Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
409 documentos
Este cuaderno utiliza aprendizaje automático doble para estimar si la puntuación z de la prima de futuros perpetuos está asociada con el rendimiento posterior de ocho horas, tras ajustar por seis controles previos al tratamiento. Compara los efectos en…
Este capítulo describe un recorrido desde la investigación hasta la ejecución en vivo, basado en una lógica de estrategia que puede funcionar en backtest, paper trading y trading en vivo. Abarca las integraciones de brókeres y plataformas, los ciclos de…
Este notebook implementa una regla de reversión a la media solo en posiciones largas con RSI para barras de contratos perpetuos de BTC/USDT, mediante un motor de backtesting basado en eventos. Agrega observaciones intradía en barras diarias UTC, calcula un…
Este documento desarrolla características para estudiar si las posiciones saturadas en futuros perpetuos de criptomonedas predicen rendimientos relativos. Explica el sentido del pago de financiación, el papel del índice de prima y por qué los valores brutos…
Este análisis exploratorio perfila datos horarios OHLCV de contratos perpetuos de Binance junto con un índice de prima de ocho horas. Comprueba la cobertura del conjunto de datos, los cambios en los contratos incluidos, las unidades, los valores ausentes y…
Este estudio compara Double Deep Q-Learning con mezclas de expertos particionadas mediante K-means y redes densas con el mismo número de parámetros para la ejecución de órdenes de BTC/USDT. La evaluación utiliza datos del libro de órdenes límite de Binance…
El artículo presenta una arquitectura de evidencia para evaluar flujos de trabajo en sistemas financieros híbridos en cadena. Un manifiesto sellado registra las identidades, funciones, esquemas y versiones de publicación del sistema; se conservan siete capas…
Este artículo analiza si las observaciones funcionales de K muestras comparten la misma distribución. Construye un estadístico de prueba multivariante a partir de comparaciones por pares de Cramér–von Mises entre funcionales características empíricas, lo que…
El documento propone representar la dinámica del libro de órdenes como movimiento de partículas y resumir el estado del mercado con una medida de momento. Este enfoque de física estadística busca captar comportamientos del mercado que puedan indicar…
Este estudio examina los rendimientos diarios de Bitcoin con ventanas móviles para seguir los cambios en la asimetría de la volatilidad y el comportamiento multifractal del mercado. Señala una asimetría de volatilidad invertida cuya intensidad varía con el…
El artículo examina cómo se relacionan los rendimientos y la volatilidad de Bitcoin con la atención medida por Google Trends. Distingue entre la atención centrada específicamente en las criptomonedas y una medida más amplia de incertidumbre construida con…
El documento presenta los rangos de precios de las criptomonedas como resultado de la interacción entre el contexto del mercado y el coste de mantener posiciones apalancadas. Se centra en el marco temporal de cuatro horas para evaluar ese contexto y describe…
Este estudio cualitativo analiza la experiencia de negociación y la percepción de la seguridad de las plataformas de intercambio de criptomonedas por parte de sus usuarios. Su observación central es que los 15 participantes chinos utilizaban principalmente…
El documento examina cómo se relacionan las rentabilidades de criptoactivos en cinco ecosistemas de cadenas de bloques. Informa de que las fuertes subidas en una cadena suelen ir acompañadas de pérdidas en otras, un patrón distinto de la evolución conjunta…
El documento presenta un sistema desarrollado por un equipo, llamado modelo CTP, para tomar decisiones de inversión diarias en oro y bitcoin. Parte de la limitación de disponer de poco efectivo y tiempo, y solo contar con precios diarios históricos; describe…
El artículo aplica la teoría de valores extremos generalizada a los rendimientos de cola de los mercados de futuros de bitcoin para analizar el riesgo de liquidación forzosa, el apalancamiento y los niveles de margen en posiciones largas y cortas. Su…
Este artículo aborda la valoración de opciones europeas cuyo activo subyacente es bitcoin y se centra en el tipo de cambio entre bitcoin y el dólar US. Motiva el análisis señalando el crecimiento del trading de criptomonedas y la necesidad de modelos que…
Este documento presenta PySDTest, un paquete para Python y Stata que permite comprobar estadísticamente relaciones de dominancia estocástica. Expone procedimientos de varios métodos publicados y sus extensiones, y describe opciones para combinar estadísticos…
El estudio analiza si la volatilidad logarítmica de Bitcoin presenta un comportamiento rugoso y antipersistente. Aplica análisis de fluctuaciones sin tendencia multifractal a los incrementos de la volatilidad logarítmica y estima exponentes de Hurst…
Este artículo modela cómo el trading en exchanges centralizados puede afectar a las decisiones de staking y a la distribución de tokens en una blockchain Proof-of-Stake. En su marco de campo medio en tiempo continuo, los participantes actúan como validadores…
El estudio compara la complejidad de las series de rendimientos logarítmicos de Bitcoin, GBP/USD, oro y gas natural. Aplica el análisis de fluctuaciones sin tendencia multifractal y la entropía muestral multiescala compuesta refinada, dos enfoques que…
Este estudio investiga repuntes recurrentes de volatilidad y volumen de negociación en los límites de uno y cinco minutos y de cuarto de hora en los mercados de criptomonedas. Analiza datos de operaciones de seis contratos perpetuos de Binance y utiliza los…
El artículo deriva precios sin arbitraje para futuros perpetuos, contratos sin fecha de vencimiento cuyos precios se vinculan al precio al contado mediante pagos periódicos de financiación. Trata contratos lineales, inversos y quanto tanto en tiempo discreto…
El artículo compara pronósticos de varianza condicional de los rendimientos diarios de Bitcoin con GARCH de cambio de régimen de Markov y modelos de volatilidad estocástica, incluida la volatilidad estocástica autorregresiva (SARV). El diseño evalúa el…