Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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El artículo considera las perspectivas y los retos de crear una criptomoneda para transacciones en Ruanda, a la que denomina Rwandacoin. Sitúa la idea en el contexto del creciente uso de criptomonedas para transacciones en línea y de la adopción de…
Este estudio compara seis tipos de barras de información —dólar, volumen, volatilidad, rango, Renko e híbridas— creadas a partir de ticks de negociación de Binance y datos OHLCV de un minuto para futuros perpetuos de BTCUSDT. Las evalúa frente a barras…
Este documento analiza cómo afecta el ruido de privacidad a la formación de precios en un mercado de tipo Kyle. Supone que un creador de mercado bayesiano comprometido observa un flujo de órdenes mezclado con ruido gaussiano independiente y, a continuación,…
El artículo investiga si las señales de CryptoQuant, incluidos datos on-chain, de exchanges y de mineros, y las publicaciones de alertas de ballenas pueden ayudar a predecir la volatilidad de Bitcoin del día siguiente, especialmente los picos extremos.…
Esta investigación examina observaciones de alta frecuencia de los mercados europeos de criptomonedas para caracterizar la actividad intradía asociada al trading algorítmico. Analiza los rendimientos, los volúmenes de negociación, los patrones periódicos de…
Este artículo presenta un marco de aprendizaje por refuerzo sin modelo para reasignar una cartera entre activos financieros. Sus componentes incluyen un conjunto de evaluadores independientes, memoria de ponderaciones anteriores de la cartera, aprendizaje…
Este documento explica cómo se relaciona el interés abierto en swaps perpetuos de criptomonedas con la actividad del mercado, la liquidez y el posible apalancamiento de los exchanges. Como los contratos pendientes pueden indicar un requisito mínimo de…
Este estudio analiza la volatilidad realizada de alta frecuencia y su transmisión entre instrumentos de bitcoin, comparando el bitcoin cotizado en dólares US con el bitcoin negociado frente a tether. Concluye que el contrato perpetuo de Binance con margen en…
Este artículo propone un modelo recurrente profundo que utiliza el flujo de órdenes de una plataforma para modelar movimientos direccionales de precios de alta frecuencia. El flujo de órdenes se describe como la secuencia de órdenes entrantes que contribuye…
Este estudio examina posibles operaciones de lavado en mercados de NFT basados en Ethereum, donde los operadores pueden usar varias direcciones sin verificaciones de identidad. Analiza las ventas de las 52 mayores colecciones de NFT por volumen, desde enero…
Este estudio presenta un método para identificar posibles secuencias de arbitraje unidireccional (OWA) en registros de operaciones al contado de plataformas centralizadas de criptomonedas, cuyos datos públicos no incluyen identidades de operadores ni…
Este estudio analiza si Bitcoin, Ethereum y Ripple tuvieron rendimientos diarios estables en dólares frente al euro, el yen japonés, el S&P 500 y el índice mundial MSCI durante el periodo de muestra comprendido entre 2016 y 2020. Primero elimina los ciclos…
El artículo modifica una política de trading que regula el drawdown mediante la incorporación de un mecanismo de reinicio basado en datos. Se describe que la política original mantiene el drawdown porcentual máximo dentro de un límite fijado de antemano con…
Este estudio describe un flujo de trabajo para aplicar redes neuronales recurrentes al pronóstico de precios de criptomonedas y al desarrollo de estrategias de trading. Justifica el método por la volatilidad del mercado y por la capacidad de los modelos…
El estudio describe un enfoque automatizado de volatilidad larga que opera con opciones straddle sin pronosticar si los precios subirán o bajarán. Aplica una doble red Q profunda basada en Transformer, con atención sobre entradas de series temporales e…
Este artículo pregunta si las transacciones de criptomonedas pueden vincularse entre registros separados de blockchain, ampliando el estudio del seguimiento de actividad dentro de una sola moneda. Se centra en servicios de intercambio que convierten una…
El documento describe cómo crear estrategias clasificando estados del mercado, en lugar de pronosticar directamente precios o rendimientos. Las etiquetas definen los estados, y se seleccionan características del mercado, como medias móviles, por su capacidad…
El artículo examina las propiedades estadísticas de los rendimientos de Bitcoin, compara su dinámica con la de las divisas tradicionales y analiza su comportamiento en distintas escalas temporales. La muestra empírica consiste en datos de transacciones de…
El artículo evalúa si las medidas de sentimiento y atención en redes sociales pueden ayudar a predecir los rendimientos logarítmicos diarios de diez criptomonedas. Entre las variables predictoras figuran el sentimiento en Twitter y Reddit, los índices de…
El documento examina cómo los sistemas de transacciones cifradas con esquema de compromiso y revelación pueden dejar las señales de financiación de futuros perpetuos expuestas a manipulaciones de estado generadas por el propio atacante. Un atacante que…
El documento describe un sistema de trading de criptomonedas que combina información de tendencias en varios marcos temporales con redes neuronales que predicen la dirección del precio a corto plazo. Integra precios de mercado, medidas de la cadena de…
El artículo presenta un método para modelizar series temporales volátiles mediante transformaciones v, que relacionan los cuantiles de la distribución marginal de una serie estacionaria con los cuantiles de un indicador predecible de volatilidad. Expresar…
El artículo presenta TenSeg, un método para detectar cambios estructurales a lo largo del tiempo en varias redes de transacciones relacionadas. Aborda un desafío del análisis del fraude y la manipulación de mercado: la actividad puede abarcar varias…
Este artículo presenta una ratio entre precio y utilidad para comparar el precio de mercado de Bitcoin con una medida de utilidad fundamental basada en la cadena de bloques. Los autores derivan la medida mediante la teoría monetaria y la estructura contable…