Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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El artículo examina contratos de mercados de predicción cuya liquidación depende de un precio de activo que los traders pueden influir mediante su actividad en el mercado subyacente. El modelo predice que esos contratos pueden transferir riqueza de los…
Este estudio replica un enfoque de arbitraje estadístico con deep learning que opera con residuos de modelos factoriales de valoración de activos. Aplica el método original a un período fuera de muestra más reciente, utilizando datos de renta variable de EE.…
Esta nota estudia la maximización de utilidad cuando el trading conlleva costes de transacción proporcionales. Su objetivo principal es demostrar un teorema límite para estrategias de trading óptimas en ese contexto y abordar una cuestión abierta…
Este estudio examina cómo un periodo finito de compras o ventas constantes por parte de un gran operador afecta al impacto de mercado en el Minority Game. La metaorden cambia el entorno del mercado y crea oportunidades de arbitraje estadístico, lo que lleva…
Este documento modela a un intermediario que atiende a clientes informados y no informados como un problema de control estocástico de horizonte infinito. Deriva una estrategia óptima de negociación en forma cerrada y utiliza ese resultado para proponer un…
Este estudio presenta un método para identificar posibles secuencias de arbitraje unidireccional (OWA) en registros de operaciones al contado de plataformas centralizadas de criptomonedas, cuyos datos públicos no incluyen identidades de operadores ni…
Este artículo amplía el marco de ejecución óptima de Almgren–Chriss para tener en cuenta límites de capital compartidos al rebalancear varios activos. Limita el gasto acumulado esperado de efectivo en cada periodo de trading, por lo que el calendario debe…
Este artículo analiza equilibrios de reparto del riesgo cuando los agentes afrontan costes convexos en sus tasas de trading. En un modelo de horizonte infinito con dinámica lineal del estado y volatilidad exógena, los rendimientos de equilibrio oscilan…
Este artículo modela el trading algorítmico entre agentes heterogéneos que no pueden observar directamente los estados latentes del mercado. Los agentes estiman esos estados mediante filtrado y operan para ejecutar órdenes de forma óptima o realizar…
El documento examina cómo los sistemas de transacciones cifradas con esquema de compromiso y revelación pueden dejar las señales de financiación de futuros perpetuos expuestas a manipulaciones de estado generadas por el propio atacante. Un atacante que…
El artículo aborda una limitación de los backtests con reproducción histórica: no modelan cómo podría responder el mercado a las acciones de una estrategia. Describe la simulación multiagente como una forma de representar las interacciones entre operadores…
El enfoque propuesto combina la predicción de tipos de cambio con el arbitraje estadístico, teniendo en cuenta el retraso entre observar los precios y ejecutar las operaciones. En la primera etapa, modela la predicción de tipos de cambio como una regresión a…
Este documento formula la maximización de la utilidad esperada de la riqueza final para un inversor que opera con futuros en tiempo discreto. Plantea el problema en un marco de mercado browniano e introduce conceptos prácticos de futuros, como margen,…
Este estudio analiza cómo se relacionan el flujo de órdenes y la estructura del libro de órdenes limitadas con la formación de precios a escala mesoscópica, un horizonte motivado por la programación de ejecuciones. Los datos tick a tick se agrupan en…
El documento desarrolla un modelo de mercado en el que los precios cotizados siguen una curva no lineal derivada de la indiferencia de utilidad de un proveedor de liquidez representativo. La utilidad del proveedor se representa mediante una g-esperanza. Como…
El documento presenta Momentum Transformer, un híbrido de atención y LSTM para operar con datos de series temporales. Su mecanismo de atención conecta el modelo con pasos temporales anteriores, mientras que varias cabezas de atención pueden representar…
Este ejemplo del framework Lean muestra cómo un modelo Alpha puede usar un helper de vencimiento para establecer cuándo deben cerrarse las señales de trading generadas. El algoritmo usa un universo de acciones de US seleccionado manualmente que contiene SPY,…
Este código describe una estrategia de grid spot delimitada por precios superior e inferior elegidos por el usuario. Divide ese rango en diez niveles equidistantes y, cuando no hay operaciones abiertas, coloca cinco órdenes limitadas largas en los niveles…
Las estrategias de reversión a corto plazo compran acciones que han caído recientemente y venden las que han subido, esperando que sus rentabilidades relativas cambien de dirección en un horizonte breve. El documento describe una cartera semanal con las 100…
Este indicador vigila si el último precio de cierre se acerca a un nivel definido por el usuario. Una desviación configurable determina la banda de alerta alrededor de ese nivel, que se muestra con líneas horizontales. Cuando el precio entra en la banda, el…
El documento describe una conexión con Trader Workstation de Interactive Brokers que podía enviar órdenes mediante ibPy, pero devolvía un error de conexión al solicitar actualizaciones de cuenta. El mensaje de error señalaba el ajuste del cliente socket, que…
Este documento describe un flujo automatizado de análisis de criptomonedas. Recopila 200 velas de cada marco temporal: 15 minutos, una hora y un día, junto con noticias recientes sobre criptomonedas. Un modelo de lenguaje clasifica el sentimiento de las…
Este ejemplo configura una simulación histórica de una estrategia de trading grid para el contrato lineal 1000SHIBUSDT. Carga datos diarios de mercado y archivos de latencia para un intervalo de fechas, inicializa la profundidad de mercado a partir de una…
Este ejemplo muestra cómo un bot de trading en vivo con grid puede responder a errores al operar con SOLUSDT en una plataforma de futuros. Su gestor distingue entre conexiones interrumpidas, fallos críticos de conexión, errores de órdenes y códigos de error…