Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
52 documentos
Este documento describe las convenciones de acceso y alineación de datos para futuros perpetuos de criptomonedas y series relacionadas en cadena. Explica que las barras del índice de prima llevan la marca temporal de su hora de apertura: una barra de ocho…
Este cuaderno evalúa si el valor total bloqueado puede servir como señal de datos alternativos para los retornos de ether. TVL agrega el valor en dólares de los criptoactivos depositados en protocolos de finanzas descentralizadas. Como es un saldo valorado a…
Este cuaderno trata el valor total bloqueado como datos alternativos y evalúa la hipótesis de que las condiciones del capital en DeFi pueden ayudar a predecir los rendimientos de ether. Define TVL como el valor en dólares de los criptoactivos depositados en…
Este cuaderno evalúa una serie del valor total bloqueado (TVL) de DeFi como datos alternativos para negociar ether. Organiza la revisión en torno a cuatro preguntas: si la serie se relaciona con las rentabilidades futuras, si los datos son sólidos y…
Este caso de estudio evalúa los datos de valor total bloqueado de DeFi Llama como posible entrada para un flujo de investigación de trading de Ether. Separa la fortaleza de la señal, la calidad de los datos, la idoneidad legal y el valor comercial; los…
El capítulo sostiene que la disciplina de investigación reproducible es una fuente de ventaja en trading más duradera que cualquier estrategia individual. Presenta un flujo de trabajo basado en hipótesis falsables, evaluación fuera de muestra y correcciones…
El artículo presenta una arquitectura de evidencia para evaluar flujos de trabajo en sistemas financieros híbridos en cadena. Un manifiesto sellado registra las identidades, funciones, esquemas y versiones de publicación del sistema; se conservan siete capas…
Este artículo modela cómo el trading en exchanges centralizados puede afectar a las decisiones de staking y a la distribución de tokens en una blockchain Proof-of-Stake. En su marco de campo medio en tiempo continuo, los participantes actúan como validadores…
Este análisis examina el fracaso del proyecto Terra en mayo de 2022, centrándose en la relación entre TerraUSD, Luna y el protocolo Anchor. Repasa noticias de distintas fuentes de redes sociales para ordenar los acontecimientos en torno al colapso y después…
El artículo propone un marco regulatorio que incorpora la confirmación de transacciones legales al consenso de blockchain. Sostiene que los protocolos de consenso sin permisos generalmente no distinguen entre transacciones lícitas e ilícitas, incluso cuando…
Este estudio modela los contratos de protocolos de préstamo descentralizados como opciones: los prestatarios actúan como compradores de opciones y los prestamistas como vendedores, mientras que la relación préstamo-valor ayuda a determinar la prima. Utiliza…
El documento presenta los sistemas de aumento automático del mercado (AIMS), un marco propuesto para criptomonedas que busca reducir la dependencia del valor respecto a los volátiles precios de cambio. Describe un sistema que ajustaría el valor y la oferta…
El artículo estudia cuánta información puede filtrar un mempool privado antes de que un ataque sándwich resulte rentable. El modelo utiliza un creador de mercado automatizado de producto constante sin comisiones y supone que los atacantes conocen el par de…
El documento presenta los mercados NFT como transparentes en principio, pero vulnerables a operadores sofisticados que aprovechan sus conocimientos técnicos, la mecánica de los protocolos y las ineficiencias del mercado. Describe el trading oportunista como…
El documento presenta Exeum, una plataforma descentralizada propuesta para emitir tokens digitales vinculados a activos del mundo real. Sus tokens vinculados están respaldados por activos virtuales negociados en un sistema donde los usuarios pueden abrir…
El documento amplía un modelo de Kyle de un solo periodo a un entorno de tiempo continuo, en el que un creador de mercado automatizado que se ha comprometido a operar observa el flujo agregado de órdenes, difuminado por ruido browniano independiente. En un…
Este estudio investiga patrones recurrentes de volatilidad y volumen de trading de Bitcoin y Ether en Coinbase Pro, Binance y Uniswap V2. Examina la variación según el día de la semana, la hora y los intervalos dentro de cada hora. Los autores informan de…
El artículo presenta un protocolo de exchange descentralizado que pretende permitir a los usuarios operar con distintas criptomonedas sin depender de un exchange centralizado. Expone como motivación el riesgo de seguridad que generan las plataformas…
El documento presenta un marco para medir la mejora de precio en las subastas onchain de flujo de órdenes (OFA). Describe cómo atribuir las mejoras de ejecución a parámetros ajustables del sistema, como la calidad de las rutas, el uso de gas y la…
El estudio examina cómo difieren los rendimientos entre los proveedores de liquidez que recolocan capital y quienes lo dejan donde está. Presenta dos formas de estimar el rendimiento pasivo: una identifica posiciones breves de liquidez y separa su…
El artículo modela la estrategia de rendimiento de una stablecoin descentralizada que combina Ethereum en staking con una posición corta del mismo tamaño en futuros perpetuos de ETH. Las posiciones emparejadas buscan reducir la exposición a los cambios del…
La tesis desarrolla modelos y estrategias para creadores de mercado automatizados de producto constante con liquidez concentrada. Abarca tanto a quienes retiran liquidez, incluidas las órdenes grandes y el arbitraje estadístico, como a los proveedores de…
Este artículo formaliza mecanismos de finanzas descentralizadas que ofrecen pools de préstamo para operar con futuros perpetuos. Los denomina Perpetual Demand Lending Pools (PDLP) y describe un enfoque general de pesos objetivo que amplía mecanismos…
Este documento examina cómo identificar y medir el wash trading en dos de los primeros exchanges descentralizados de Ethereum que utilizaban libros de órdenes limitadas: IDEX y EtherDelta. Busca cuentas y estructuras de trading que encajen con las…