Стратегии

В BtcOkxFmzSuperTrend453 перенесён исходный механизм фиксированного переключения SuperTrend с 45/3 на торговлю бессрочными контрактами BTC OKX с исполнением по рынку и размером позиции относительно капитала. Записи сделок подтвердили предусмотренное чередование: закрытие перед повторным открытием, однако 5,431 закрытых сделок дали отрицательное математическое ожидание после издержек и заявленную доходность -100%. При проверке бэктеста от оптимизации отказались, поскольку убытки стали значительными ещё до заявленной ликвидации, а подтверждённых способов исправить стратегию для дальнейших итераций не было. Несоответствия в отчётности оставили для отдельного расследования.

После трёх итераций стратегия проверила подход с одной позицией и откатом по тренду на ETH и ADA. Её 432 закрытых сделок принесли доходность -42.26% и почти нулевой коэффициент Шарпа, поскольку убытки ADA перекрыли положительный вклад ETH. По итогам проверки бэктеста от этой адаптации отказались из-за отрицательного математического ожидания и недостаточной доходности на сделку, до оптимизации и последующих проверок.

Руководитель исследований адаптировал стратегию торговли отклонениями спреда KO-PEP без модели, описанную Ananova, Cont и Xu, к часовым барам 1 USEQ, поскольку посекундные мидпрайсы NYSE из статьи были недоступны. После 2 итераций код соответствовал гипотезе, учёт сходился, а риск оставался небольшим (максимальная просадка 4.93%), но примерно за 2 лет стратегия потеряла 3.25% на 138 ногах при коэффициенте Шарпа -0.65 и средней доходности на ногу -0.194%. По итогам проверки бэктеста от стратегии отказались до оптимизации: отклонения чаще доходили до временного стопа, чем сходились, а сигнал не содержал информации (IC -0.098). Отказ касается только адаптации на 1 часа, а не исходной стратегии статьи на тиковых данных.

LinkOkxSqueezeExpansionBreakout проверила пробои после сжатия в лонг и шорт с управлением риском на основе ATR в одной итерации. 280 закрытых сделок дали доходность -8.31%, коэффициент Шарпа -0.085 и отрицательную среднюю доходность сделок, несмотря на то что экспозиция 25.18% соответствовала прогнозному диапазону гипотезы. После проверки бэктеста реализацию отклонили из-за отрицательного чистого матожидания, поэтому оптимизация и последующие проверки не проводились.

После одной итерации DotOkxHowtraderDoubleMa проверила фиксированную адаптацию пересечения 10/20 SMA на DOT/OKX с постоянно открытыми лимитными ордерами и выходами при развороте. В бэктесте указаны доходность -100% и коэффициент Шарпа -7.34, тогда как 985 проверенных сделок до ликвидации независимо показали серьёзные убытки. Проверка бэктеста завершилась отказом от адаптации из-за отрицательного математического ожидания; разрешённого поиска параметров не было. До следующих этапов дело не дошло, вопросы исполнения, отчётности и зависимостей остались нерешёнными.

После двух итераций AtomSpotJesseDonchian проверила фиксированные правила Donchian сообщества Jesse на спотовых барах 4 часа для ATOM. В 113 закрытых сделках стратегия потеряла 69.64%; коэффициент Шарпа составил 0.132, а математическое ожидание в долларах было отрицательным, хотя средняя процентная доходность сделок превысила порог комиссий. По итогам проверки бэктеста этот перенос на данный инструмент и таймфрейм отклонён до оптимизации; выводы об исходной стратегии на других рынках не делались.

После одной итерации LinkFrozenTDSequential протестировала замороженную адаптацию TD Sequential, работающую только в длинную, на часовых спотовых свечах LINKUSDT. Её 577 закрытых сделок дали доходность -33.88%, коэффициент Шарпа -0.0581 и максимальную просадку 73.32%. По итогам разбора бэктеста от стратегии отказались из-за отрицательного математического ожидания после издержек; оптимизацию не стали проводить, поскольку параметры были заморожены и подтверждённого исправления для продолжения итераций не было.

После трёх итераций JesseIFR2AdaSpot попала на рассмотрение бэктеста как зафиксированная адаптация правил IFR2 сообщества Jesse. На 261 закрытых сделках чистая доходность составила 15.82%, коэффициент Шарпа — 0.272, а максимальная просадка достигла 71.15%. Рассмотрение завершили без продолжения: средняя чистая доходность сделки 0.24923% немного не достигла порога для спота, моделируемое влияние было значительным, а настройка не разрешалась. Решение касалось этой четырёхчасовой адаптации ADA; до следующих этапов оценки дело не дошло.

После одной итерации DotSpotJesseSimpleBollinger прошла проверку бэктеста как точный перенос с фиксированными параметрами по умолчанию, только для длинных позиций, на DOT-часовые бары. По её 847 закрытым сделкам заявленная средняя чистая доходность сделки составила -0.3553%, коэффициент Шарпа — -1.23, а фактор прибыли — 0.771. При проверке от стратегии отказались, поскольку валовая доходность сделок была ниже спотовых комиссий, а фиксированный контракт не допускал обоснованной оптимизации. Несоответствия в учёте отметили отдельно; отклонение касается этого переноса DOT, а не исходной стратегии на других рынках.

После одной итерации EtcOkxStretchBreakoutPreference проверила адаптацию направленного пробоя Stretch на ETCUSDT.OKX с защитными стопами и выходом в тот же день. В бэктесте указаны 998 закрытых позиций, доходность -100% и коэффициент Шарпа -1.6318. Проверка бэктеста отклонила её из-за отрицательного математического ожидания до оптимизации, отметив несоответствия исполнения и отчётности для отдельного расследования. Отклонение относится к этой адаптации, а не к исходной стратегии или пробоям сессий в целом.

После одной итерации BchOkxDailyMacdEmaRestart проверила фильтр направления по дневному MACD, входы при повторном пересечении EMA на 15-минутном графике и расчёт риска по часовому ATR. По бэктесту закрыто 5,077 позиций, доходность составила -100%, коэффициент Шарпа — -3.709. При проверке бэктеста стратегию отбросили: отрицательное математическое ожидание было очевидно ещё до указанной ликвидации, поэтому оптимизация и последующие этапы не проводились. Несоответствия в отчётности не устранены и требуют отдельной проверки учёта.

После двух итераций стратегия воспроизвела зафиксированные правила MACD/EMA только для длинных позиций на часовых спотовых барах LTC. В бэктесте указаны 1,206 закрытых позиций, доходность -100% и коэффициент Шарпа -2.1184, а также неразрешённые несоответствия в отчётности. По итогам проверки бэктеста от стратегии отказались из-за отрицательного математического ожидания; от оптимизации отказались, поскольку поиск параметров не был разрешён.

После трёх итераций торговая стратегия MSFT/ORCL дошла до бэктеста с синхронизированными противоположными позициями, хеджированием с поправкой на цену и фиксированными коэффициентами. В 11 завершённых корзинах получен чистый PnL −$970.54, доходность -0.971% и коэффициент Шарпа -0.045. Фактические сделки исполнялись на открытии сессии, хотя гипотеза предусматривала исполнение по завершённым закрытиям. Проверка бэктеста остановила эту базовую адаптацию до оптимизации из-за малого объёма данных и неблагоприятной экономики стратегии, не заявляя об опровержении стратегий коинтеграции в целом.

После двух итераций LtcSpotIcebreakerBoundedRecovery проверила ограниченное восстановление средней цены на спотовом рынке LTC по завершённым часовым свечам. Доходность по 1,334 закрытым кампаниям составила -22.12%, коэффициент Шарпа — -0.317: крупные убыточные позиции перевесили частые небольшие восстановления. По итогам анализа бэктеста от адаптации с зафиксированными параметрами отказались до оптимизации; этот результат не позволяет судить о результатах исходной стратегии из источника.

После двух итераций адаптация ETH прошла проверку бэктеста с часовыми периодами EMA длительностью 10 и 21, хотя в гипотезе были указаны 10 и 20. Убыток составил 47.24% на 4,100 закрытых сделках; коэффициент Шарпа — -1.345, а доходность была отрицательной во всех отчётных годах. Проверка завершилась отказом из-за отрицательного математического ожидания и убыточных выходов при развороте, поэтому до оптимизации и последующих этапов проверки дело не дошло. Сводку не удалось сохранить в указанный outbox, поскольку в этой сессии файловая система доступна только для чтения.

За две итерации JeSuisTmLondonBreakoutXRP проверили зафиксированные правила пробоя из исходника на минутных свечах XRP. В 1,784 закрытых сделках заявлены доходность -100% и коэффициент Шарпа -1.537; существенные потери возникли ещё до ликвидации. После проверки бэктеста от стратегии отказались до оптимизации из-за отрицательного матожидания и отсутствия допустимого пути настройки для дальнейшей итерации. Торговля после ликвидации и несоответствия в метриках позиции остались нерешёнными проблемами учёта.

SameMonthSeasonalityEtfLS стремилась использовать кросс-секционную сезонность месячной доходности для 18 ETF с взвешиванием по обратной волатильности. После четырёх итераций QA выявил несоответствие исполнения: гипотеза требовала исполнения на закрытии месяца, тогда как платформа исполняет эти ордера на открытии следующей сессии. Отрицательное математическое ожидание в песочнице носило рекомендательный характер; несоответствие исполнения привело к отказу от стратегии до последующих этапов конвейера.

После одной итерации MyquantBollingerBanditDotSpot протестировал зафиксированный перевод правил Myquant на дневных спотовых барах DOT; происхождение параметров, привязанное к конкретному коммиту, осталось неустановленным. Бэктест дал 27 закрытых сделок, чистую доходность -2.539% и коэффициент Шарпа -0.045, при этом просадка оставалась в пределах заявленного лимита 15%. По итогам проверки бэктеста запуск был прекращён из-за отрицательного математического ожидания до этапа оптимизации; отклонены только этот проверенный перевод и набор параметров.

EthDeribitCostAwareGammaScalping должна была проверить часовое дельта-хеджирование в заданном диапазоне с учётом издержек для длинного стрэддла ETH. За три итерации реализация оставалась заблокированной из-за особенностей жизненного цикла основы для скользящих опционов. Все шесть синтетических сценариев завершились ошибкой при настройке, поэтому результатов бэктеста и оптимизации не было. Запуск оставили на этапе верификации, торговая гипотеза осталась непроверенной.

LinkBybitPubuWaterfallLS проверена в одной итерации как двусторонняя адаптация PUBU с периодом 15 минут. В бэктесте указаны доходность -100% и коэффициент Шарпа -3.41 по 8,233 закрытым позициям; убытки возникли ещё до указанной ликвидации. Проверка выявила нерешённые расхождения в учёте и экспозиции. Адаптацию не стали оптимизировать из-за отрицательной фактической экономики сделок. Этот результат не доказывает убыточность других периодов или стратегий PUBU в целом.

В LinkHyperliquidDailyPinBarStopEntry проверялась операционализированная гипотеза разворота по дневным пин-барам с подтверждением входа стоп-ордером и расчётом размера позиции относительно капитала. В одной итерации бэктест дал 55 закрытых позиций, доходность -7.83% и коэффициент Шарпа -0.799. Проверяющий отказался от стратегии до оптимизации: измеренные результаты были существенно отрицательными после издержек и учтённого финансирования, а протестированной прибыльной области параметров, оправдывающей дальнейшую работу, не было.

После одной итерации стратегия проверила фильтр разворота с фиксированным расстоянием на четырёхчасовых барах DOT и FIL. Чистые входные данные и согласованный учёт позволили провести бэктест: доходность -94.57% по 1,602 закрытым позициям и максимальная просадка 96.77%. Прибыльной была только торговля в стрессовом режиме волатильности; общие торговые издержки и ложные развороты подорвали экономическую целесообразность. По итогам проверки бэктеста эту операционализацию отклонили до оптимизации.

В этой стратегии пересечение SMA(10)/SMA(21) автора Administrator адаптировано к дневным спотовым барам DOT как система с длинной позицией или наличными и распределением 20% капитала. Первоначальный бэктест выглядел хорошо: доходность 140.9%, коэффициент Шарпа PF 2.21, средняя сделка 15.8% и намного меньшая просадка, чем при стратегии «купи и держи». Проверка бэктеста одобрила переход к валидации с замороженными параметрами. Более тщательный анализ показал, что бычий рынок 2021 принёс 94% прибыли, в последующие годы чистый результат составил около -$5.0 тыс., большинство окон OOS были убыточными, а просадка превысила предварительно установленный предел 20%. Настраиваемых параметров нет, код верно реализует исходник, поэтому аналитик отказался от стратегии после одной итерации; до проверки риска дело не дошло.

В этой стратегии идея «пробой — ретест» из раздела -4 MintEval применена к бессрочным контрактам LINK на Hyperliquid с барами длительностью 4 часа, зафиксированным уровнем пробоя, подтверждением ретеста и последовательным управлением постоянными стопами. Код работал по замыслу: все 55 сигналов были исполнены, убытки ограничивались примерно 0.5% капитала, учёт сходился. Тем не менее стратегия принесла убыток 8.34% (коэффициент Шарпа -1.11, -1.99% на сделку), главным образом потому, что после большинства входов на ретесте цена разворачивалась и достигала начального стопа, а прибыльные сделки не превосходили убыточные по размеру. Аналитик отказался от стратегии на этапе проверки бэктеста до оптимизации. Это опровергает только эту версию LINK 4H, но не торговлю на пробоях с ретестом в целом. Эксперимент прошёл 1 итерацию.