Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
2,477 documentos
Esta guía describe un flujo de trabajo interactivo en Python para el análisis cuantitativo y el trading automatizado mediante un motor de scripts. A diferencia de un flujo vinculado a una sola estrategia, instrumento o mercado, el motor puede conectarse a…
Esta estrategia usa dos medias móviles simples de los precios de cierre para generar operaciones direccionales. Compara una media rápida con otra lenta en cada barra e identifica un cruce alcista cuando la media rápida supera a la lenta, o uno bajista cuando…
El documento cuestiona la suposición habitual de que todos los activos comparten un reloj continuo de tiempo calendario. En cambio, los mercados operan de forma asíncrona: el flujo de órdenes llega mediante eventos y el intervalo entre ellos puede ser…
El estudio modeliza cómo se relaciona el desequilibrio del flujo de órdenes con la dinámica de precios de los futuros sobre índices CSI 300. Trata el desequilibrio como una perturbación del mercado y representa su impacto con un proceso de Ornstein–Uhlenbeck…
Esta estrategia de spread usa Bandas de Bollinger para abrir y cerrar posiciones. Tras generar barras de spread y esperar a que se inicialice su gestor de arrays, calcula la media móvil y las bandas superior e inferior en una ventana configurable. Si no hay…