Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Diese Studie untersucht, ob Informationen über die Kurshistorie hinaus bei der Prognose der Bitcoin-Dollar-Volatilität helfen können. Das vorgeschlagene CoMForE-System kombiniert historische Handelsdaten mit der Stimmung in thematisch relevanten Tweets,…
Die Arbeit vergleicht sGARCH-, iGARCH- und tGARCH-Modelle zur Schätzung der Volatilität von Bitcoin-Renditen. Jedes Modell wird mit Student-t-, generalisierten Fehlerverteilungen und normal-invers-gaußschen (NIG) Verteilungen kombiniert, um Eigenschaften wie…
Die Arbeit entwickelt Bootstrap-Verfahren für die likelihoodbasierte Inferenz in autoregressiven bedingten Dauermodellen. Da Beobachtungen Dauern über eine feste Zeitspanne erfassen, kann die Zahl der Beobachtungen zufällig sein; auch das asymptotische…
Das Lockchain Protocol verwendet das verpflichtende vier Byte große nLockTime-Feld in Bitcoin-Transaktionen als kompakten Metadaten-Header für ein Meta-Protokoll. Laut Dokument weist es Protokollsignal, Typ, Variante und Sequenzkennung zu, indem es kodierte…
Das Dokument stellt Slippage-at-Risk (SaR) vor, einen Rahmen zur Schätzung des Ausführungsrisikos bei Liquidationen anhand aktueller Orderbücher von Perpetual Futures. Es definiert drei verwandte Kennzahlen: ein querschnittliches Slippage-Quantil, die…
Dieses Dokument beschreibt ein unüberwachtes Verfahren, um mutmaßliche Pump-and-Dump-Ereignisse bei auf Poloniex gehandelten Token zu erkennen. Es kombiniert Preis- und Volumenschwellenwerte mit exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitten und…
Die Studie schlägt ein Rahmenwerk für den automatisierten Bitcoin-Hochfrequenzhandel vor, das ein Preismodell mit Long Short-Term Memory (LSTM) und Proximal Policy Optimization (PPO) kombiniert. Dabei gelten Preise als Zustände des Agenten, Trades als…
Diese Studie untersucht, ob öffentliche Archive der Binance-BTCUSDT-Perpetual-Futures eine valide Point-in-Time-Faktorforschung ermöglichen. Sie unterscheidet Ereignis-, Veröffentlichungs- und Verfügbarkeitszeitpunkte sowie die Phasen Vorschlag, Prüfung,…
Diese Studie modelliert die Volatilität von Bitcoin-Renditen auf Minutenebene mit Methoden der verallgemeinerten autoregressiven bedingten Heteroskedastizität. Sie kombiniert historische Renditen und Volatilität, dargestellt durch Varianten der…
Die Studie vergleicht Bitcoin mit Gold und dem S&P 500 anhand täglicher, wöchentlicher und monatlicher Schlusskurse sowie logarithmischer Renditen von September 2014 bis Januar 2021. Sie unterscheidet zwischen Volatilität, gemessen an der Standardabweichung,…
Diese Studie vergleicht die Ränder der täglichen Bitcoin- und Ethereum-Renditen. Sie verwendet Parameterschätzungen mit sieben Parametern aus früheren Arbeiten zur Generalized Tempered Stable-Verteilung und untersucht anschließend Quantil-Quantil-Plots im…
Diese Studie untersucht Hochfrequenz-Handelsmerkmale von Bitcoin und Ether in der Zeit nach COVID. Sie analysiert Renditen, die durchschnittliche Anzahl von Trades je Zeiteinheit und das gehandelte Volumen mithilfe der multifraktalen detrendeten…
Diese Studie untersucht, ob Zeitpunkt und Inhalt von Diskussionen über Kryptowährungen in sozialen Medien mit dem späteren Kursverhalten zusammenhängen. Sie wendet dynamische Themenmodellierung auf die Kommunikation in sozialen Mediengemeinschaften an und…
Dieses Dokument untersucht die nichtparametrische Kerndichteschätzung der Wahrscheinlichkeitsdichte von Preisrenditen. Da die geschätzte Verteilung stark von der Bandbreite abhängt, schlagen die Autoren vor, diese durch Maximierung eines neuen…
Diese Arbeit modelliert Autodeleveraging, einen Notfallmechanismus an Perpetual-Futures-Handelsplätzen, wenn Liquidationen und Versicherungsfonds eine Solvenzunterdeckung nicht decken können. In jeder Runde wählt der Handelsplatz ein Solvenzbudget und…
Diese Arbeit beschreibt einen künstlichen Kryptowährungsmarkt zur Untersuchung des Bitcoin-Handels. Sie modelliert zwei heterogene Trader-Gruppen, zufällige Trader und Chartisten, die entsprechend ihren Strategien und verfügbaren Bitcoin- oder Fiatbeständen…
Das Dokument schlägt vor, mögliches Wash-Trading in Kryptomärkten anhand kurzfristiger Liquiditätsschwankungen zu erkennen. Es definiert den Liquiditätssprung als Größe einer Schwankung und die Liquiditätsdiffusion als deren Volatilität. Das vorgeschlagene…
Diese Studie untersucht anhand von Blockchain-Daten die Haltedauer von Bitcoin und die altersabhängige Transaktionsaktivität. Sie berichtet eine Verteilung der Haltedauern mit schweren Rändern und einem durchschnittlichen Potenzgesetzexponenten nahe 0.9 über…
Das Dokument behandelt die Auswahl von Notierungspaaren an Börsen als Optimierungsproblem: Börsen müssen alle Währungen abdecken, liquide Paare priorisieren und den Betriebsaufwand begrenzen. Da die Volumina der meisten möglichen Paare unbeobachtet sind,…
Dieses Dokument untersucht, wie Wash Trading auf zwei frühen dezentralen Ethereum-Börsen mit Limit-Orderbüchern erkannt und gemessen werden kann: IDEX und EtherDelta. Es sucht nach Konten und Handelsstrukturen, die rechtlichen Definitionen von Wash Trading…
Das Dokument stellt den Epps-Effekt vor: Die Korrelationen zwischen Renditen verwandter Vermögenswerte steigen im Allgemeinen, wenn der Renditehorizont länger wird. Anschließend beschreibt es eine berichtete Abweichung von diesem Muster an Devisen- und…
Diese Studie prüft die Behauptung, dass der Bitcoinpreis im Zeitverlauf einem Potenzgesetz folgt, und untersucht, ob dieses Muster strukturell robust oder für Prognosen nützlich ist. Sie wendet das Clauset-Shalizi-Newman-Verfahren auf für Extremwerte…
Diese Studie modelliert Bitcoins realisierte Volatilität mit einem parametrisierten Quantenschaltkreis und untersucht, ob die erzeugte Zeitreihe statistische Merkmale aus Marktdaten widerspiegelt. Aus Fünf-Minuten-Bitcoinpreisen berechnen die Autoren die…
Die Arbeit bewertet, wie die Aufnahme von Bitcoin ein international diversifiziertes Portfolio beeinflusst, und verwendet dazu Mittelwert-Varianz-Optimierung, Conditional Value-at-Risk und Markov-Regimewechsel. Die ersten beiden Ansätze deuten darauf hin,…