Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este estudio examina si los tuits informativos de canales de fundaciones de criptomonedas se asocian con cambios de precios durante los siguientes 15 minutos. Compara los rendimientos y los rendimientos excedentes tras la publicación, y considera tanto la…
Este estudio presenta un enfoque de ensamblado para operar carteras de criptomonedas durante el día mediante aprendizaje profundo por refuerzo. Selecciona modelos candidatos utilizando varios períodos de validación y después combina las políticas elegidas…
El documento presenta un marco de optimización de estrategias de trading cripto que combina algoritmos genéticos con la coordinación de varios agentes inteligentes. Está diseñado para adaptar los parámetros de la estrategia cuando cambian las condiciones del…
Este estudio examina si la negociación descentralizada de criptomonedas presenta un comportamiento multifractal, una forma de caracterizar la variación y el escalamiento en fluctuaciones de distintos tamaños. Aplica el análisis de fluctuaciones sin tendencia…
El estudio analiza los precios semanales de Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin y Monero entre 2010 y 2018 mediante un modelo autorregresivo de retardos distribuidos. Examina la beta de mercado de las criptomonedas, el volumen de negociación, la volatilidad,…
Este estudio trata la liquidación de contratos de eventos como una secuencia de estados públicos del mercado, en lugar de como una única marca de tiempo universal. Distingue la inclusión en el mercado, los mensajes del ciclo de vida, los puntos terminales y…
El documento analiza cómo los proveedores de liquidez eligen entre pools de exchanges descentralizados con distintas comisiones cuando las operaciones también incurren en un coste de gas fijo compartido. Describe una disyuntiva: los pools con comisiones…
El artículo analiza datos intradía de Bitcoin de alta frecuencia de 2019 a 2022 y divide la muestra en dos periodos con un cambio brusco de volatilidad. Caracteriza los rendimientos como difusión anómala: subdifusiva en intervalos cortos y ligeramente…
Este estudio desarrolla métodos para identificar y medir la actividad de trading algorítmico en los datos históricos de operaciones de Binance. Se centra en conversiones internas indirectas: un operador cambia una moneda por otra a través de una moneda…
Este estudio describe un método de clasificación con aprendizaje automático para predecir si los precios de las criptomonedas subirán o bajarán. Se entrena con datos históricos de precios de cierre de Bitcoin e incorpora medidas técnicas conocidas: Moving…
Este artículo examina si la atención pública a COVID-19 ayuda a explicar los rendimientos de Bitcoin y si la relación difiere entre países con tradiciones individualistas y colectivistas. Analiza ocho grandes economías durante el periodo comprendido entre…
El artículo presenta un modelo lineal de Markov oculto con expectiles para estudiar los rendimientos de criptomonedas en un contexto de gestión del riesgo. Los expectiles permiten centrar el análisis en partes asimétricas de la distribución de rendimientos,…
El artículo propone préstamos atómicos, una forma de crear instrumentos de deuda sobrecolateralizados entre criptomonedas de distintas blockchains mediante tecnología de swaps atómicos. El diseño busca que los participantes operen sin depender de un…
Esta revisión sistemática examina los ataques contra los sistemas de consenso y recompensas de Proof-of-Work, con Bitcoin como contexto principal. Abarca la minería egoísta, el doble gasto y la retención de bloques, que pueden debilitar la seguridad de la…
El documento presenta Grassroots Flash, un sistema de pagos concebido para criptomonedas de base que respaldan economías digitales formadas localmente. El sistema propuesto utiliza un blocklace, descrito como la contraparte de una blockchain en forma de…
Este artículo propone relojes estocásticos regulados para modelos financieros de tiempo continuo que representan la actividad de trading y ayudan a captar rentabilidades asimétricas y de colas pesadas. El método modifica relojes formados por subordinadores…
Este estudio examina si los tipos de cambio de las criptomonedas evolucionaron con independencia de los tipos de cambio tradicionales. Con registros de alta frecuencia de Kraken desde julio de 2016 hasta diciembre de 2018, analiza las correlaciones cruzadas…
El artículo compara el comportamiento de los traders en exchanges centralizados y descentralizados de futuros perpetuos de Bitcoin, y organiza los exchanges en tres modelos arquitectónicos. Examina el volumen de trading, el interés abierto, las…
Este estudio caracteriza las estafas que se hacen pasar por exchanges de criptomonedas mediante sitios web y aplicaciones móviles engañosos. Los investigadores recopilaron estafas denunciadas y generaron dominios probablemente registrados con errores…
El artículo plantea el sobreajuste en backtests de aprendizaje por refuerzo profundo (DRL) para el trading de criptomonedas como un problema de contraste de hipótesis. Entrena DRL agentes, estima la probabilidad de sobreajuste de cada agente y descarta los…
Este estudio examina experimentalmente si el comportamiento de trading visible puede influir en la actividad posterior en los mercados de criptomonedas. Los investigadores desplegaron bots para realizar operaciones de bajo coste en 217 criptomonedas durante…
Este estudio evalúa si los modelos de aprendizaje automático que utilizan indicadores técnicos pueden predecir los precios de Bitcoin. Utiliza datos históricos desde enero de 2012 hasta agosto de 2019 y compara un modelo lineal generalizado penalizado, un…
El estudio presenta una técnica de trading óptimo para operar pares multivariantes en una plataforma de criptomonedas. Selecciona un grupo de monedas fiduciarias vinculadas a criptomonedas y las supervisa en conjunto para detectar oportunidades de arbitraje.…
Bitcoin-NG organiza cada época en torno a un bloque clave seguido de varios microbloques. Su regla de reparto de comisiones por transacción distribuye las comisiones entre el líder actual y el siguiente. El documento sostiene que los análisis de incentivos…