Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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L’article modélise le flux d’ordres à haute fréquence comme une source de variations de prix intrajournalières et applique des réseaux antagonistes génératifs de séquences pour générer des séquences d’ordres synthétiques. Il utilise ces séquences pour…
L’article construit un modèle multi-agents pour étudier les interactions entre les traders à basse et à haute fréquence et leurs effets sur les prix des actifs. Les agents à basse fréquence négocient selon le temps chronologique et peuvent alterner entre des…
Le document utilise une vaste simulation multi-agents pour examiner quels styles de trading perdurent dans un marché bruité. Son modèle MAS-Utopia comprend 10,000 agents répartis entre cinq archétypes et s’appuie sur cinq années de données à haute fréquence.…
Cette étude examine si les sauts des prix d’actifs numériques à haute fréquence aident à expliquer les rendements sur les marchés crypto. Elle se concentre sur les sauts regroupés autour d’événements de marché exceptionnels et étudie le lien entre leur…
Ce travail présente un modèle multivarié de processus ponctuel de Hawkes pour les prix et l’activité de trading haute fréquence. Quatre noyaux d’interaction représentent l’auto-excitation des arrivées de transactions, le retour vers la moyenne des variations…
Le document traite de l’ambiguïté des prix des actifs à très haute fréquence, où le dernier cours, le meilleur prix acheteur et le cours moyen entre le meilleur prix acheteur et le meilleur prix vendeur peuvent différer. C’est important en pratique, car les…
Le document présente les marchés NFT comme transparents en principe, mais vulnérables aux traders avertis qui exploitent leurs connaissances techniques, les mécanismes des protocoles et les inefficacités de marché. Il décrit le trading opportuniste comme une…
Ce cadre de recherche associe un simulateur déterministe de carnet d’ordres à des arrivées d’ordres stochastiques générées par des processus de Hawkes marqués multivariés. Il explique comment les modèles de Hawkes linéaires et non linéaires peuvent…
Le document présente un algorithme proposé de trading d’actions à haute fréquence qui utilise des prédictions de réseau neuronal pour produire des signaux d’achat et de vente. Il compare trois approches : une régression logistique optimisée par une fonction…
L’étude examine comment la vitesse de réaction et l’urgence du trading influent sur les stratégies automatisées dans des marchés simulés comportant une seule bourse, un carnet d’ordres à cours limité public et une confrontation continue des ordres par…
Cette étude examine l’arrivée des paquets de données de marché CME et des transactions du moteur d’appariement, puis s’appuie sur ces mesures pour élaborer des recommandations de conception de récepteurs de trading haute fréquence. Ses données proviennent de…
Ce travail étudie des moyens de réduire la latence dans les applications C++ sensibles aux performances, principalement dans le contexte du trading haute fréquence. Il décrit un dépôt de code avec des exemples évalués par benchmark, une stratégie de paires…
PulseReddit met en regard de vastes discussions Reddit et des statistiques de marché des cryptomonnaies à haute fréquence afin d’étudier si les informations sociales peuvent éclairer le trading à court terme. L’article évalue des systèmes multi-agents fondés…
Cet article décrit un réseau LSTM qui prévoit l’orientation des cours des cryptomonnaies sur un horizon fixe à court terme, à partir des données transaction par transaction d’une période rétrospective. Son processus comprend la conception des…
Cette étude examine les régularités récurrentes de volatilité et de volume échangé pour le Bitcoin et l’Ether sur Coinbase Pro, Binance et Uniswap V2. Elle étudie les variations selon le jour de la semaine, l’heure et les intervalles au sein de chaque heure.…
Le document présente un cadre de tenue de marché à haute fréquence qui combine des données de marché à l’échelle du tick et des signaux de prévision périodiques. Il applique l’apprentissage profond par renforcement pour exploiter à la fois les informations…
Cet article développe un modèle autorégressif qui génère des messages tokenisés de carnet d’ordres à cours limité, qu’un simulateur utilise pour mettre à jour l’état du carnet. Son architecture utilise des couches d’espace d’état structurées simplifiées pour…
L’article propose une stratégie de trading par paires sur contrats à terme qui utilise les signatures de trajectoire comme caractéristiques de séries temporelles. Il décompose la signature en deux indicateurs : une mesure de signature segmentée de…
L’article explore l’apprentissage par renforcement pour l’arbitrage statistique en trading haute fréquence. Il décrit un agent qui apprend en interagissant avec son environnement de trading et s’intéresse au deep Q-learning pour adapter les décisions aux…
Le document examine si le déséquilibre du carnet d’ordres (OBI) suit mieux les rendements à court terme après filtrage des ordres selon leur durée de vie, leur nombre de modifications et le moment de celles-ci. Il compare les signaux issus du flux complet…
Cette étude utilise l’apprentissage profond sur une base de données à haute fréquence des cotations et transactions d’actions des US pour modéliser le lien entre l’offre et la demande du carnet d’ordres et les variations ultérieures des prix. Elle teste les…
Le document modélise les files d’ordres à l’achat et à la vente dans un marché liquide où les ordres arrivent à haute fréquence. Il établit un théorème central limite fonctionnel pour leur dynamique conjointe et montre que, lorsque la fréquence des arrivées…
L’article modélise les rendements des actions à haute fréquence en séparant les variations de prix par transaction du processus qui détermine l’arrivée des transactions. Pour un contrat à terme E-mini S&P 500 à échéance proche et très liquide, il rapporte…
Le document présente un modèle de prix haute fréquence conçu pour des temps d’observation irréguliers et des variations de prix discrètes. Il utilise une distribution de Skellam à inflation de zéros dans un cadre de volatilité piloté par score, avec une…