Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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El artículo presenta Deep Momentum Networks, que combinan aprendizaje profundo con el marco de escalado por volatilidad usado en el momentum de series temporales. Una red neuronal aprende a la vez las estimaciones de tendencia y el tamaño de las posiciones,…
Este documento examina cómo los costes de transacción proporcionales limitan la inversión apalancada en un mercado con un activo sin riesgo y otro arriesgado. Considera estrategias diseñadas para maximizar la rentabilidad a largo plazo manteniendo un nivel…
Este artículo plantea la gestión del riesgo de cola como una asignación entre protecciones para distintos patrones de pérdidas: caídas bruscas, reajustes de volatilidad y drawdowns prolongados. Desarrolla un marco de valor en riesgo condicional en tiempo…
Este estudio desarrolla una política de ofertas y operación para el día siguiente en una planta híbrida que combina generación eólica con un electrolizador. La política fija ofertas de energía y programa la producción de hidrógeno usando información…
El artículo deriva una estrategia óptima de cartera para un inversor que maximiza la utilidad logarítmica esperada cuando la deriva multivariante de los rendimientos de las acciones es oculta y evoluciona como un proceso de Ornstein-Uhlenbeck. El inversor…
El artículo investiga si el tamaño de las posiciones de trading puede ayudar a controlar el riesgo durante periodos de alta volatilidad. Utiliza backtesting histórico para examinar cómo se comportan los modelos de tamaño de posición durante crisis, prestando…
Este artículo plantea las decisiones conjuntas de reaseguro y dividendos de una aseguradora como un problema de control estocástico. El proceso de riesgo es browniano, con deriva y volatilidad que cambian mediante cambios de régimen endógenos. Los pagos de…
Este estudio formula el trading de carteras como un proceso de decisión de Markov y entrena un agente con deep Q-learning para elegir asignaciones entre varios activos. Su espacio de acciones es discreto y combinatorio: para cada activo, el agente elige una…
El documento presenta AutoQuant, un marco de apoyo a la toma de decisiones basado en reglas para seleccionar configuraciones de trading en futuros perpetuos de criptomonedas. Especifica el momento de ejecución, el tratamiento de los pagos de financiación,…
Este artículo diseña una tontina protegida para el cónyuge como fuente de ingresos de jubilación para el hogar. El primer fallecimiento cambia la situación del hogar sin provocar una transferencia del fondo común; la cuenta permanece vinculada al contrato y…
El documento deriva cómo cambia la fracción de Kelly en tiempo continuo cuando el precio a largo plazo de un activo sigue una ley potencial y la varianza de sus rendimientos disminuye con el tiempo. Con un rendimiento sin riesgo igual a cero, la asignación…
El documento presenta un enfoque de aprendizaje federado para estimar los ingresos de los prestatarios cuando los prestamistas no pueden combinar los registros originales de los solicitantes. Las instituciones entrenan un modelo compartido mientras mantienen…
Este estudio prueba una estrategia de futuros del oro basada en variables de estado suavizadas de tendencia y momentum. Un proceso walk-forward móvil entrena con una década de datos y prueba períodos sucesivos de seis meses entre 2015 y 2025. La señal se…
El documento describe un método computacional para un trader que busca resultados de patrimonio de cartera que satisfagan una medida de riesgo convexa. El método de caja negra propuesto toma como entradas la distribución conjunta de los precios de las…
Este documento estudia cómo gestionar posiciones en varios activos con reversión a la media, incluido si un activo sin reversión a la media puede formar parte de la cartera. Plantea la gestión de posiciones como un problema de control óptimo para un inversor…
Este artículo estudia la estrategia óptima de Bertram para un par de activos cointegrados cuya diferencia de precios sigue un proceso de Ornstein–Uhlenbeck. El objetivo básico es maximizar el beneficio esperado por unidad de tiempo. Los autores generalizan…
Este estudio aplica aprendizaje por refuerzo profundo al trading continuo de futuros y examina espacios de acción discretos y continuos. Incorpora escalado por volatilidad en las funciones de recompensa para que el tamaño de las posiciones responda a la…
Este estudio presenta un marco de aprendizaje profundo basado en datos históricos para el trading sistemático de opciones que incorpora directamente en el entrenamiento las sensibilidades al riesgo de la cartera. Su función objetivo combina una pérdida…
El documento explica cómo los inversores con capital limitado pueden aplicar el momentum en renta variable sin mantener cientos de acciones. El ejemplo clasifica empresas cotizadas en UK según sus rentabilidades de los 12 meses anteriores, excluye el cuartil…
Esta estrategia combina cruces entre series de precios filtradas con Hann y señales de estructura del mercado. Sigue máximos y mínimos de oscilación, señala las rupturas de esos niveles y utiliza un estado de tendencia estructural para evitar entradas contra…
Esta primera entrega analiza cómo un trader con capital limitado podría distribuirlo entre futuros cuando los contratos no se pueden negociar de forma fraccionada. El autor plantea el reto como un problema de optimización de cartera: una cuenta pequeña no…
El documento describe una estrategia automatizada de RSI que usa señales H1 con confirmación D1. Para comprar, el RSI debe estar por encima del umbral de sobreventa y subiendo respecto a su lectura anterior en ambos marcos temporales; para vender, el RSI…
Este documento explica un método para un asesor experto que mueve los stop loss a medida que una operación entra en beneficios. El usuario establece si activa el trailing, la distancia de beneficio a partir de la cual empieza, el tamaño del paso y un número…
Este artículo presenta una biblioteca de funciones reutilizables para Expert Advisors de MQL4. Sus funciones de apertura de órdenes admiten niveles de stop-loss y take-profit indicados como distancias desde la entrada o como precios absolutos del gráfico.…