Mga Estratehiya

Tinangka ng SameMonthSeasonalityEtfLS ang cross-sectional na seasonality ng buwanang returns sa 18 ETF gamit ang inverse-volatility sizing. Pagkaraan ng apat na iteration, natukoy ng QA ang hindi pagtutugma sa execution: nangangailangan ang hypothesis ng fill sa pagsasara ng buwan, samantalang sa pagbubukas ng susunod na session ine-execute ng platform ang mga order na ito. Gabay lamang ang negatibong expectancy sa sandbox; dahil sa hindi pagtutugma sa execution, itinigil ang gawain bago ang mga susunod na yugto ng pipeline.

Matapos ang isang iteration, sinubukan ng MyquantBollingerBanditDotSpot ang nakapirming pagsasalin ng mga tuntunin ng Myquant sa arawang DOT spot bar; nanatiling hindi nalulutas ang pinagmulan ng mga parameter sa naka-pin na commit. Nagbunga ang backtest ng 27 saradong trade, -2.539% netong kita at -0.045 Sharpe, habang nanatili ang drawdown sa loob ng idineklarang limitasyong 15%. Itinigil ng pagsusuri sa backtest ang takbo dahil negatibo ang expectancy bago mag-optimize; tanging ang nasubok na pagsasalin at hanay ng parameter ang tinanggihan.

Nilayon ng EthDeribitCostAwareGammaScalping na subukan ang hourly delta-band hedging na may pagsasaalang-alang sa gastos para sa long ETH straddle. Sa tatlong iteration, nanatiling naka-block ang implementasyon dahil sa asal ng lifecycle ng rolling-options base. Nabigo sa setup ang lahat ng anim na synthetic scenario, kaya walang nailabas na resulta ng backtest o optimization. Iniwan ang run sa yugto ng verification, kaya hindi nasubukan ang trading thesis.

Sinubok ng LinkBybitPubuWaterfallLS sa iisang iteration ang isang adaptasyon ng PUBU para sa dalawang direksiyon, sa loob ng 15 minuto. Nag-ulat ang backtest ng return na -100% at Sharpe na -3.41 sa 8,233 isinara nang posisyon, at may lugi na bago pa ang iniulat na liquidation. Natukoy sa pagsusuri ang mga hindi pa nalulutas na pagkakaiba sa accounting at exposure, at itinigil ang sinubok na adaptasyon bago mag-optimize dahil negatibo ang aktuwal na resulta. Hindi pinatutunayan ng kinalabasang ito na hindi kumikita sa pangkalahatan ang ibang panahon o mga estratehiya sa PUBU.

Sinubukan ng LinkHyperliquidDailyPinBarStopEntry ang isang ginawang operasyonal na tesis ng daily pin-bar reversal, na may kumpirmasyon ng stop-entry at pagtakda ng laki batay sa equity. Sa isang pag-ulit, nagbunga ang backtest nito ng 55 isinara nang posisyon, -7.83% return at -0.799 Sharpe ratio. Itinigil ito ng reviewer bago ang optimization dahil malaki ang negatibong nasukat na resulta matapos ang mga gastos at isinamang funding, at walang sinubok na kumikitang rehiyon ng parameter na susuporta sa karagdagang pag-ulit.

Pagkaraan ng isang pag-ulit, sinubukan ng strategy ang reversal filter na may nakapirming distansya sa mga four-hour bar ng DOT at FIL. Sinuportahan ng malilinis na input at nagtutugmang accounting ang backtest na nagpakita ng -94.57% balik sa 1,602 saradong posisyon at 96.77% maximum drawdown. Ang stressed-volatility regime lamang ang kumita, habang pinahina ng kabuuang gastos sa trading at mga whipsaw ang ekonomiya nito. Iniwan ang operasyonal na bersiyong ito matapos suriin ang backtest at bago ang pag-optimize.

Ini-port ng estratehiyang ito ang crossover na SMA(10)/SMA(21) ni Administrator sa DOT spot daily bars bilang long-or-cash system na may 20% alokasyon ng equity. Maganda ang unang backtest: 140.9% return, PF 2.21, 15.8% average trade, at mas maliit na drawdown kaysa buy-and-hold. Inaprubahan ito ng pagsusuri ng backtest para sa frozen validation. Natuklasan sa mas masusing pagsusuri na naghatid ang bull run na 2021 ng 94% ng tubo, nag-neto ng humigit-kumulang -$5.0k ang mga sumunod na taon, negatibo ang karamihan sa mga OOS window, at lumabag ang drawdown sa paunang itinakdang cap na 20%. Dahil walang mga parameter na maaaring i-tune at tama ang pagpapatupad ng code sa source, itinigil ito ng analyst matapos ang isang iteration; hindi na umabot sa pagsusuri ng panganib.

Isinagawa ng estratehiyang ito ang breakout-retest na ideya sa MintEval Section-4 sa LINK perpetual sa Hyperliquid, gamit ang 4-oras na bar, nakapirming breakout level, kumpirmasyon ng retest at magkakapatong na tuloy-tuloy na pamamahala sa stop. Tumakbo ang code ayon sa disenyo: naisagawa ang lahat ng 55 signal, itinakda ang laki ng mga pagkalugi sa humigit-kumulang 0.5% ng equity, at nagkatugma ang accounting. Gayunman, nalugi ito ng 8.34% (Sharpe -1.11, -1.99% bawat trade), pangunahin dahil bumaligtad ang karamihan sa mga retest entry papunta sa initial stop habang hindi mas malaki ang mga panalo kaysa mga pagkalugi. Itinigil ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest bago ang anumang optimization; tinatanggihan lang nito ang bersiyong LINK 4H na ito, hindi ang breakout-retest trading sa pangkalahatan. Dumaan ito sa 1 iteration.

Pinanatili ng hypothesis ang demo ng Myquant StatArb na may lisensyang Apache-2.0, isang log-spread calendar arbitrage sa pagitan ng mga kontratang CFFEX IF1703 at IF1704, at agad na nilinaw na hindi ito mapapatakbo ng platform ayon sa pagkakasulat. Ginawa itong hindi aktibong audit strategy ng developer na kinukuwenta ang spread signal pero hindi nagsusumite ng order. Matapos ang 2 iteration, itinigil ang run dahil 'IF1703.CFFEX: hindi namo-modelo ang venue', bago ang anumang backtest, optimization o pagsusuri ng analyst. Walang sinukat na performance.

Nag-port ang TqKalmanSsNiPairs ng demo ng Kalman pairs trading ng TqSdk, isang long-short na trade sa pagitan ng SHFE stainless steel at nickel futures. Hindi binago ng port ang di-pangkaraniwang Kalman equation, lot sizing at pagkakasunod-sunod ng event sa source. Sinabi mismo ng hypothesis na hindi maisasagawa ang tapat na run sa platform dahil hindi sinusuportahan ng venue configuration nito ang SHFE at wala rito ang datos, margin at bayarin ng mga kontrata. Gaya ng inaasahan, iniwan ang run sa unang iteration nito na may 'SS2209.SHFE: hindi namodelo ang venue', kaya wala itong nalikhang resulta ng backtest o optimization at hindi mahuhusgahan ang performance.

Iminungkahi ng Research Lead ang tapat na long/cash na port ng Parabolic SAR script ni je-suis-tm sa EA.USEQ daily market. Layunin ng plano na ulitin ang 2016-2018 window ng source at subukan din ang kaparehong nakapirming tuntunin sa lahat ng makukuhang kasaysayan. Isinulat ng developer ang EaDailyFaithfulParabolicSar, pero iniwan ang run sa iteration 1 bago magkaroon ng anumang resulta ng backtest, dahil na-delista ang EA.USEQ noong 2026-08-04 at hindi na makuha ang price history nito sa Yahoo. Hindi naisagawa ang backtest review, optimization, pagsusuri, o risk review.

Iniangkop ng Research Lead sa DOT sa Bybit ang MQL5 EUR/USD na moving-average trend catcher, gamit ang ±1% SMA na band, masikip na 0.4% na stop at malawak na 7% na target. Nalugi ang buong account sa loob ng 71 araw sa backtest ng nag-iisang pag-ulit, at sa mahigit 5,496 trade, -0.524% ang mean net return kada trade, na may 5.7% na win rate kumpara sa humigit-kumulang 18% na kailangan para mag-break even. Itinigil ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest nang hindi nag-optimize, dahil hindi nakadepende sa laki ng posisyon ang lugi at hindi kayang palawakin ng pinapayagang hanay ng tuning ang stop nang lampas sa ingay ng bar. Tinatanggihan ng hatol ang pag-angkop na ito ng pip sa porsiyento, hindi ang orihinal na sistemang EUR/USD; posibleng artifact ng engine ang mga trade na naitala pagkatapos ng petsa ng likidasyon, pero hindi pa ito nabeberipika.

Sinubukan ng BchHyperliquidUniversalInvestor ang isang interpretasyon ng Universal Investor na kinumpleto ng platform sa BCH 4-oras na mga bar, na nakikipagkalakalan sa magkabilang direksiyon gamit ang mga exit sa reversal at laki ng posisyong nakabatay sa pagkalugi. Naghatid ang backtest nito ng 5.208% na return sa 147 saradong posisyon, ngunit 0.226 ang Sharpe at -0.0662% ang mean net return kada notional. Itinigil ito sa pagsusuri ng backtest bago ang pag-optimize dahil hindi umabot sa pamantayan ng +0.15% ang ekonomiks ng mga trade at walang napatunayang pagkukumpuni sa implementasyon na nagbibigay-katwiran sa pag-ulit. Ang pagtanggi ay para sa operasyonal na bersiyong ito; walang sinuring parameter sweep.

Sinubukan ng BchEtcHyperliquidEmaPyramiding ang isiniwalat na adaptasyon ng karaniwang EMA, na may dagdag na posisyon matapos ang kumikitang galaw sa BCH at ETC. Pagkatapos ng isang pag-ulit, nalugi ang backtest ng 64.46% sa 150 nagsarang posisyon, na may Sharpe na -1.664 at maximum drawdown na 67.05%. Iniwan ito ng pagsusuri sa backtest dahil negatibo ang expectancy sa dalawang leg, kaya tinapos ang takbo bago ang optimization o mga susunod na pagsusuri.

Sinubukan ng UseqSectorLongHorizonContrarianBasket ang sector ETF basket na talunan-minus-nagwagi batay sa tatlong taon, na pinapalitan taun-taon. Pagkaraan ng walong iteration, nakapagsagawa ang inayos na lifecycle ng 20 magkakasunod na taunang basket, ngunit -15.4953% ang balik ng backtest, -0.1574 ang Sharpe, at negatibo ang karaniwang balik ng mga saradong posisyon. Tinalikuran ng pagsusuri ng backtest ang espesipikasyong sinubukan bago ang optimization, nang hindi tinatanggihan sa pangkalahatan ang pangmatagalang reversal.

Sinubukan ng LtcBybitPriorDayRBreaker ang mga signal ng breakout ng nakaraang araw at reversal matapos ang bigong extension sa LTC gamit ang minute bars at ilang oras na paghawak. Pagkatapos ng dalawang iteration, nagbunga ang 916 saradong posisyon nito ng iniulat na -100% na return at Sharpe na -2.48, at nagpatuloy ang mga lugi kahit alisin ang minodelong impact. Itinigil ng pagsusuri sa backtest ang nasubok na espesipikasyon dahil negatibo ang expectancy bago pa mag-optimize, habang binanggit ang hindi pa nalulutas na diperensya sa pagitan ng liquidation at mga sumunod na trade.

Pagkaraan ng apat na pag-ulit, sinubok ng HyperliquidWeeklyMaxDistributionSpread ang weekly high-minus-low MAX portfolio sa walong perpetual. Nakalikha ang 93 naisagawang basket nito ng 372 naisarang leg, balik na -42.36% at Sharpe na -1.14. Iniwan ito ng pagsusuri sa backtest dahil sa nasukat na negatibong inaasahang kita, at tinanggihan ang optimization dahil naka-freeze ang espesipikasyon at walang napatunayang depekto sa implementasyon.

Pagkaraan ng tatlong pag-ulit, sinubukan ng strategy ang adaptasyong Turtle Whipsaw na kinukumpirma sa pagsasara at may limitadong muling pagpasok sa tatlong asset ng Hyperliquid. Nagkaroon ito ng 86 saradong netted na posisyon ngunit nalugi ng 4.67%, na may Sharpe na -0.215 at profit factor na 0.772. Iniwan ng pagsusuri sa backtest ang nakapirming eksperimento dahil negatibo ang inaasahang kita; hindi na umabot sa optimization at mga sumunod na pagsusuri.

Pagkaraan ng tatlong iteration, umabot sa pagsusuri ng backtest ang strategy na may siyam na pares na long/short na halos magkapantay ang notional sa loob ng 731 araw. Naipasa ang mga audit ng saklaw ng bar at nagtugma ang accounting, pero -0.430% ang netong kita at -0.1864% ang karaniwang kita sa bawat leg. Iniwan ng reviewer ang espesipikasyon bago ang optimization dahil nalugi ito matapos ibawas ang mga gastos at kulang ang ebidensiya para sa karagdagang pag-aayos; hindi nito tinanggihan ang liquidity provision sa pangkalahatan.

Pagkaraan ng apat na iteration, umabot sa pagsusuri ng backtest ang matapat na SMA50/200 port na long–short, matapos itama ang paglihis sa sizing at pagtugmain ang mga talaan. Nagbunga ang 41 saradong posisyon nito ng -89.68% return, -0.966 Sharpe at 93.39% maximum drawdown. Inabandona ang run sa pagsusuri dahil nagpatuloy ang lugi bago pa ibawas ang komisyon at tinantiyang market impact, samantalang walang parameter na maaaring i-optimize sa nakapirming kontrata ng source. Hindi naabot ang optimization at mga susunod na yugto ng pagsusuri.