Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Una publicación en un foro informa de un problema numérico al calcular la volatilidad implícita de opciones put de diciembre muy fuera del dinero sobre un ETF de ChiNext. El autor dice que el problema surgió al usar un módulo de valoración de opciones sobre…
Este anuncio de evento presenta dos temas formativos: trading de spreads de futuros y de contado con futuros, y métodos de aprendizaje automático para desarrollar señales CTA. La sección sobre spreads describe el análisis de contratos relacionados mediante…
Esta conversación aborda un error al crear una estrategia en VeighNa que indica que al símbolo de un contrato local le falta el sufijo de la bolsa. La respuesta explica que un identificador de contrato debe combinar el código del instrumento con un código de…
La conversación pregunta si VeighNa puede detectar instrucciones de trading repetidas. La comprobación propuesta cuenta las órdenes que comparten sentido de compra o venta, cantidad y precio; la pregunta distingue entre órdenes de apertura, de cierre y…
La conversación trata sobre una configuración de VeighNa que usa la API Feima API sin interfaz gráfica. El usuario informa que recibe cotizaciones de instrumentos de la Bolsa de Futuros Financieros de China, pero no de instrumentos de otras bolsas, aunque sí…
Este indicador calcula estadísticas móviles de rentabilidad y riesgo para un instrumento negociado y compara los rendimientos con un índice de referencia de renta variable seleccionable. Las entradas controlan el índice de referencia, la longitud del periodo…
Este cuaderno explica cómo generar predicciones para un periodo de reserva con una configuración previamente seleccionada de un modelo de acciones de US. Como las decisiones sobre el modelo y los ajustes de la estrategia se tomaron usando resultados de…
Este cuaderno presenta un flujo para supervisar un modelo de trading desplegado, usando predicciones de reserva como sustituto offline de los datos en vivo. Valida el panel de variables recibido antes de calcular el drift y luego compara ventanas de…
Este cuaderno presenta GReaT, un método para generar tablas financieras sintéticas con un modelo de lenguaje. Convierte cada fila en texto, ajusta un modelo basado en GPT con variables de ETF y analiza el texto generado para recuperar columnas numéricas y…
Este cuaderno explica cómo construir variables basadas en modelos para un panel de acciones de US sin permitir que observaciones futuras influyan en los valores históricos. Su método central es un calendario de estimación: los modelos usan un periodo inicial…
Esta estrategia combina cruces entre series de precios filtradas con Hann y señales de estructura del mercado. Sigue máximos y mínimos de oscilación, señala las rupturas de esos niveles y utiliza un estado de tendencia estructural para evitar entradas contra…
Esta estrategia de TradingView combina una lectura direccional ponderada de los cambios recientes de precio con filtros de tendencia, impulso, volumen y volatilidad. También puntúa el sesgo alcista y bajista mediante VWAP, RSI, MACD, la alineación de EMA,…
Esta estrategia de TradingView busca entradas en largo cuando el precio cierra por debajo de la banda inferior de Bollinger y el RSI de 14 periodos está por debajo de 30. Las bandas usan una media móvil simple de 10 periodos como base y una amplitud de dos…
Esta publicación propone filtrar acciones chinas relacionadas con el metaverso: primero las ordena entre las cinco primeras por importe de la subasta de apertura del día y luego conserva aquellas cuyo cierre anterior está por encima de la media móvil de 250…
Esta publicación describe un filtro de acciones que selecciona títulos con una tasa de rotación entre 3% y 12%, cotización iniciada en 2021 y una condición descrita como el comienzo de una tendencia alcista importante. La referencia del indicador concreta…
Esta publicación en chino describe una regla de selección de acciones que combina un rango de tasa de rotación de 3%–12%, una ganancia positiva pero inferior a 35% en diez días y una condición de umbral que involucra el producto del cambio de precio y el…
El artículo divide el trabajo de trading en solitario en cuatro funciones: investigar si un efecto de mercado es real, diseñar una estrategia operable, crear una cartera de estrategias y operar el sistema resultante. Cada función requiere un enfoque…
Este filtro combina una amplitud diaria de al menos 1 con una rentabilidad sobre el capital superior a 15% en cada uno de los últimos cinco años y, después, busca tres jornadas consecutivas a la baja. Combina un filtro de rentabilidad histórica con un patrón…
Esta publicación en chino describe un filtro de acciones de empresas del sector del metaverso. Selecciona acciones con una ratio de volumen superior a 1.5 e inferior a 6, al menos cinco medias móviles superpuestas y una capitalización bursátil inferior a 50…
Este breve fragmento plantea cómo puede saber un trader si una estrategia tiene una ventaja. Primero apunta a establecer expectativas razonables para la distribución de ganancias y pérdidas y, después, a evaluar los resultados una vez iniciado el trading.…
Este artículo presenta herramientas estadísticas para evaluar si una serie de precios revierte a la media, sigue un paseo aleatorio o muestra una tendencia. Explica la prueba aumentada de Dickey-Fuller como una prueba de raíz unitaria: la hipótesis nula…
Este artículo compara estrategias sistemáticas sencillas, como las señales de indicadores en mercados líquidos, con métodos más avanzados que pueden utilizar instrumentos especializados, análisis estadístico y construcción explícita de carteras. Plantea la…
El autor examina los riesgos de modificar o cerrar manualmente operaciones generadas por sistemas automatizados de futuros. La recomendación principal es dejar que el sistema gestione una posición abierta mientras sus reglas sigan siendo válidas y reservar…
Esta primera entrega analiza cómo un trader con capital limitado podría distribuirlo entre futuros cuando los contratos no se pueden negociar de forma fraccionada. El autor plantea el reto como un problema de optimización de cartera: una cuenta pequeña no…