SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong

SOL Spot momentum, potrjen z volumnom, LONG-ONLY (SOLUSDT.BINANCE_SPOT, 4H — long polovica prednosti na redki spot borzi)

Natančno uresničuje hipotezo: LONG polovica momentuma, potrjenega z volumnom, na redki spot borzi. Long-only z vzvodom 1.0 in brez odvisnosti od financiranja je natanko pravilo usmerjanja za BINANCE_SPOT, zato je venue_type spot pravilen, CASH račun pa nikoli ne more biti pozvan k shortanju (should_enter vrača le BUY ali None; SELL je vedno le zmanjševalni izhod, ki ga pošlje osnovna predloga). calculate_signal vrača surovo zvezno odločitveno spremenljivko (momentum v enotah ATR, znižano glede na udeležbo) na vsakem baru namesto pogojene konstante, should_enter pa jo pragovno preverja v istih enotah. Obe sestavini prihajata iz ene same 4H OHLCV serije, zato se ne more nič desinhronizirati, prav tako ni dodatnega vira podatkov, katerega odsotnost bi lahko tiho zamenjala mehanizem prednosti. Strošek okrogle poti na spotu je ~0.20% -- dvakratnik perpa -- zato zasnova namensko ohranja nizek obrat (turnover): vrata za naval, zahteva po navzgornjem prečkanju in histereza izhoda skupaj proizvedejo nekaj deset round-tripov na leto namesto sto, medtem ko SOL 4H krak, potrjen z volumnom (4H ATR ~1.5-3% cene, držan preko 3-ATR sledilnega stopa), prehodi za velikostni razred večji od stroška. Zdrava razumnost pogostosti vstopov: konjunkcija ima le dva pogoja (momentum >= 1 ATR AND volumen >= 2x njegove 60-barne mediane), vsak sproži red velikosti 10-20% barov in sta pozitivno korelirana (velika gibanja spremlja volumen), zato pri ~2200 4H barih na leto to sproži udobno več od praga 10 poslov/leto. Zmogljivost: bari so naslovljeni po indeksu znotraj omejenih oken, sledilni ekstrem je inkrementalen O(1), upravičenost prejšnjega bara pa je memoizirana, zato je delo na bar konstantno glede na akumulirano zgodovino. Nastavljivi so le trije parametri (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); risk_pct in prag vstopa sta zaklenjena, da optimizator ne more kupiti Sharpa z nominalno vrednostjo namesto s prednostjo.

Smrt zaradi overfita na iskanje / statistične neznačilnosti (NOT fee_edge — 3.06% na posel s širokim maržem presega prag za spot). HARD, vrata brez izjeme PBO 0.6336 > 0.5 pomenijo, da je izbira parametrov bolj verjetno kot ne overfit, zato promote ni mogoč. Robustnost potrjuje šum best-of-N: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, kandidat pa ne preživi programske ravni FDR (ohrani 3 od 236, candidate_p 0.856) pri 225 preizkusih. Izbrani Sharpe (0.952) je pod pragom za promote 1.5, osnovni strop backtesta pa je le ~0.84, zato ta 4H momentum posameznega instrumenta že pred deflacijo sodi pod nivo za promote (win_rate 0.438<0.45, tudi DD 15.97%>10% manjka). Glede na prior razreda za momentum posameznega instrumenta (preživi le pri Sharpe>=1.5 AND PF>=2.0; tukaj 0.95/1.98), in glede na to, da je SOL družina, potrjena z volumnom/momentumom, že večkrat propadla (Hyperliquid port fee_edge, sotočje dvojnega TF fee_edge, impulzni overfit), plus ravna površina občutljivosti okoli ~0.8-1.2 brez neizkoriščenega robustnega območja, iteracija nima konkretnega cilja za nastavljanje in ne more dvigniti signala DSR-0.144 skozi vrata. Vzorec neuspeha: overfit / visok PBO, statistično neznačilno po deflaciji.

Long-only 4H momentum na SOLUSDT Binance SPOT, ki kupuje le, ko naval volumna potrdi gibanje. Vsak bar izračuna zvezni signal momentuma, uteženega z udeležbo: sprememba cene v mom_lookback barih v ATR enotah, pomnožena z min(1, trenutni volumen / mediana volumna preteklih 60 barov / vol_surge_mult). Gre v long ob navzgornjem prečkanju entry_thresh_atr (1.0 ATR), dokler je naval resnično potrjen (udeležba >= 1), sicer pa je ravna (flat) v gotovini. Izhodi so strukturni: obrat momentuma na -0.25 ATR (s histerezo, da premor znotraj kraka ne skrajša zmagovalne pozicije in zaračuna drugega round-tripa), ali 3-ATR sledilni stop od najboljšega zapiranja od vstopa naprej. Velikost pozicije tvega fiksnih 2% kapitala glede na razdaljo sledilnega stopa, omejeno na 95% nominalne vrednosti kapitala, spodaj omejeno z SOL korakom 0.001 in spot minimumom $10. Brez vzvoda, brez shortov, brez dodatnih podatkov.

Potrdi, da osnovna FactoryStrategy upošteva podrazredni override min_bars_required za svoja vrata ogrevanja (warm-up gate) (obnašanje v peskovniku to kaže). Če osnova ignorira override, preimenuj, da se izogneš zmedi; sicer pusti kot je.

min_bars_required(self) prepiše metodo ogrodja, ki jo je označila statična analiza (base_shadow). To je videti namerno — override vrača max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2), kar je smiselna vrata ogrevanja (warm-up gate), sintetični testi in peskovnik pa so oba proizvedla posle, kar pomeni, da je osnovna pot ogrevanja pravilno izpolnjena. Ni blokirajoče.

Peskovnik (sandbox) izgleda zdrav (avg_trade_return_pct 2.09%, PF 1.66, Sharpe 0.84, 228 poslov, pozitiven v vseh treh volatilnostnih režimih), zato ni takojšnjega dvoma o dobičkonosnosti. Ena stvar, ki naj jo analitik spremlja: gre za čist OHLCV mehanizem trenda/momentuma posameznega instrumenta na 4H spot seriji, družino, ki pogosto propade zaradi OOS generalizacije (overfit) v fazi walk-forward/holdout, tudi ko so in-sample metrike dobre. Zasnova hvalevredno zaklene vse razen 3 parametrov (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) ter zaklene risk_pct/prag vstopa, kar omejuje površino za overfit, vendar je treba tudi majhen nabor nastavljivih parametrov oceniti glede na stabilnost OOS, ne le surovi Sharpe. Information_ratio v primerjavi z buy-hold je -0.97 v peskovniku (v obdobju prilagojeno na tveganje zaostaja za drženjem SOL v skrajšanem oknu) — pričakovano za defenzivni overlay, ki je v gotovini ob mirovanju, vendar naj analitik potrdi, da je prednost čez celotno zgodovino resnična alfa, ne le zmanjšana beta.

avg_trade_return_pct 2.09% je ~10x vrednosti ~0.20% stroška okrogle poti (round-trip) na spotu in dobro nad pragom 0.25% za spot — prednost na posel s širokim maržem presega provizije, ni krhka zaradi provizij.

PF 1.66 z 228 long posli čez 6-letno okno (13,295 barov) je statistično pomemben vzorec in je pozitiven v vseh treh volatilnostnih režimih (mirno/normalno/stresno Sharpe 0.58/1.14/1.12).

Mehanizem se ujema s hipotezo: 228 long / 0 short poslov na CASH spot računu, nizek obrat (turnover) (36.7), 25.7% izpostavljenost — pravi overlay momentuma, ki je v gotovini ob mirovanju, ne prikrit long (beta 0.078, pozitivna alfa 0.071).

Ni znakov artefakta: Sharpe skromen (0.84), DD 13.6%, end_unrealized_pct 0.09 (naslovna vrednost je realizirana, ne MTM papirna), CAGR 16.5% verjeten.

Namensko majhna nastavljiva površina (3 parametrov: mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult; vstop/izhod/tveganje zaklenjeni) omejuje površino za overfit optimizatorja.

4H trend/momentum posameznega instrumenta OHLCV je družina, ki pogosto ne uspe pri OOS generalizaciji (overfit) pri walk-forward/holdoutu, tudi z dobrimi in-sample metrikami — glavno tveganje, ki ga je treba spremljati v fazi 3.

Information_ratio v primerjavi z buy-hold je -0.97: prilagojeno na tveganje zaostaja za preprostim drženjem SOL. Pričakovano za overlay z znižano beto (cash overlay), vendar mora se izkazati, da je prednost čez celotno zgodovino resnična alfa, ne le nižja beta — potrdi WF-OOS Sharpe in holdout, ne surovi donos.

Delež zmag 41.7% pomeni, da prednost v celoti temelji na razmerju velikosti zmag/izgub (avg_win 3982 proti avg_loss 1713); občutljivo na nastavitev trail_atr_mult.

Prednost na posamezen posel s širokim maržem presega provizije: avg_trade_return_pct 3.06% je ~15x vrednosti ~0.20% stroška okrogle poti (round-trip) na spotu in daleč nad pragom 0.25% za spot. To NOT smrt zaradi fee_edge.

Holdout je uspešno prestal vrata HARD: holdout Sharpe 1.17 na 14 poslih, razmerje 1.319, consistent_with_oos=true, z_vs_oos 0.208 — samo forward okno je bilo pozitivno.

Walk-forward ni označen kot overfit (is_overfitted=false; povprečen IS 1.54 -> povprečen OOS 0.89, razmerje ~1.7 < 3.0), mreža občutljivosti nima klifov, 4 od 5 vnaprej registriranih napovedi pa je bilo doseženih.

Neuspeh na vratih HARD (brez izjeme): PBO 0.6336 > 0.5 — izbira parametrov je bolj verjetno kot ne overfit na iskanje. Ocena promote bi bila razveljavljena.

Robustnost je odločno negativna: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, samo PSR ob strani, kandidat pa NOT preživi programsko raven FDR (Benjamini-Hochberg q=0.10 ohrani 3 od 236, candidate_p 0.856). Pri 225 preizkusih (70 efektivnih) je izbrani Sharpe neločljiv od šuma best-of-N. Visok PBO + nizek DSR skupaj pomenita odločno opustitev.

Optimizirani Sharpe je le 0.952 (< 1.5 spodnja meja) in zgornja meja osnovnega backtesta je ~0.84; win_rate 0.438 < 0.45 in max_drawdown 15.97% > 10% prav tako ne izpolnjujeta pogojev. Že pred deflacijo je ta 4H momentum za posamezen instrument pod nivojem za napredovanje.

Prior razreda: OHLCV momentum posameznega instrumenta pod nivojem zmagovalcev ADA (Sharpe>=1.5, PF>=2.0; tukaj 0.95/1.98) je pri deflaciji že večkrat propadel, poleg tega je SOL družina, potrjena z volumnom/momentumom, že propadla — port na Hyperliquid (fee_edge), SOL sotočje dvojnega TF (fee_edge), SOL impulz (overfit). Občutljivost je povsod ravno okoli 0.8-1.2 brez neizkoriščenega robustnega območja, zato iteracija nima konkretnega cilja za nastavljanje.

min_oos_sharpe vnaprej registrirana napoved (0.90) ni bila dosežena (0.890).

Benjamini-Hochberg pri q=0.10 na 236 programskih kandidatih ohrani 3. Kandidat, ki tu ne preživi, ni ločljiv od šuma samega programa, ne glede na to, kako dobre so njegove posamezne statistike.

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong-9bf78d9fb3

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong je predlagal discipliniran overlay momentuma na spotu z nizkim obratom (turnover), ki je kupoval SOL le, ko je naval volumna potrdil gibanje, sicer pa je držal gotovino, z zelo omejeno nastavitveno površino 3 parametrov. Začetni backtest je izgledal mehansko trden — 228 long/0 short poslov, donos na posel ~2.1%, ki presega provizije, pozitiven v vseh volatilnostnih režimih — zato ga je analitik odobril za polno optimizacijo v fazi 3. Po optimizaciji so se številke na papirju izboljšale (Sharpe 0.95, PF 1.98, holdout Sharpe 1.17), vendar so statistike robustnosti odločno govorile proti: PBO 0.6336 je prebil vrata brez izjeme za overfit, deflacionirani Sharpe je bil le 0.144, ni pa preživel programske ravni FDR. Ker je bil izbrani Sharpe že pod pragom za promote 1.5, površina občutljivosti pa ravna in ne ponuja ničesar konkretnega za nastavljanje, poleg tega je SOL družina momentuma že večkrat propadla, je bila strategija po eni iteraciji opuščena kot kandidat, overfit na iskanje in statistično neznačilen.

Momentum posameznega instrumenta 4H OHLCV, ki pade pod nivo ~Sharpe 1.5 / PF 2.0, ponavadi propade pri deflaciji tudi ob pozitivnem holdoutu — močna prednost na posamezen posel in uspešen holdout ne moreta rešiti kandidata z visokim PBO in nizkim deflacioniranim Sharpom.

Analitik jo je po optimizaciji opustil zaradi neuspeha na vratih brez izjeme HARD — PBO 0.6336 > 0.5 — kar so podkrepili deflacionirani Sharpe 0.144 (<<0.95), is_significant=false, in neuspeh pri preživetju programske ravni FDR, kar kaže, da so bili izbrani parametri šum best-of-N in ne resnična prednost.

Long-only overlay momentuma z gotovinskim računom na SOLUSDT spot (4H bari), ki kupuje SOL le, ko naval volumna potrdi usmerjen momentum, sicer pa ostaja raven (flat), z namenom zajeti long polovico prednosti momentuma, potrjenega z volumnom, na dragi spot borzi.

Optimizirani backtest čez ~6 let (13,295 barov, 112 poslov) je vrnil 134.1% skupno z Sharpe 0.95, faktor dobička 1.98, 43.8% deležem zmag in 16.0% največjim padcem (drawdown); donos na posel v višini 3.06% je s širokim maržem presegel ~0.20% stroška okrogle poti na spotu, holdout pa je bil uspešen (Sharpe 1.17 na 14 poslih).