Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este estudio analiza la volatilidad realizada de alta frecuencia y su transmisión entre instrumentos de bitcoin, comparando el bitcoin cotizado en dólares US con el bitcoin negociado frente a tether. Concluye que el contrato perpetuo de Binance con margen en…
El estudio sigue los precios, el volumen de trading y los diferenciales entre oferta y demanda tras cambios de precio inusualmente grandes en intervalos de 15 minutos en acciones cotizadas en NYSE y NASDAQ. Examina cómo evolucionan estas medidas de mercado…
Este documento propone un modelo estocástico de la actividad de trading basado en un proceso puntual fractal impulsado por una ecuación diferencial estocástica no lineal. El modelo se ajusta a datos de trading de los mercados financieros con el objetivo de…
El estudio describe un enfoque automatizado de volatilidad larga que opera con opciones straddle sin pronosticar si los precios subirán o bajarán. Aplica una doble red Q profunda basada en Transformer, con atención sobre entradas de series temporales e…
El documento examina si las tendencias actuales del mercado pueden ayudar a predecir la volatilidad y las correlaciones futuras. Propone utilizar la fuerza de la tendencia como variable para las predicciones de riesgo, ampliando trabajos anteriores que…
El artículo presenta un método para modelizar series temporales volátiles mediante transformaciones v, que relacionan los cuantiles de la distribución marginal de una serie estacionaria con los cuantiles de un indicador predecible de volatilidad. Expresar…
El documento explica el seguimiento de tendencias mediante la diferencia entre la varianza realizada a largo y a corto plazo. Señala que esta relación se aplica a varias definiciones de estrategias de tendencia y ayuda a explicar la convexidad positiva del…
El estudio calcula la volatilidad realizada del Nikkei 225 y analiza si los rendimientos estandarizados por volatilidad se parecen a una distribución normal. Para abordar los efectos de los periodos nocturnos sin negociación, estima la volatilidad por…
Este documento presenta Edgeworth++, un modelo para valorar opciones con vencimientos inferiores a una semana. La motivación es que la volatilidad implícita at-the-money puede oscilar bruscamente entre estos vencimientos cortos, lo que dificulta la…
Esta estrategia calcula bandas trailing al estilo Supertrend a partir de una medida de ATR y un multiplicador configurable. El estado de tendencia cambia de bajista a alcista cuando el precio sube por encima del límite superior trailing anterior, y de…
El efecto de baja volatilidad es la tendencia observada a que las acciones de menor riesgo ofrezcan mejores rentabilidades ajustadas al riesgo que las de mayor riesgo. Una implementación sencilla clasifica las acciones según la volatilidad de sus…
El documento describe un enfoque nocturno para SPY condicionado a tres señales de sentimiento y tendencia: SPY por encima de su media móvil de 20 días, VIX por debajo de su media móvil y el indicador Brain Market Sentiment por encima de su media de 20 días.…
El documento describe una estrategia mensual larga-corta que busca momentum entre empresas grandes centrándose en acciones con alta volatilidad reciente. Filtra las acciones cotizadas en bolsa con un precio superior a $5, las separa por capitalización…
El trading de dispersión busca captar la diferencia entre las primas de riesgo de volatilidad de las opciones sobre índices y sobre acciones individuales. Una posición básica vende opciones sobre índices y compra opciones sobre las acciones que los componen.…
El documento explica la prima de rebalanceo como el rendimiento que podría obtenerse al restaurar periódicamente las ponderaciones de una cartera. Al rebalancear, se venden los activos que han subido respecto a la cartera y se compran los que han bajado. En…
El documento explica una estrategia que opera la base de futuros VIX y cubre la exposición general a la renta variable con futuros E-mini S&P 500. Interpreta la base como una prima de riesgo de volatilidad: la investigación citada encuentra que permite…
Esta publicación en chino describe un filtro de acciones con cuatro condiciones: amplitud del precio superior a 1, aparición en la clasificación de actividad bursátil del día anterior, pertenencia al grupo temático de robótica y capitalización bursátil del…
Este filtro busca acciones con una amplitud diaria superior a 1, una caída máxima indicada de entre 4% y 5%, y una rentabilidad positiva durante el día. Considera la amplitud y la caída medidas del movimiento del precio, mientras que la rentabilidad diaria…
Este filtro selecciona acciones con un volumen de negociación entre 3% y 12%, códigos que empiezan por 60 y una amplitud diaria de al menos 1. El documento presenta el volumen de negociación como un filtro de liquidez y la amplitud como una forma de…
Una publicación en un foro informa de un problema numérico al calcular la volatilidad implícita de opciones put de diciembre muy fuera del dinero sobre un ETF de ChiNext. El autor dice que el problema surgió al usar un módulo de valoración de opciones sobre…
Este cuaderno explica cómo construir variables basadas en modelos para un panel de acciones de US sin permitir que observaciones futuras influyan en los valores históricos. Su método central es un calendario de estimación: los modelos usan un periodo inicial…
Esta estrategia de TradingView busca entradas en largo cuando el precio cierra por debajo de la banda inferior de Bollinger y el RSI de 14 periodos está por debajo de 30. Las bandas usan una media móvil simple de 10 periodos como base y una amplitud de dos…
El documento explica un Índice de Fuerza de Dirección de Tendencia (TDFI) que combina la separación entre medias móviles con su impulso direccional compartido y luego eleva el impulso a una potencia para reducir la influencia de los movimientos pequeños.…
El artículo analiza el estancamiento del precio de Pi Network mediante medidas de volatilidad, estructura gráfica y niveles cercanos de soporte y resistencia. Describe el estrechamiento de las Bandas de Bollinger, la baja volatilidad histórica y el ATR, y un…