Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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La estrategia de carry del dólar utiliza el descuento forward medio de una cesta de divisas de mercados desarrollados frente al tipo del Tesoro de US a tres meses para elegir una posición en divisas. Si el tipo de US supera el descuento forward medio de la…
El documento describe una estrategia mensual que combina una cartera de factores inteligentes con una referencia amplia del mercado de acciones de US. Usa cinco series de rendimientos de factores basadas en acciones de gran capitalización de US. Para cada…
Esta publicación en chino describe un filtro de acciones que combina un 14 de RSI períodos por debajo de 65, tres sesiones consecutivas a la baja y una posición relativa alta en volumen neto de grandes órdenes. La fórmula define el volumen neto como el…
Esta publicación en chino describe un filtro de acciones con cuatro condiciones: amplitud del precio superior a 1, aparición en la clasificación de actividad bursátil del día anterior, pertenencia al grupo temático de robótica y capitalización bursátil del…
Este filtro busca acciones con una amplitud diaria superior a 1, una caída máxima indicada de entre 4% y 5%, y una rentabilidad positiva durante el día. Considera la amplitud y la caída medidas del movimiento del precio, mientras que la rentabilidad diaria…
Este filtro selecciona acciones con un volumen de negociación entre 3% y 12%, códigos que empiezan por 60 y una amplitud diaria de al menos 1. El documento presenta el volumen de negociación como un filtro de liquidez y la amplitud como una forma de…
Este indicador vigila si el último precio de cierre se acerca a un nivel definido por el usuario. Una desviación configurable determina la banda de alerta alrededor de ese nivel, que se muestra con líneas horizontales. Cuando el precio entra en la banda, el…
Esta introducción presenta los protocolos de finanzas descentralizadas y explica cómo acceder a ellos. Describe los exchanges descentralizados para intercambiar criptoactivos y los protocolos de préstamo para obtener préstamos o ganar intereses. Los…
El documento describe una conexión con Trader Workstation de Interactive Brokers que podía enviar órdenes mediante ibPy, pero devolvía un error de conexión al solicitar actualizaciones de cuenta. El mensaje de error señalaba el ajuste del cliente socket, que…
El documento explica cómo ajustar datos históricos de acciones para que los precios y el volumen de negociación sean comparables antes y después de un desdoblamiento de acciones. En un desdoblamiento de acciones, la respuesta aceptada divide los precios…
Esta estrategia busca movimientos durante la sesión regular que superen el máximo o el mínimo del premercado del día. Usa el índice direccional medio (ADX) y la anchura de las bandas de Bollinger para filtrar condiciones débiles o de baja actividad, y…
El documento analiza el colapso de UST en mayo de 2022 y describe cómo las retiradas de Anchor, las ventas en plataformas externas y el debilitamiento de los mercados cripto y bursátiles contribuyeron a la pérdida de confianza. Explica el mecanismo de…
El artículo introduce la macroeconomía mediante la producción nacional, el desempleo, la inflación, los tipos de interés y las políticas públicas. Explica tres métodos para calcular GDP, distingue entre GDP nominal y ajustado por inflación, y describe las…
Este boletín ofrece una perspectiva puntual de los mercados de criptomonedas el 16 de junio de 2023. Incluye la capitalización total del mercado, el volumen negociado en 24 horas y una lectura neutral del índice de miedo y codicia, seguidos de los precios y…
Este documento describe un flujo automatizado de análisis de criptomonedas. Recopila 200 velas de cada marco temporal: 15 minutos, una hora y un día, junto con noticias recientes sobre criptomonedas. Un modelo de lenguaje clasifica el sentimiento de las…
Este documento describe una estrategia trimestral solo larga de acciones de US, basada en un ETF de valor ETF. Comienza con NYSE acciones, excluye empresas financieras, ADR y REIT, y luego filtra por liquidez usando el volumen medio diario en dólares durante…
El documento describe un proceso para convertir la investigación académica sobre finanzas en resúmenes sistemáticos de estrategias. Las estrategias se agrupan por mercado y temática, con reglas de trading, calendarios de rebalanceo, características de…
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Este ejemplo configura una simulación histórica de una estrategia de trading grid para el contrato lineal 1000SHIBUSDT. Carga datos diarios de mercado y archivos de latencia para un intervalo de fechas, inicializa la profundidad de mercado a partir de una…
Este ejemplo muestra cómo un bot de trading en vivo con grid puede responder a errores al operar con SOLUSDT en una plataforma de futuros. Su gestor distingue entre conexiones interrumpidas, fallos críticos de conexión, errores de órdenes y códigos de error…
Esta lección introductoria explica cómo los gráficos habituales pueden ayudar a quienes investigan a examinar datos financieros y detectar posibles estructuras o problemas en los datos. Con los precios diarios de dos acciones de US como ejemplo, muestra…
Esta estrategia combina el momentum del precio de 20 periodos con la dirección de una media móvil simple de 50 periodos. Solo entra cuando el volumen supera su media de 20 periodos por un margen especificado; también puede exigir que el precio esté en el…