian etu on todellista alfaa, ei vain pienempää betaa.

avg_trade_return_pct 2.09% on ~10x kertaa ~0.20% spot-edestakaisen kaupan kustannus ja selvästi 0.25% spot-lattian yläpuolella — kaupan kohtainen etu ylittää kulut selvällä marginaalilla, ei kuluherkkä.

PF 1.66 228 pitkällä kaupalla 6 vuoden ikkunan yli (13,295 baaria) on tilastollisesti merkitsevä otos, ja se on positiivinen kaikissa kolmessa volatiliteettiregiimissä (tyyni/normaali/stressaantunut Sharpe 0.58/1.14/1.12).

Mekanismi vastaa hypoteesia: 228 pitkää / 0 lyhyttä kauppaa CASH spot-tilillä, matala kiertonopeus (36.7), 25.7% altistus — aito käteispäällysteinen momentum-strategia, ei piilotettu pitkä positio (beta 0.078, positiivinen alfa 0.071).

Ei artefaktin merkkejä: Sharpe vaatimaton (0.84), DD 13.6%, end_unrealized_pct 0.09 (pääluku on toteutunut, ei MTM paperitulos), CAGR 16.5% uskottava.

Tarkoituksella pieni viritettävä pinta (3 parametria: mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult; sisääntulo/poistuminen/riski lukittu) rajoittaa optimoijan ylisovituspintaa.

Yksittäisen instrumentin 4H OHLCV trendi/momentum on tuoteperhe, joka epäonnistuu usein OOS yleistymisessä (ylisovitus) walk-forward-/holdout-vaiheessa jopa hyvillä in-sample-mittareilla — pääriski seurattavaksi 3-vaiheen ajossa.

Information_ratio vs. osta-ja-pidä on -0.97: riskikorjattuna se tuottaa heikommin kuin pelkkä SOL hallussapito. Odotettavissa alennetun betan käteispäällysteelle, mutta koko historian etu on vielä todistettava todelliseksi alfaksi, ei vain alhaisemmaksi betaksi — vahvista WF-OOS Sharpe ja holdout, ei raakatuottoa.

Voittoprosentti 41.7% tarkoittaa, että etu on kokonaan voitto/tappio-suhteen suuruudessa (avg_win 3982 vs. avg_loss 1713); herkkä trail_atr_mult-virittämiselle.

Kaupan kohtainen etu ylittää kulut selvällä marginaalilla: avg_trade_return_pct 3.06% on ~15x kertaa ~0.20% spot-edestakaisen kaupan kustannus ja selvästi 0.25% spot-lattian yläpuolella. Tämä NOT fee_edge kuolema.

Holdout läpäisi HARD-portin: holdout Sharpe 1.17 14 kaupalla, suhde 1.319, consistent_with_oos=true, z_vs_oos 0.208 — itse eteenpäin suuntautunut ikkuna oli positiivinen.

Walk-forward ei ole merkitty ylisovitetuksi (is_overfitted=false; keskim. IS 1.54 -> keskim. OOS 0.89, suhde ~1.7 < 3.0), herkkyysruudukossa ei jyrkänteitä, ja 4/5 ennalta rekisteröityä ennustetta täyttyi.

HARD-portin epäonnistuminen (ei voida ohittaa): PBO 0.6336 > 0.5 — parametrivalinta ylisovittaa hakuun todennäköisemmin kuin ei. Promote-päätös kumottaisiin.

Robustius on ratkaisevan negatiivinen: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, pelkän PSR lisäksi ehdokas NOT selviä ohjelmatason FDR testistä (Benjamini-Hochberg q=0.10 säilyttää 3/236, candidate_p 0.856). 225 kokeen yli (70 efektiivistä) valittu Sharpe ei erotu parhaasta-N:stä-kohinasta. Korkea PBO + matala DSR yhdessä on ratkaiseva hylkäysperuste.

Optimoitu Sharpe on vain 0.952 (< 1.5 lattia) ja perusbacktestin katto on ~0.84; win_rate 0.438 < 0.45 ja max_drawdown 15.97% > 10% jäävät myös alle. Jo ennen deflaatiota tämä yksittäisen instrumentin 4H-momentum jää promote-tason alle.

Luokan ennakko-oletus: yksittäisen instrumentin OHLCV-momentum alle ADA-voittajatason (Sharpe>=1.5, PF>=2.0; tässä 0.95/1.98) on toistuvasti kuollut deflaatiossa, ja SOL volyymivahvistettu/momentum-tuoteperhe on jo erityisesti kuollut — Hyperliquid-siirto (fee_edge), SOL kaksois-TF-konfluenssi (fee_edge), SOL-impulssi (ylisovitus). Herkkyys on tasainen ~0.8-1.2 kaikkialla eikä hyödyntämätöntä robustia aluetta ole, joten iteroinnilla ei ole mitään konkreettista viritettävää.

min_oos_sharpe ennalta rekisteröity ennuste (0.90) jäi toteutumatta (0.890).

Benjamini-Hochberg tasolla q=0.10 236 ohjelmaehdokkaan yli säilyttää 3. Ehdokas, joka ei selviä tästä, ei erotu ohjelman omasta kohinasta, olivatpa sen yksittäiset tilastot kuinka hyviä tahansa.

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong-9bf78d9fb3

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong ehdotti kurinalaista, matalan kiertonopeuden spot-momentum-päällystettä, joka osti SOL vain kun volyymipiikki vahvisti liikkeen ja muutoin piti käteistä, tiukasti rajoitetulla 3-parametrin virityspinnalla. Alustava backtest näytti mekaanisesti järkevältä — 228 pitkää/0 lyhyttä kauppaa, kaupan kohtainen tuotto ~2.1% ylitti kulut, positiivinen kaikissa volatiliteettiregiimeissä — joten analyytikko hyväksyi sen koko 3-vaiheen optimointiin. Optimoinnin jälkeen luvut paranivat paperilla (Sharpe 0.95, PF 1.98, holdout Sharpe 1.17), mutta robustiustilastot olivat ratkaisevasti vastaan: PBO 0.6336 rikkoi ohittamattoman ylisovitusportin, deflatoitu Sharpe oli vain 0.144, eikä se selvinnyt ohjelmatason FDR testistä. Kun valittu Sharpe oli jo alle 1.5 promote-rajan, herkkyyspinta tasainen eikä tarjonnut mitään konkreettista viritettävää, ja SOL momentum-tuoteperhe oli kuollut toistuvasti aiemmin, strategia hylättiin yhden iteraation jälkeen ylisovitus-hakuun / ei-tilastollisesti-merkitsevänä ehdokkaana.

Yksittäisen instrumentin 4H OHLCV -momentum, joka jää alle ~Sharpe 1.5 / PF 2.0 -tason, kuolee tyypillisesti deflaatiossa jopa positiivisella holdoutilla — vahva kaupan kohtainen etu ja läpäisty holdout eivät voi pelastaa ehdokasta, jolla on korkea PBO ja matala deflatoitu Sharpe.

Analyytikko hylkäsi sen optimoinnin jälkeen ohittamattoman HARD-portin epäonnistumisen vuoksi — PBO 0.6336 > 0.5 — vahvistettuna deflatoidulla Sharpella 0.144 (<<0.95), is_significant=false, ja epäonnistumisella selvitä ohjelmatason FDR testistä, mikä viittaa siihen että valitut parametrit olivat parhaan-N:n kohinaa eivätkä todellinen etu.

Vain pitkiä positioita käyttävä, käteistilillä toimiva momentum-päällyste SOLUSDT spotille (4H-baarit), joka ostaa SOL vain kun volyymipiikki vahvistaa suunnatun momentumin ja on muutoin käteisenä, tavoitteena vangita volyymivahvistetun momentumedun pitkä puolisko kalliilla spot-alustalla.

Optimoitu backtest ~6 vuoden yli (13,295 baaria, 112 kauppaa) tuotti yhteensä 134.1% tuoton Sharpella 0.95, tuottokertoimella 1.98, 43.8% voittoprosentilla ja 16.0% maksimidrawdownilla; kaupan kohtainen tuotto 3.06% ylitti ~0.20% spot-edestakaisen kaupan kustannuksen selvällä marginaalilla, ja holdout läpäisi (Sharpe 1.17 14 kaupalla).