Стратегии

В гипотезе сохранён демо-пример StatArb от Myquant под лицензией Apache-2.0: календарный арбитраж по логарифмическому спреду между контрактами CFFEX IF1703 и IF1704; сразу указано, что платформа не может запустить его в исходном виде. Разработчик превратил его в неактивную стратегию аудита, которая вычисляет сигнал спреда, но не отправляет ордера. После 2 итераций запуск прекратили по причине 'IF1703.CFFEX: площадка не моделируется' — до бэктеста, оптимизации или аналитической проверки. Результативность так и не измерили.

TqKalmanSsNiPairs перенесла демо-стратегию TqSdk торговли парой с фильтром Калмана — сделку лонг-шорт по фьючерсам на нержавеющую сталь и никель SHFE. При переносе необычные уравнения Калмана, расчёт числа лотов и порядок событий из исходника оставлены без изменений. В самой гипотезе указано, что точный запуск на платформе невозможен: конфигурация бирж платформы не поддерживает SHFE и не содержит данных, маржинальных требований и комиссий по этим контрактам. Как и ожидалось, работу прекратили на первой итерации с причиной «SS2209.SHFE: биржа не моделируется», поэтому результаты бэктеста или оптимизации не получены, а оценить результативность нельзя.

Research Lead предложил точный перенос стратегии лонг/кэш из скрипта Parabolic SAR от je-suis-tm на дневном рынке EA.USEQ. План предусматривал воспроизведение окна 2016-2018 из источника и проверку тех же неизменных правил на всей доступной истории. Разработчик написал EaDailyFaithfulParabolicSar, но запуск прервали на итерации 1, до получения результатов бэктеста: инструмент EA.USEQ был делистингован 2026-08-04, а история цен Yahoo больше не была доступна. Проверка бэктеста, оптимизация, анализ и оценка рисков не проводились.

Research Lead адаптировал трендовую стратегию со скользящей средней MQL5 EUR/USD «eur/usd trend catcher» для DOT на Bybit: полосы ±1% SMA, узкий стоп 0.4% и широкий тейк-профит 7%. В бэктесте единственной итерации весь счёт был потерян за 71 дней; средняя чистая доходность сделки по 5,496 сделкам составила -0.524%, винрейт — 5.7% против примерно 18%, необходимых для безубыточности. Аналитик отклонил стратегию при проверке бэктеста, не проводя оптимизацию: убыток не зависел от размера позиции, а допустимый диапазон настройки не позволял расширить стоп за пределы шума бара. Вердикт отклоняет эту адаптацию пунктов в проценты, но не исходную систему EUR/USD; сделки, записанные после даты ликвидации, отмечены как возможный артефакт движка, который пока не проверен.

BchHyperliquidUniversalInvestor проверила завершённую платформой интерпретацию Universal Investor на свечах BCH длительностью 4 часов: торговля в обоих направлениях, выход при развороте и уменьшение размера позиции после убытков. Доходность бэктеста составила 5.208% по 147 закрытым позициям, коэффициент Шарпа — 0.226, средняя чистая доходность на номинал — -0.0662%. Проверка бэктеста остановила работу до оптимизации: экономика сделок не достигла порога +0.15%, а проверенных исправлений реализации, оправдывающих дальнейшие итерации, не было. Отклонена эта операционализация; перебор параметров не проводился.

BchEtcHyperliquidEmaPyramiding проверила раскрытую адаптацию со стандартными EMA и добавлениями при благоприятном движении на BCH и ETC. После одной итерации бэктест показал убыток 64.46% по 150 закрытым позициям, коэффициент Шарпа -1.664 и максимальную просадку 67.05%. Проверка бэктеста выявила отрицательное математическое ожидание по обеим сторонам, поэтому проект закрыли до оптимизации и последующих проверок.

В UseqSectorLongHorizonContrarianBasket тестировалась корзина отраслевых ETF по принципу «отстающие минус лидеры» за три года с ежегодным обновлением. После восьми итераций исправленный жизненный цикл выполнил 20 годовых корзин подряд, однако бэктест показал доходность -15.4953%, коэффициент Шарпа -0.1574 и отрицательную среднюю доходность закрытых позиций. По итогам проверки бэктеста от проверенной спецификации отказались до оптимизации, не отвергая долгосрочный разворот в целом.

LtcBybitPriorDayRBreaker проверяла сигналы пробоя уровня предыдущего дня и разворота после неудачного расширения на LTC, используя минутные свечи и удерживая позиции несколько часов. После двух итераций 916 закрытых позиций дали заявленную доходность -100% и коэффициент Шарпа -2.48; убытки сохранялись даже после исключения моделируемого влияния на рынок. Проверка бэктеста отвергла тестируемую спецификацию из-за отрицательного математического ожидания до оптимизации и отметила неразрешённое несоответствие между ликвидацией и последующими сделками.

После трёх итераций стратегия проверила адаптацию Turtle Whipsaw с подтверждением по закрытию и ограниченным повторным входом на трёх активах Hyperliquid. Она закрыла 86 неттированных позиций, но понесла убыток 4.67%; коэффициент Шарпа составил -0.215, фактор прибыли — 0.772. По итогам проверки бэктеста фиксированный эксперимент отвергли из-за отрицательного математического ожидания, поэтому до оптимизации и последующих проверок дело не дошло.

После трёх итераций стратегия прошла проверку бэктеста: за 731 дней было открыто девять примерно равных по номиналу пар лонг/шорт. Аудит покрытия баров пройден, расчёты сверены, но чистая доходность составила -0.430%, а средняя доходность на одну сторону — -0.1864%. Проверяющий отказался от спецификации до оптимизации: после издержек она принесла убыток, а данных недостаточно для дальнейшей настройки. Это не означает отказа от предоставления ликвидности в целом.

После двух итераций стратегия проверяла возврат синхронизированного спреда ETH–BTC к среднему, с размером позиции относительно капитала и коэффициентами хеджирования, фиксированными для каждой сделки. Четыре корзины за 732 дней дали убыток около $142 после затрат; коэффициент Шарпа составил -0.068. Проверка бэктеста привела к отказу от этой спецификации до оптимизации из-за отрицательного матожидания и малой выборки, но не к выводу, что все стратегии коинтеграции убыточны.

После четырёх итераций точный лонг-шорт перенос SMA50/200 прошёл к проверке бэктеста с исправленным отклонением размера позиции и сверенным учётом. Его 41 закрытых позиций дали доходность -89.68%, коэффициент Шарпа -0.966 и максимальную просадку 93.39%. Проверку прекратили, поскольку убытки сохранялись до учёта комиссий и смоделированного влияния на цену, а фиксированный контракт исходной стратегии не имел параметров для оптимизации. До этапов оптимизации и последующей проверки не дошли.

Стратегия проверяла возврат к подтверждённой границе свинга на четырёхчасовых свечах LTC с защитой Parabolic SAR. Бэктест принёс убыток 4.78% за 118 закрытых сделок и показал коэффициент Шарпа -0.327. После пяти итераций работу прекратили, поскольку итоговая версия в точности воспроизвела торговые результаты итерации 3; до оптимизации и последующих проверок дело не дошло.

Стратегия пыталась торговать недельный пропорциональный импульс на DIA, используя доходности, нормированные по волатильности с учётом только прошлых данных, и ребалансировку при закрытии последней сессии. После 5 итераций проверка в изолированной среде обнаружила исполнение на следующей сессии, нарушившее условия исполнения. Стратегию остановили до оценки результатов и последующих проверок, поэтому торговое преимущество не оценено.

За три итерации HyperliquidHistoricalReturnsLtcBch реализовала дневные сигналы направления LTC/BCH, сохраняя позиции в том же направлении при обновлении инсайтов. Бэктест показал доходность -76.95% и коэффициент Шарпа -1.415 по 1,732 закрытым позициям; убытки возникли во всех трёх режимах волатильности. Проверка бэктеста отклонила неизменную спецификацию из-за отрицательного математического ожидания до оптимизации и оценки риска; вердикт относится к этой реализации, а не к альфа-модели QuantConnect на других рынках или при других структурах портфеля.

После двух итераций HyperliquidAvaxAtomGpMomentumReversion дошла до проверки бэктеста; определение размера позиции относительно капитала и участие в длинных и коротких позициях на AVAX и ATOM работали. По 102 закрытым позициям чистая доходность составила -1.953%, коэффициент Шарпа — -0.185, средняя чистая доходность сделки — -1.043%. Проверяющий отказался от стратегии из-за отрицательного математического ожидания и отклонил оптимизацию: измеренной прибыльной области параметров или конкретного дефекта реализации, которые оправдывали бы дальнейшие итерации, не было.

После одной итерации стратегия проверила пример пересечений стохастика от Peter_O на часовых барах 4 Hyperliquid по SOL, с исполнением по цене закрытия, ограничением экспозиции 20x и без защитного стопа. Бэктест показал потерю 100% капитала, коэффициент Шарпа -16.58 и убыток по всем 12 закрытым позициям. Проверку бэктеста остановили до оптимизации: средства на счёте исчерпаны, а изменение плеча или добавление стопа поменяло бы фиксированную спецификацию.

После двух итераций SpyWeeklyTwoRuleShortHedge прошла проверку бэктеста как перенос самостоятельного трендового хеджа QuantRocket. Стратегия потеряла 37.86% на 48 закрытых коротких позициях; коэффициент Шарпа составил -0.055, максимальная просадка — 63.42%. Проверка завершилась отказом из-за отрицательных результатов отдельной стратегии; от оптимизации отказались, поскольку правила были фиксированными. Отрицательная бета -0.5003 указывала на потенциальную пользу для хеджирования, однако вклад в совокупный портфель не проверялся.

После одной итерации для HyperliquidLtcBchConfirmedSwingTrend проверены независимые пробои LTC/BCH локальных экстремумов, удержание позиций по несколько дней и отложенная защита трейлинг-стопом. В 58 закрытых позициях доходность составила -14.834%, коэффициент Шарпа — -1.931; до учёта издержек исполнения оба инструмента убыточны. По итогам проверки бэктеста реализация отклонена из-за отрицательного математического ожидания, оптимизация не проводилась; вердикт не доказывает неэффективность других вариантов следования тренду.

GdxGldBayesianSpreadReversion пыталась торговать схождение спреда GDX–GLD с фильтром по байесовскому мониторингу стабильности в реальном времени. После трёх итераций она не прошла проверку согласованности гипотезы и конфигурации на слое 1.5: в плане оптимизации был зафиксирован интервал баров 1–DAY. Стратегию забросили до бэктеста и последующих этапов оценки, поэтому метрик эффективности нет.

AvaxFrozenOpportunityMetaLabel проверял замороженные двухэтапные классификаторы для сделок AVAX 4-часового горизонта с контекстом Binance и фиксированным периодом удержания. После одной итерации бэктест дал 204 закрытых сделок, доходность -1.994% и коэффициент Шарпа -0.143. После проверки бэктеста от стратегии отказались из-за отрицательного чистого математического ожидания до оптимизации. Отсутствие исполненного контроля только по первичной модели не позволяет заключить, что вторичный классификатор ухудшил результаты или что мета-разметка в целом не работает.

SolHummingbotZeroRatioInventoryHedge сохранила настройки хеджирования SOL в Hummingbot с нулевым соотношением и фиксированным тестовым спотовым инвентарём стоимостью 20% от начального капитала. Проверка в песочнице обработала 1,439 минутных баров и ожидаемо не совершила сделок хеджирования. После трёх итераций от стратегии отказались на уровне 3 из-за отсутствия сделок; проверка бэктеста, оптимизация, анализ аналитика и оценка рисков не проводились.