Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
42 documentos
El documento describe una estrategia transversal de momentum para fondos de inversión inmobiliaria de EE. UU. Cada mes, ordena los REIT cotizados según sus rendimientos de los 11 meses anteriores, excluye el mes más reciente y los divide en grupos con…
Este documento describe una regla mensual de rotación sectorial con diez ETF sectoriales. Cada mes, ordena los fondos por sus rendimientos de los 12 meses anteriores, invierte por igual en los tres más fuertes, los mantiene durante un mes y luego rebalancea.…
El documento describe una estrategia de pares de trading con 22 ETF de distintos países. Normaliza series de rentabilidad total que incluyen dividendos y selecciona los cinco pares con la menor distancia de precios acumulada durante un período de formación…
Este documento describe una estrategia mensual que solo toma posiciones largas y combina el momentum de las acciones con puntuaciones ambientales, sociales y de gobernanza. Plantea la selección de cartera como un problema de mochila: una característica actúa…
El documento describe una estrategia de diferencial de futuros basada en la diferencia de precio entre WTI y el crudo Brent. Explica que los crudos difieren en composición y características de producción y transporte, y que los shocks temporales pueden…
El documento describe una estrategia de reversión a corto plazo en torno a los anuncios de resultados empresariales. Se centra en acciones grandes y líquidas de US, las ordena según sus rendimientos en los días previos al anuncio y compra las que han perdido…
El documento explica una estrategia que opera la base de futuros VIX y cubre la exposición general a la renta variable con futuros E-mini S&P 500. Interpreta la base como una prima de riesgo de volatilidad: la investigación citada encuentra que permite…
La estrategia ordena acciones norteamericanas por sus puntuaciones ambientales, sociales y de gobernanza, compra el quinto con puntuación más alta y vende en corto el quinto con puntuación más baja para cada dimensión. El universo abarca Canadá y Estados…
El documento describe una estrategia de selección de acciones que utiliza medidas lingüísticas calculadas a partir de los informes 10-K y 10-Q de las empresas. La riqueza léxica refleja la variedad del vocabulario; la densidad léxica mide la proporción de…
Este documento describe una regla de asignación táctica que utiliza una media móvil simple de diez meses para ajustar la exposición entre clases de activos. En el ejemplo, se mantienen cinco ETF con la misma ponderación, que abarcan acciones de US y…
Este documento explica una estrategia de carry transversal en materias primas que ordena futuros según sus rendimientos por roll, compra los contratos más fuertes y vende en corto los más débiles. En el sencillo ejemplo mensual, pondera por igual los…
El documento explica una estrategia de valor relativo que forma pares de acciones con trayectorias históricas de precios similares. Normaliza las series de rendimiento total, selecciona coincidencias cercanas mediante la suma de las diferencias de precios al…
Esta estrategia utiliza las declaraciones de posiciones SEC 13F para identificar las acciones que parecen atraer más a los gestores activos de fondos de inversión. Propone definir un universo de gestores activos, seleccionar las posiciones más concentradas o…
La estrategia de carry del dólar utiliza el descuento forward medio de una cesta de divisas de mercados desarrollados frente al tipo del Tesoro de US a tres meses para elegir una posición en divisas. Si el tipo de US supera el descuento forward medio de la…
El documento describe un proceso para convertir la investigación académica sobre finanzas en resúmenes sistemáticos de estrategias. Las estrategias se agrupan por mercado y temática, con reglas de trading, calendarios de rebalanceo, características de…
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