Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook produit un rapport vérifiable sur une stratégie Bitcoin exclusivement acheteuse, avec entrées et sorties selon des seuils RSI. Il compare les résultats bruts et nets, puis mesure la performance par rapport à une référence d’achat-conservation…
Cette étude de cas explique comment construire des étiquettes de rendements futurs pour une stratégie transversale de change qui classe les paires de devises et achète ou vend selon leur ordre relatif. Elle commence par répartir des barres de prix au…
Ce carnet met en œuvre une règle de retour à la moyenne, uniquement à l’achat, fondée sur RSI pour les contrats perpétuels BTC/USDT, à l’aide d’un moteur de backtesting événementiel. Il agrège les observations intrajournalières en barres quotidiennes UTC,…
Ce notebook élabore des variables nécessitant plusieurs séries d’actifs. Il compare les tests de cointégration d’Engle-Granger et de Johansen, explique pourquoi une simple coévolution n’implique pas un écart stationnaire et estime les ratios de couverture…
Cette étude de cas teste la validité statistique et la viabilité économique d’une stratégie de trading par paires fondée sur la cointégration de PepsiCo et Coca-Cola. Elle estime le comportement de retour à la moyenne de l’écart à partir de données…
Le document examine la valorisation et la couverture d’options sur contrats à terme énergétiques lorsque les prix au comptant suivent un modèle géométrique multifactoriel comportant plusieurs taux de retour à la moyenne. Il se concentre sur l’effet des…
Le document formule le trading par paires comme un problème d’optimisation dynamique de portefeuille. L’écart entre deux titres liés suit un processus gaussien de retour à la moyenne, tandis que son taux de dérive évolue selon une chaîne de Markov à temps…
Le document présente un modèle multi-actifs avec deux types d’investisseurs : les fondamentalistes, qui réagissent aux écarts perçus entre les cours des actions et leurs fondamentaux, et les chartistes, qui suivent les tendances de prix. Les deux groupes…
Le document analyse l’optimisation du stockage statique d’énergie comme un problème d’exercice d’option. L’analyse variationnelle donne une règle d’exercice optimale implicite et montre comment elle réagit à des contraintes telles que les coûts de portage et…
Ce travail présente une équation différentielle stochastique simple pour expliquer comment des bulles peuvent se former et s’effondrer dans les prix des actifs. Le modèle combine trois forces : le retour à la moyenne vers une valeur stable, une réaction…
Le document présente le pair trading comme une stratégie neutre au marché qui prend simultanément des positions longues et courtes sur deux actifs corrélés. Il décrit les grandes étapes : repérer des paires cointégrées, construire des signaux de trading à…
Ce travail étudie la gestion d’un portefeuille évolutif d’arbitrages statistiques à bandes mobiles, en s’appuyant sur le cadre d’optimisation de portefeuille de Markowitz. Plutôt que d’isoler un seul arbitrage, il décrit la gestion d’un panier dynamique de…
Cet article présente le retour de moyenne mobile (MAR), une alternative multi-période à l’hypothèse de retour à la moyenne sur une période utilisée par certaines stratégies de portefeuille en ligne. Il propose le retour de moyenne mobile en ligne (OLMAR),…
Cet article formule une stratégie de trading par paires pour deux actions dont les cours suivent des mouvements browniens géométriques généraux, sans supposer que leur écart de cours revient à la moyenne. Le trader compare leur force relative, ouvre une…
Cette étude explore les autoencodeurs pour l’arbitrage statistique sur les actions US. Dans un processus classique en deux étapes, un modèle d’évaluation ou d’analyse en composantes principales identifie un actif synthétique, puis une stratégie distincte de…
Cet article étudie le moment de clôturer une position de trading par paires d’actions, qui consiste à détenir une action à l’achat et une autre à la vente. Il formule la décision de sortie comme un problème optimal de vente et de rachat sous contraintes de…
Cette note propose une approche pédagogique pour évaluer les options de change lorsque le taux de change est confiné dans une zone cible aux frontières atteignables et réfléchissantes. Elle explique une conséquence de l’absence d’arbitrage dans ce cadre :…
Le document décrit un modèle qui analyse les mouvements de prix en fonction des forces effectives associées aux traders suiveurs de tendance et à contre-tendance. Il vise à déduire quel type de comportement prédomine sur un intervalle choisi, plutôt qu’à…
Cette étude de cas adapte la logique du trading par paires aux marchés de paris politiques en modélisant la probabilité implicite combinée des candidats investis par les deux grands partis. Un processus latent d’Ornstein-Uhlenbeck avec un niveau de retour à…
Ce travail étudie comment les comportements agrégés de suivi de tendance ou de retour à la moyenne peuvent modifier la dynamique des prix des actifs. Il modélise explicitement le sens des transactions et relie ces styles à la corrélation sérielle : le suivi…
Le document étudie les propriétés statistiques des rendements de l’électricité, en soulignant leur forte volatilité et une nette tendance au retour à la moyenne. Il présente les mouvements de prix extrêmes comme une source de risque de trading et se…
L’article présente des méthodes de simulation des prix au comptant de l’énergie, modélisés comme l’exponentielle de deux composantes indépendantes : un processus d’Ornstein–Uhlenbeck à retour à la moyenne et un processus à sauts purs. La composante à sauts…
La stratégie associe la détection en ligne des ruptures à un réseau Deep Momentum fondé sur un modèle LSTM. Le réseau apprend des estimations de tendance et des tailles de position, tandis que le module de détection fournit un point de retournement présumé…
Cet article modélise l’écart de prix entre deux actifs comme un état caché suivant un processus de retour à la moyenne. Le modèle autorise des innovations de l’écart non gaussiennes et hétéroscédastiques, tout en rendant le retour à la moyenne non linéaire.…