SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong

SOL Spot Volume-Confirmed Momentum, LONG-ONLY (SOLUSDT.BINANCE_SPOT, 4H — lång halva av fördelen på den knappa spot-plattformen)

Implementerar hypotesen exakt: LONG-halvan av volymbekräftad momentum på den knappa spot-plattformen. Endast-lång med hävstång 1.0 och inget funding-beroende är precis routingregeln för BINANCE_SPOT, så venue_type spot är korrekt och CASH-kontot kan aldrig ombes blanka (should_enter returnerar BUY eller endast None; SELL är endast någonsin den reducerande utgången som basmallen skickar in). calculate_signal returnerar den råa kontinuerliga beslutsvariabeln (momentum i ATR-enheter, diskonterad efter deltagande) på varje bar istället för en grindad konstant, och should_enter tröskelvärderar den i samma enheter. De två beståndsdelarna kommer från en enda 4H OHLCV-serie, så inget kan bli osynkroniserat, och det finns ingen kompletterande datakälla vars frånvaro tyst skulle kunna byta ut fördelsmekanismen. Spot-tur-och-returkostnaden är ~0.20% -- dubbelt så mycket som perp -- så designen håller omsättningen medvetet låg: ökningsgrinden, upp-korsningskravet och exit-hysteresen tillsammans producerar några dussin tur-och-returer per år snarare än hundratals, medan ett volymbekräftat SOL 4H-ben (4H ATR ~1.5-3% av priset, hålls via en 3-ATR trail) rör sig en storleksordning mer än kostnaden. Rimlighetskontroll för entry-frekvens: konjunktionen är bara två villkor (momentum >= 1 ATR AND volym >= 2x dess 60-bars median), som var för sig utlöses i storleksordningen 10-20% av barerna och är positivt korrelerade (stora rörelser kommer med volym), så på ~2200 4H-barer per år utlöses detta bekvämt mer än golvet på 10 trades/år. Prestanda: barer adresseras via index över begränsade fönster, den löpande extremen är inkrementell O(1), och föregående bars behörighet är memoiserad, så arbetet per bar är konstant oavsett ackumulerad historik. Endast tre parametrar är justerbara (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); risk_pct och entry-tröskeln är låsta så att en optimerare inte kan köpa Sharpe med notionellt belopp istället för fördel.

Överanpassning-till-sökning / statistiskt icke-signifikant dödsorsak (NOT fee_edge — per trade 3.06% klarar spotgolvet med god marginal). Den HARD, ej dispensbara spärren PBO 0.6336 > 0.5 innebär att parametervalet med större sannolikhet än inte är överanpassat, så befordran är omöjlig. Robusthetsanalysen bekräftar best-of-N-brus: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, och kandidaten överlever inte programnivåns FDR (behåller 3 av 236, candidate_p 0.856) över 225 försök. Den valda Sharpe-kvoten (0.952) ligger under befordringsgolvet på 1.5 och baktestets tak ligger bara på ~0.84, så redan före deflatering ligger denna enskilda 4H-momentumstrategi under befordringsnivån (win_rate 0.438<0.45, DD 15.97%>10% missas också). Enligt den tidigare erfarenheten för klassen enskild-namn-momentum (överlevbar endast vid Sharpe>=1.5 AND PF>=2.0; här 0.95/1.98), och med tanke på att SOL-familjen volymbekräftad/momentum redan har dött upprepade gånger (Hyperliquid-port fee_edge, dubbel-TF-konfluens fee_edge, impulsöveranpassning), plus en platt ~0.8-1.2 känslighetsyta utan outnyttjat robust område, har iteration inget konkret att finjustera mot och kan inte lyfta en DSR-0.144-signal förbi spärrarna. Felmönster: överanpassning / hög PBO, inte statistiskt signifikant efter deflatering.

Endast-lång 4H-momentum på SOLUSDT Binance SPOT som bara köper när en volymökning bekräftar rörelsen. Varje bar beräknar den en kontinuerlig deltagandeviktad momentumsignal: prisförändring över mom_lookback barer i ATR-enheter, multiplicerat med min(1, aktuell volym / medianvolym för de föregående 60 barerna / vol_surge_mult). Den går lång vid den uppåtgående korsningen av entry_thresh_atr (1.0 ATR) medan ökningen verkligen uppfylls (deltagande >= 1), och är annars flat i kontanter. Utgångar är strukturella: momentum som vänder till -0.25 ATR (med hysteres så att en paus mitt i en position inte kapar en vinnare och orsakar en andra tur-och-retur-avgift), eller en 3-ATR trailing stop från bästa stängningskurs sedan entry. Positionsstorlek riskerar en fast 2% av eget kapital mot trailing stop-avståndet, begränsat till 95% av eget kapitals nominella värde, med golv vid SOLs 0.001-steg och $10 spot-minimum. Ingen hävstång, inga blankningar, inga kompletterande data.

Bekräfta att bas-FactoryStrategy respekterar en subklass-override av min_bars_required för dess uppvärmningsgrind (sandbox-beteendet tyder på att den gör det). Om basen ignorerar overrides, döp om för att undvika förvirring; behåll annars som det är.

min_bars_required(self) överskrider ramverksmetoden som flaggats av statisk analys (base_shadow). Detta verkar avsiktligt — overridet returnerar max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2), en rimlig uppvärmningsgrind, och både de syntetiska testerna och sandboxen gav trades, så basens uppvärmningsväg uppfylls korrekt. Inte blockerande.

Sandboxen ser frisk ut (avg_trade_return_pct 2.09%, PF 1.66, Sharpe 0.84, 228 trades, positiv i alla tre volatilitetsregimer), så inget omedelbart tvivel om lönsamheten. En sak för analytikern att bevaka: detta är en ren OHLCV-mekanism för enskilt namn trend/momentum på en 4H spotserie, en familj som ofta dör på OOS-generalisering (overfit) i walk-forward/holdout-steget även när in-sample-mätvärdena är bra. Designen låser prisvärt alla utom 3 parametrar (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) och låser risk_pct/entry-tröskeln, vilket begränsar overfit-ytan, men den lilla mängden justerbara parametrar bör ändå utvärderas för OOS-stabilitet snarare än rå Sharpe. Information_ratio jämfört med buy-hold är -0.97 i sandboxen (den underpresterar jämfört med att hålla SOL riskjusterat över det trunkerade fönstret) — väntat för en defensiv flat-i-kontanter-overlay, men analytikern bör bekräfta att fördelen över hela historiken är riktigt alfa, inte bara reducerad beta.

avg_trade_return_pct 2.09% är ~10x den ~0.20% spot-tur-och-returkostnaden och väl över 0.25% spot-golvet — fördelen per trade täcker avgifter med bred marginal, inte avgiftskänslig.

PF 1.66 med 228 långa trades över ett 6-årsfönster (13,295 barer) är ett statistiskt meningsfullt urval, och det är positivt över alla tre volatilitetsregimer (lugn/normal/stressad Sharpe 0.58/1.14/1.12).

Mekanismen matchar hypotesen: 228 långa / 0 korta trades på ett CASH spotkonto, låg omsättning (36.7), 25.7%-exponering — en genuin flat-i-kontanter-momentum-overlay, inte en dold lång position (beta 0.078, positivt alfa 0.071).

Ingen artefaktsignatur: Sharpe blygsam (0.84), DD 13.6%, end_unrealized_pct 0.09 (huvudsiffran är realiserad, inte MTM på papper), CAGR 16.5% rimlig.

Avsiktligt liten justerbar yta (3 parametrar: mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult; entry/exit/risk låsta) begränsar overfit-ytan för optimeraren.

Enskilt-namns 4H OHLCV trend/momentum är en familj som ofta misslyckas med OOS-generalisering (overfit) vid walk-forward/holdout även med bra in-sample-mätvärden — den huvudsakliga risken att bevaka i 3-fasens körning.

Information_ratio jämfört med buy-hold är -0.97: riskjusterat underpresterar den jämfört med att bara hålla SOL. Väntat för en cash-overlay med reducerad beta, men fördelen över hela historiken måste visa sig vara riktigt alfa, inte bara lägre beta — bekräfta WF-OOS Sharpe och holdout, inte råavkastning.

Vinstfrekvens 41.7% betyder att fördelen ligger helt i förhållandet mellan vinst- och förlustmagnitud (avg_win 3982 vs avg_loss 1713); känslig för trail_atr_mult-justering.

Fördelen per trade täcker avgifter med bred marginal: avg_trade_return_pct 3.06% är ~15x den ~0.20% spot-tur-och-returkostnaden och långt över 0.25% spot-golvet. Detta är NOT en fee_edge-död.

Holdouten klarade HARD-grinden: holdout Sharpe 1.17 på 14 trades, kvot 1.319, consistent_with_oos=true, z_vs_oos 0.208 — själva det framåtblickande fönstret var positivt.

Walk-forward flaggas inte som overfit (is_overfitted=false; medel IS 1.54 -> medel OOS 0.89, kvot ~1.7 < 3.0), känslighetsgriden har inga stup, och 4 av 5 förregistrerade prediktioner uppfylldes.

HARD-grindfel (ej dispenserbart): PBO 0.6336 > 0.5 — parameterurvalet överfittas troligen till sökningen. Ett promote-utslag skulle bli överkört.

Robustheten är avgörande negativ: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, PSR-only åsido, och kandidaten överlever NOT programnivåns FDR (Benjamini-Hochberg q=0.10 behåller 3 av 236, candidate_p 0.856). Över 225 tester (70 effektiva) går den valda Sharpe inte att särskilja från best-of-N-brus. Hög PBO + låg DSR tillsammans är en avgörande anledning att överge.

Optimerad Sharpe är bara 0.952 (< 1.5-golvet) och taket i grundbacktesten är ~0.84; win_rate 0.438 < 0.45 och max_drawdown 15.97% > 10% missas också. Redan innan deflation ligger denna enskilda 4H-momentum under promotiontröskeln.

Klassprior: enskilt-namns OHLCV-momentum under ADA-vinnartröskeln (Sharpe>=1.5, PF>=2.0; här 0.95/1.98) har upprepade gånger dött vid deflation, och specifikt SOL volymbekräftad/momentum-familjen har redan dött — Hyperliquid-port (fee_edge), SOL dubbel-TF-samstämmighet (fee_edge), SOL-impuls (overfit). Känsligheten är flat ~0.8-1.2 överallt utan någon outnyttjad robust region, så iteration har inget konkret att justera mot.

min_oos_sharpe förregistrerade prediktion (0.90) missades (0.890).

Benjamini-Hochberg vid q=0.10 över 236 programkandidater behåller 3. En kandidat som inte överlever detta går inte att skilja från programmets eget brus, hur bra dess individuella statistik än ser ut.

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong-9bf78d9fb3

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong föreslog en disciplinerad, lågomsatt spot-momentum-overlay som bara köpte SOL när en volymökning bekräftade rörelsen och annars höll kontanter, med en starkt begränsad 3-parameters justeringsyta. Den ursprungliga backtesten såg mekaniskt sund ut — 228 långa/0 korta trades, avkastning per trade ~2.1% som täckte avgifter, positiv över alla volatilitetsregimer — så analytikern godkände den för hela 3-fasens optimering. Efter optimering förbättrades siffrorna på papper (Sharpe 0.95, PF 1.98, holdout Sharpe 1.17), men robusthetsstatistiken var avgörande emot den: PBO 0.6336 bröt mot den ej dispenserbara overfit-grinden, deflaterad Sharpe var bara 0.144, och den överlevde inte programnivåns FDR. Med den valda Sharpe redan under 1.5-promotiongolvet, en flat känslighetsyta som inte erbjöd något konkret att justera mot, och SOL-momentum-familjen som upprepade gånger dött tidigare, övergavs strategin efter en iteration som en overfit-mot-sökning, ej statistiskt signifikant kandidat.

Enskild-namns 4H OHLCV-momentum som hamnar under ~Sharpe 1.5 / PF 2.0-tröskeln tenderar att dö vid deflation även med positiv holdout — en stark fördel per trade och godkänd holdout kan inte rädda en kandidat med hög PBO och låg deflaterad Sharpe.

Analytikern övergav den efter optimering på grund av ett ej dispenserbart HARD-grindfel — PBO 0.6336 > 0.5 — förstärkt av deflaterad Sharpe 0.144 (<<0.95), is_significant=false, och misslyckande att överleva programnivåns FDR, vilket indikerar att de valda parametrarna var best-of-N-brus snarare än en riktig fördel.

En endast-lång, kontantkonto-momentum-overlay på SOLUSDT spot (4H barer) som köper SOL bara när en volymökning bekräftar riktad momentum och annars står flat, med målet att fånga den långa halvan av en volymbekräftad momentumfördel på den dyra spot-plattformen.

Den optimerade backtesten över ~6 år (13,295 barer, 112 trades) gav 134.1% totalt med Sharpe 0.95, profit factor 1.98, 43.8% vinstfrekvens och 16.0% max drawdown; avkastning per trade på 3.06% täckte den ~0.20% spot-tur-och-returkostnaden med bred marginal, och holdouten godkändes (Sharpe 1.17 på 14 trades).