Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Le document traite de l’estimation du bêta à partir des rendements sur 15 minutes de XLF par rapport à SPY sur plusieurs jours, en se concentrant sur les sauts apparents à l’ouverture du lendemain. La réponse suppose que le bêta est calculé à partir des…
Le document explique pourquoi un contrat à terme peut être coté au-dessus d’un forward comparable lorsque le prix de l’actif sous-jacent est positivement corrélé à des taux d’intérêt stochastiques. Les contrats à terme sont valorisés au marché ; une position…
Le document pose une question de combinaison de portefeuilles : comment estimer le ratio de Sharpe de plusieurs stratégies lorsque seuls le rendement attendu, l’écart-type, le ratio de Sharpe et le nombre de transactions de chaque stratégie sont disponibles.…
Le document décrit une connexion à Trader Workstation d’Interactive Brokers qui pouvait envoyer des ordres via ibPy, mais renvoyait une erreur de connexion lors de la demande de mises à jour du compte. Le message d’erreur désignait le paramètre du client…
Le document demande si les anciens fichiers journaliers MetaStock peuvent être chargés directement dans pandas. Il décrit le format comme binaire et indique qu’il est associé à plusieurs types de fichiers, mais ne fournit aucune méthode de décodage ni aucun…
Le document demande pourquoi la fonction d’autocovariance d’une série temporelle stationnaire est symétrique par rapport au décalage : la covariance au décalage k est égale à celle au décalage −k. L’explication s’appuie sur deux propriétés fondamentales de…
Le document demande pourquoi des options portant sur le même sous-jacent et ayant la même échéance peuvent afficher des volatilités implicites différentes. La volatilité implicite est la valeur de volatilité qui, dans un modèle de valorisation choisi,…
Le document examine la signification du coefficient d’une relation de cointégration entre prix logarithmiques pour une transaction par paires. Il compare l’interprétation du coefficient comme ratio du nombre d’actions à celle d’un ratio de valeurs de marché,…
Le document demande si un investisseur qui ne négocie qu’une action doit s’intéresser à la représentation de son processus de prix sous une mesure risque-neutre. La réponse distingue les questions de valeur relative des décisions d’investissement absolues.…
Le document précise comment annualiser la volatilité estimée à partir des rendements quotidiens d’actions sur une fenêtre glissante. Selon l’hypothèse indiquée de rendements indépendants et identiquement distribués, avec une variance proportionnelle au temps…
Le document répond à un mathématicien qui recherche des articles classiques, notamment sur la tenue de marché sur actions. Une réponse recommande d’abord de bâtir de solides bases mathématiques : théorie de la mesure, analyse réelle, combinatoire, analyse…
Le document explique comment ajuster les données historiques sur actions afin de rendre les cours et les volumes comparables de part et d’autre d’un fractionnement. Pour un fractionnement classique, la réponse retenue divise les cours antérieurs par le…
Le document montre comment obtenir les facteurs d’actualisation aux dates situées entre les échéances cotées utilisées pour construire une courbe d’actualisation QuantLib. Après avoir construit une courbe log-linéaire par morceaux à partir de taux de swap,…
Le document explique comment les règles de marge du courtier contraignent les pondérations du portefeuille, en particulier pour les portefeuilles d’actions neutres en dollars. Il relie l’exposition brute — la somme des valeurs absolues des pondérations du…
Ce tutoriel explique pas à pas la traduction d’un système de trading My-Language en JavaScript. L’exemple calcule un indicateur de type WaveTrend à partir de la moyenne du plus haut, du plus bas et de la clôture de chaque bougie, applique des moyennes…
Ce tutoriel montre comment ajouter des notifications de changement de position à une stratégie écrite en FMZ My Language. Le système de trading d’exemple utilise Williams %R et une moyenne mobile exponentielle pour générer des signaux d’entrée à l’achat et à…
Ce tutoriel décrit un flux visuel permettant de produire et de diffuser une analyse du marché des cryptomonnaies. Des demandes planifiées de données de marché recueillent des bougies de 15 minutes, horaires et quotidiennes ; le flux les étiquette et les…
Cet indicateur calcule les statistiques glissantes de rendement et de risque d’un instrument négocié et compare ses rendements à un indice de référence boursier sélectionnable. Les paramètres contrôlent l’indice de référence, la période rétrospective, la…
Cette stratégie combine les croisements de séries de prix filtrées par Hann avec des signaux de structure de marché. Elle suit les sommets et creux de swing, signale les cassures de ces niveaux et utilise un état de tendance structurelle pour éviter les…
Cette stratégie TradingView combine une lecture directionnelle pondérée des variations récentes des prix avec des filtres de tendance, de momentum, de volume et de volatilité. Elle évalue également les biais haussier et baissier à l’aide de VWAP, RSI, MACD,…
Cette stratégie TradingView cherche à ouvrir des positions acheteuses lorsque le cours clôture sous la bande de Bollinger inférieure et que le RSI sur 14 périodes est inférieur à 30. Les bandes utilisent une moyenne mobile simple sur 10 périodes comme base…
Ce commentaire de marché examine le Bitcoin et l’Ether pendant une période de consolidation à partir des cours au comptant, de la volatilité implicite, de la structure par échéance, de l’asymétrie des options, de l’intérêt ouvert, du financement, des…
Le document présente une position d’options sur Bitcoin modérément haussière, composée de trois positions d’achat expirant le 22 mars 2024 : acheter une option d’achat à $72,000, vendre deux options d’achat à $74,000 et acheter une option d’achat à $76,000.…
Cet extrait de lettre revient sur la vente massive de cryptos en 2022 et sur une série de défaillances impliquant le stablecoin algorithmique UST de Terra, le token LUNA, Three Arrows Capital et des prêteurs crypto. Il explique le mécanisme bidirectionnel de…