Mga Estratehiya

Ginawang long/short na BCH perpetual strategy ng Research Lead ang ideya ni Benson tungkol sa GARCH-quantile regression, gamit ang 4H bars ng Hyperliquid at pakikipagkalakalan sa mga reversal mula sa mga naka-fit na quantile band. Pagkaraan ng 2 iteration, nakagawa ang baseline backtest ng 421 trade at nagbalik ng -25.96% (Sharpe -1.76, profit factor 0.759). Nilamon ng mga gastos ang maliit na gross edge, at nalugi ang strategy sa bawat taon at volatility regime. Tinalikuran ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest dahil sa negatibong expectancy, kaya hindi na umabot sa optimization, pagsusuri ng panganib o pag-promote. Binanggit ng analyst na tinatanggihan nito ang partikular na bersiyong ito, hindi ang mga pamamaraang GARCH-quantile sa pangkalahatan.

Umabot ang FaithfulXlmSpotAdxMomentum sa pagsusuri ng backtest matapos ang isang iteration bilang replikasyong spot ng XLM kada oras na may nakapirming parameter. Nagbunga ang 1,228 saradong trade ng -8.93% net return at -0.457 Sharpe, na may average na talo na humigit-kumulang $297 kumpara sa average na panalong $79 sa kabila ng 77.04% na win rate. Iniwan ito matapos ang pagsusuri ng backtest dahil sa negatibong expectancy, at walang sumunod na optimization o yugto ng pagsusuri. Tinatanggihan ng hatol ang replikasyong ito para sa partikular na instrumento, hindi ang ADXMomentum sa pangkalahatan.

Pagkaraan ng isang iteration, sinubukan ng FmzUseqThirtySessionReversalBasket ang tuntunin ng ranking sa nakapirming basket na labindalawang stock, sa loob ng 30 session, na may basket na bumibili ng mga talunan at nagsho-short ng mga nanalo sa loob ng limang session. Pumasa ang lahat ng labindalawang audit ng input, pero naghatid ang 1,437 nakumpletong basket ng -63.64% return at Sharpe na -0.229, at nalugi sa bawat volatility tercile. Itinigil ito sa pagsusuri ng backtest bago ang optimization dahil negatibo ang expectancy, pangunahin sa short side. Tinanggihan nito ang sinubok na operationalization, hindi ang buong estratehiya ng orihinal na awtor o ang equity reversal sa pangkalahatan.

Sinubukan ng Research Lead ang literal na pagbasa sa indicator na VPVMA ni Chio bilang long-only na three-sleeve ETF panel sa DIA, QQQ at SPY. Kumita ng +148% ang baseline backtest sa loob ng 24 taon, na may Sharpe na 0.33 at 0.204% bawat trade, kaya ipinadala ito sa optimization matapos ang pagsusuri sa backtest. Tinanggihan ng bawat isa sa 59 walk-forward window ang nakapirming set ng parameter dahil lumabag ito sa 30% drawdown constraint (aktuwal na 39.66%), at walang nakitang impormasyon sa signal ang analyst (IC -0.003) at negatibong information ratio kumpara sa buy-and-hold. Iniwan ito matapos ang isang iteration. Saklaw ng hatol ang literal na operationalization na SVWMA lang, hindi ang malamang na layunin ng may-akda na LVWMA.

Isinagawa ng KitchenSinkRidgeWeeklyLSUseq ang framework na TheKitchenSinkML ng QuantRocket nang wala ang fundamental, sector, VIX at TRIN na datos na wala sa platform: niranggo ng numpy ridge regression ang 68 malalaking stock linggu-linggo para bumuo ng dollar-neutral na aklat na 10-long / 10-short. Sa maaasahang sample na 3,597 isinara na posisyon, nalugi ito ng 7.9% na may Sharpe na -0.16, PF 0.973 at limang negatibong taon sa pito; halos lahat ng kita nito ay nagmula sa rehimen ng rate shock na 2022, habang nalugi ang tercile ng normal na volatility nang 13.9%. Ang IC ng forecast ay -0.10, kaya sa pagsusuri ng backtest ay tinalikuran ito ng analyst bago ang optimization (iteration 1) dahil sa negatibong expectancy na walang kaugnayan sa mga gastos. Ang pagtanggi ay para lamang sa operasyonal na bersiyong ito, hindi sa buong source framework.

Inilipat ng estratehiyang ito ang state machine ng SuperTrend FMZ 45/3 sa 15-minutong BCHUSDT.OKX, na may sukat na 20% ng equity at walang dagdag na risk exit. Nakabuo ang backtest sa buong kasaysayan ng 5748 trade, may -0.375% average trade return, PF 0.66, Sharpe na -1.94 at negatibong mean return sa bawat taon; kinumpirma nito ang naunang alalahanin ni QA sa sandbox (-0.466%, PF 0.556). Iniwan ito ng backtest-review gate pagkatapos ng isang iteration dahil sa negatibong expectancy, at hindi ito umabot sa optimization, analysis o risk review. Saklaw ng hatol ang nakapirming port na BCH lamang, hindi ang orihinal na estratehiyang BTC/USD o ang SuperTrend sa pangkalahatan. Itinuro rin ng reviewer sa operator ang mga hindi pagkakatugma sa ledger: nagpapatuloy ang mga trade pagkaraan ng liquidation noong 2021-02, avg_holding_bars ay 0, at avg_position_pct ay 33% kumpara sa target na 20%.

Inilipat ng estratehiyang ito ang EMA20/OBV TrendFollowingStrategy ng freqtrade nang walang pagbabago sa mga futures na 5-minuto na LINK, long-only, at nakapirmi ang lahat ng parameter. Mukhang katanggap-tanggap batay sa gastos ang backtest sa buong panahon: +6.25% sa 513 trade at 0.335% bawat trade, na lumampas sa minimum na bayarin. Sa likod nito, 0.262 lamang ang Sharpe at 0.95 ang ugnayan nito sa buy-and-hold na LINK. Karamihan ng kita ay nagmula noong 2020, at 0.02 at -0.34 ang Sharpe sa labas ng sample at sa holdout. Pagkaraan ng 2 pag-ulit, iniwan ito ng analyst dahil bumagsak ito sa mahigpit na pamantayan ng positibong taon (4 sa 7); wala nang parameter na matitimpla at hindi inirerekomenda ang paper trading.

Isinalin ng AtomSpotTradingViewRsi ang estratehiyang TradingView_RSI ni Jesse na lisensiyado sa MIT, habang hindi ginalaw ang mga default ng source, para sa ATOMUSDT spot na 4H bars. Pinili ng platform ang instrumento at pagitan dahil hindi tinukoy ng source ang mga ito. Nalugi ito sa maaasahang sample na 727 trade sa mahinahon, normal at matinding stress na mga rehimen ng volatility; IC ang signal sa 0.000, at naubos ang account noong Marso 2021. Itinigil ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest, bago ang optimization, kaya hindi na ito umabot sa mga sumunod na yugto. Saklaw lang ng hatol ang operasyonal na bersiyong ito ng ATOM 4H, hindi ang estratehiya ni Jesse sa pangkalahatan.

Ikalawang pag-ulit ito ng estratehiya sa arawang DOT/OKX SMA 5/15 crossing, na muling inirehistro sa kalahating exposure (10% ng equity) para matugunan ang tuntunin sa drawdown na 15%. Natugunan ng backtest ang tuntuning iyon (11.7% drawdown), na may +8.3% sa loob ng 67 long-only na trade. Wala pa ring nakitang edge ang analyst: Sharpe na 0.24, negatibong alpha at IR, isang signal na IC hindi maihihiwalay sa ingay, mahinang resulta sa labas ng sampol, at halos lahat ng tubo ay mula sa 2021 at isang buwan noong Nobyembre 2024. Bumagsak ito sa mahigpit na pamantayan ng mga positibong taon sa kalendaryo (3 sa 6) at iniwan nang walang obserbasyon sa paper trading.

Inilipat ng BtcOkxFmzSuperTrend453 ang nakapirming mekanismo ng SuperTrend flip ng source na 45/3 sa perpetual trading na BTC OKX, gamit ang market execution at sizing na kaugnay ng equity. Sinusuportahan ng mga tala ng trade ang nilalayong salit-salitang close-before-reopen na asal, pero naghatid ang 5,431 saradong trade ng negatibong net expectancy at iniulat na return na -100%. Itinigil ang pagsusuri sa backtest bago ang optimization dahil malaki na ang lugi bago ang iniulat na liquidation at walang napatunayang pagkukumpuni na susuporta sa pag-ulit. Iniwan ang mga hindi pagkakatugma sa pag-uulat para sa hiwalay na pagsisiyasat.

Matapos ang tatlong pag-ulit, sinubukan ng strategy ang pullback approach na may iisang posisyon at trend gate sa ETH at ADA. Nagbunga ang 432 saradong trade nito ng -42.26% return at halos serong Sharpe, dahil nanaig ang mga lugi ng ADA sa positibong ambag ng ETH. Itinigil ng pagsusuri ng backtest ang adaptasyong ito dahil negatibo ang expectancy at kulang ang kita bawat trade, bago pa ang optimization o mga susunod na pagsusuri.

Inangkop ng Research Lead ang isang model-free na KO-PEP spread-excursion strategy nina Ananova, Cont at Xu sa 1-hour na USEQ bars, dahil hindi available ang second-by-second na NYSE midprices ng papel. Pagkaraan ng 2 na pag-ulit, tumugma ang code sa hypothesis, nagtugma ang accounting at nanatiling maliit ang panganib (4.93% max drawdown), pero nalugi ito ng 3.25% sa 138 legs sa loob ng humigit-kumulang 2 taon, na may Sharpe na -0.65 at average na return kada leg na -0.194%. Iniwan ito ng pagsusuri sa backtest bago ang optimization: kadalasan, umabot sa time stop ang mga paglihis sa halip na mag-converge, at walang dalang impormasyon ang signal (IC -0.098). Saklaw lamang ng pagtanggi ang 1-hour na pag-aangkop, hindi ang orihinal na tick-level strategy ng papel.

Sinubukan ng LinkOkxSqueezeExpansionBreakout ang mga long at short breakout na may compression gate at pamamahala ng risk batay sa ATR sa isang iteration. Nagbunga ang 280 saradong trade nito ng balik na -8.31%, Sharpe na -0.085 at negatibong average return bawat trade sa kabila ng pagtutugma ng exposure na 25.18% sa inaasahang saklaw ng hypothesis. Inabandona ng pagsusuri ng backtest ang implementasyon dahil negatibo ang net expectancy, kaya hindi na umabot sa optimization at mga susunod na pagsusuri.

Pagkaraan ng isang iteration, sinubok ng DotOkxHowtraderDoubleMa ang naka-freeze na 10/20 SMA crossover adaptation sa DOT/OKX, gamit ang mga limit order na hindi kinakansela at mga reversal exit. Iniulat ng backtest ang -100% return at Sharpe na -7.34, samantalang hiwalay na ipinakita ng 985 sinuring trade bago ang liquidation ang matinding pagkalugi. Itinigil sa pagsusuri ng backtest ang adaptasyon dahil sa negatibong expectancy, at walang awtorisadong paghahanap ng parameter. Hindi na naabot ang mga susunod na yugto, at nanatiling hindi nareresolba ang mga tanong sa execution, pag-uulat at dependency.

Matapos ang dalawang iteration, sinubukan ng AtomSpotJesseDonchian ang mga nakapirming tuntunin ng Donchian ng komunidad ni Jesse sa spot market ng ATOM, gamit ang 4-oras na mga bar. Sa 113 saradong trade, nalugi ito ng 69.64%, may Sharpe na 0.132 at negatibong inaasahang kita sa dolyar, kahit nalampasan nito ang modelong minimum na bayad batay sa karaniwang porsiyentong balik bawat trade. Inabandona ng pagsusuri sa backtest ang pagsasaling ito ng instrumento at timeframe bago ang optimization, nang walang konklusyon tungkol sa estratehiyang pinagmulan sa ibang merkado.

Matapos ang isang pag-ulit, sinubukan ng LinkFrozenTDSequential ang nakapirming long-only adaptation ng TD Sequential sa LINKUSDT hourly spot bars. Nagbunga ang 577 saradong trade nito ng -33.88% na kita, -0.0581 na Sharpe ratio at 73.32% na maximum drawdown. Iniwan ito ng pagsusuri sa backtest dahil negatibo ang inaasahang kita matapos ang mga gastos; tinanggihan ang optimization dahil nakapirmi ang mga parameter at walang napatunayang pagkukumpuni na sumusuporta sa pag-ulit.

Pagkaraan ng tatlong iteration, umabot sa pagsusuri ng backtest ang JesseIFR2AdaSpot bilang naka-freeze na adaptasyon ng mga tuntunin ng Jesse community IFR2. Sa 261 na naisarang trade, nagbalik ito ng 15.82% netong return na may Sharpe na 0.272, pero umabot sa 71.15% ang maximum drawdown. Itinigil ng pagsusuri ang takbo dahil bahagyang hindi umabot sa spot floor ang karaniwang netong return kada trade nitong 0.24923%, malaki ang minodelong impact, at walang awtorisasyon para mag-tune. Tungkol ang pasya sa adaptasyong ADA na apat-na-oras na ito; hindi naabot ang mga susunod na yugto ng pagsusuri.

Matapos ang isang iteration, sinubukan ng BchOkxDailyMacdEmaRestart ang arawang direction filter na MACD, mga entry sa 15 minutong EMA recross, at orasang risk sizing na ATR. Iniulat ng backtest nito ang 5,077 saradong posisyon, -100% return, at Sharpe na -3.709. Iniwan ito sa pagsusuri ng backtest dahil malinaw na ang negatibong expectancy bago pa ang iniulat na liquidation, kaya hindi na umabot sa optimization at mga sumunod na yugto. Hindi pa nareresolba ang mga pagkakaiba sa pag-uulat at kailangan ng hiwalay na pagsusuri sa accounting.

Matapos ang dalawang iteration, na-reproduce ng estratehiya ang naka-freeze na mga tuntuning long-only ng MACD/EMA sa LTC Spot na mga hourly bar. Iniulat ng backtest ang 1,206 saradong posisyon, return na -100% at Sharpe na -2.1184, kasama ang mga hindi pa nalulutas na hindi pagkakatugma sa pag-uulat. Inabandona ito sa pagsusuri ng backtest dahil sa negatibong expectancy, at tinanggihan ang optimization dahil walang pinahintulutang paghahanap ng parameter.

Matapos ang tatlong pag-ulit, umabot sa backtesting ang estratehiya ng MSFT/ORCL na may magkasabay na magkasalungat na leg, price-corrected hedging, at frozen coefficients. Naghatid ang 11 nakumpletong basket nito ng netong PnL na -$970.54, return na -0.971%, at Sharpe na -0.045. Naganap ang aktuwal na execution sa bukana ng session kahit nakasaad sa hypothesis ang pagsasara ng session. Tinalikuran ng pagsusuri sa backtest ang adaptasyong ito bilang baseline bago mag-optimize dahil kakaunti ang ebidensiya at di-kanais-nais ang economics, nang hindi inaangking pinasinungalingan nito ang mga estratehiya sa cointegration sa pangkalahatan.

Pagkaraan ng dalawang pag-ulit, sinubukan ng LtcSpotIcebreakerBoundedRecovery ang limitadong pagbawi ng average cost sa LTC spot gamit ang mga nakumpletong oras-oras na pagsasara. Nagbalik ng -22.12% ang 1,334 saradong kampanya nito, na may Sharpe na -0.317, dahil nahigitan ng mas malalaking inventory ng lugi ang madalas ngunit mas maliliit na pagbawi. Inabandona ng backtest review ang naka-freeze na pag-angkop bago ang optimization; hindi pinatutunayan ng resultang ito ang performance ng orihinal na trading strategy ng pinagmulan.

Pagkatapos ng dalawang iteration, umabot sa pagsusuri ng backtest ang adaptasyong ETH gamit ang mga orasang period na EMA na may 10 at 21, bagaman 10 at 20 ang nasa hypothesis. Nalugi ito ng 47.24% sa 4,100 saradong trade, na may Sharpe na -1.345 at negatibong return sa bawat iniulat na taon. Iniwan ang run sa pagsusuri dahil negatibo ang expectancy at nalulugi ang reversal exit, kaya hindi naabot ang optimization at mga susunod na yugto ng pagsusuri. Hindi na-save ang buod sa tinukoy na outbox dahil read-only ang filesystem access sa sesyong ito.

Sa dalawang iteration, sinubukan ng JeSuisTmLondonBreakoutXRP ang mga nakapirming breakout rule ng source sa mga XRP minute bar. Nag-ulat ito ng return na -100% at Sharpe na -1.537 mula sa 1,784 saradong trade, habang may malalaking lugi na bago pa ang liquidation. Inabandona ang strategy sa review ng backtest bago ang optimization dahil negatibo ang expectancy at walang pinahihintulutang paraan ng pag-tune para magpatuloy. Hindi pa nareresolba ang mga isyu sa accounting tungkol sa trading pagkaraan ng liquidation at mga hindi magkakatugmang metric ng posisyon.