Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno selecciona un estudio de caso de futuros de CME a partir de backtests de validación registrados que abarcan reglas de señal, asignación y capas de riesgo. Compara candidatos en ambos horizontes de rendimiento y elige la configuración con el…
Este cuaderno desarrolla características que requieren varias series de activos. Compara las pruebas de cointegración de Engle-Granger y Johansen, explica por qué el movimiento conjunto no implica por sí solo un diferencial estacionario y estima ratios de…
Este cuaderno explica cómo construir etiquetas de rendimiento intradía futuro para acciones de NASDAQ-100 usando barras de un minuto y cotizaciones NBBO. Define los rendimientos desde la barra siguiente a una señal hasta un punto final futuro especificado,…
El documento presenta un flujo operativo para mantener actualizados los datos diarios del mercado: cargar un historial inicial, obtener un pequeño tramo incremental solapado, comprobar si faltan fechas y supervisar la actualidad de los datos y los problemas…
Este cuaderno ajusta un transformer con parches para predecir una variable objetivo principal en un estudio de acciones y opciones del S&P 500. Divide la ventana histórica de entrada de cada acción en parches contiguos y trata cada parche como un token para…
Este análisis exploratorio perfila datos horarios OHLCV de contratos perpetuos de Binance junto con un índice de prima de ocho horas. Comprueba la cobertura del conjunto de datos, los cambios en los contratos incluidos, las unidades, los valores ausentes y…
Este código presenta una arquitectura de autoencoder supervisado para predecir a partir de características financieras. Un codificador comprime las entradas normalizadas en un cuello de botella, mientras un decodificador las reconstruye como tarea de…
Este cuaderno explica un modelo de factor de descuento estocástico para ETF que ajusta una sola serie de ponderaciones para valorar las rentabilidades de distintos fondos. A diferencia de los modelos que estiman por separado la exposición de cada fondo y la…
Este trabajo estudia la inversión y el consumo a horizonte infinito para un inversor con utilidad de potencia en un mercado incompleto cuyas oportunidades dependen de un factor estocástico. Analiza tanto factores de estados finitos como factores modelados…
Este artículo usa ideas de la termodinámica estocástica para modelar el impacto en precios y examinar estrategias de trading de ida y vuelta. Trata un ciclo de trading como un proceso fuera del equilibrio, interpreta el impacto como trabajo disipado y el…
Este artículo analiza si las observaciones funcionales de K muestras comparten la misma distribución. Construye un estadístico de prueba multivariante a partir de comparaciones por pares de Cramér–von Mises entre funcionales características empíricas, lo que…
El documento formula el trading de pares como un problema dinámico de optimización de carteras. El diferencial entre dos valores relacionados sigue un proceso gaussiano de reversión a la media, mientras que su tasa de deriva cambia según una cadena de Markov…
El documento describe el uso del algoritmo de generación de estructuras de coalición basado en grafos, GCS-Q, para agrupar activos representados como un grafo ponderado con signo de correlaciones de rentabilidad. La motivación es que los métodos de…
El documento propone representar la dinámica del libro de órdenes como movimiento de partículas y resumir el estado del mercado con una medida de momento. Este enfoque de física estadística busca captar comportamientos del mercado que puedan indicar…
El documento sostiene que los rendimientos financieros pueden parecer casi aleatorios según el análisis tradicional de series temporales y, aun así, contener patrones detectables con estadísticas multivariantes modernas. Describe un análisis inspirado en…
El documento examina el desequilibrio del flujo de órdenes en varios niveles, una medida vectorial de la actividad neta de compra y venta en distintos niveles de precios de un libro de órdenes limitadas. Ajusta una relación lineal sencilla entre esta medida…
Este estudio examina los rendimientos diarios de Bitcoin con ventanas móviles para seguir los cambios en la asimetría de la volatilidad y el comportamiento multifractal del mercado. Señala una asimetría de volatilidad invertida cuya intensidad varía con el…
El artículo examina cómo se relacionan los rendimientos y la volatilidad de Bitcoin con la atención medida por Google Trends. Distingue entre la atención centrada específicamente en las criptomonedas y una medida más amplia de incertidumbre construida con…
El documento estudia la inversión a largo plazo en un modelo estocástico de factores cuando los inversores maximizan la utilidad de potencia esperada robusta. La robustez consiste en tener en cuenta un modelo alternativo adverso, en lugar de optimizar…
Este documento se centra en cómo afecta la extrapolación de la volatilidad implícita a las estimaciones de volatilidad local de Dupire en strikes que van más allá de los observados en el mercado. Una implementación habitual ajusta primero una representación…
Este estudio evalúa carteras de momentum físico formadas con acciones de NSE 500 en horizontes diarios, semanales, mensuales y anuales. Examina los rendimientos históricos y los perfiles de riesgo durante 2014–2021, y compara la cartera con mejor rendimiento…
Este trabajo presenta una ecuación diferencial estocástica sencilla para explicar cómo pueden formarse y colapsar las burbujas en los precios de los activos. El modelo combina tres fuerzas: la reversión a la media hacia un valor estable, la respuesta social…
Este estudio examina si los operadores pueden aprovechar la anomalía Gotobi: una tendencia comunicada a que USD/JPY suba hacia 9:55 en fechas japonesas divisibles por cinco. Se centra en una cuestión práctica: si una estrategia basada en ese patrón sigue…
El artículo presenta Trading Deep Q-Network (TDQN), un enfoque de aprendizaje por refuerzo profundo para elegir posiciones en el mercado bursátil a lo largo del tiempo. Adapta el método DQN al trading y establece el ratio de Sharpe como la medida de…