Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
1,488 documentos
Este artículo propone un estudio prospectivo del descubrimiento de precios en Kalshi en torno al momento en que un contrato pasa a poder resolverse según sus reglas. Distingue los mercados que siguen abiertos a la negociación después de ese momento de los…
Este artículo propone un modelo de series temporales markoviano de dos variables y estados ocultos para las ineficiencias de precios, que va más allá del movimiento browniano geométrico. Una de las variables, el precio razonable, no se observa. En la forma…
Este capítulo examina cómo evolucionan la riqueza y el comportamiento de trading en sistemas de criptomonedas que emiten monedas nuevas mediante Proof of Stake. Primero estudia la acumulación de riqueza sin trading, prestando atención a cómo puede afectar el…
Este artículo aborda la optimización convexa online con memoria, donde cada pérdida depende tanto de la decisión actual como de decisiones anteriores. Esta dependencia puede modelar situaciones en las que las acciones pasadas influyen en los resultados…
Este estudio evalúa las distribuciones alfa estables como modelos para los rendimientos de Bitcoin, Ethereum y Ripple, que en conjunto representaban la mayor parte del mercado de criptomonedas de los datos analizados. Examina si esta distribución flexible de…
Este artículo deriva los cuatro primeros momentos de los rendimientos de estrategias dinámicas cuando los rendimientos de los activos y las señales o ponderaciones de trading tienen conjuntamente una distribución gaussiana. Abarca señales como filtros…
El estudio examina cómo varía el wash trading de Bitcoin según las condiciones del mercado, a partir de un conjunto de datos de 18 millones de transacciones de Mt. Gox. Informa de que el wash trading aumenta cuando el volumen legítimo es bajo y disminuye…
El estudio evalúa si los indicadores de trading y redes sociales mejoran la clasificación de los cambios de precio de las criptomonedas frente al uso exclusivo de indicadores técnicos. Analiza datos horarios y diarios de Bitcoin y Ethereum desde enero de…
El documento estudia cómo un trader puede liquidar un activo arriesgado cuando las operaciones generan un impacto temporal en los precios y se desconoce el núcleo de impacto. Propone estimar el núcleo, o propagador, de forma no paramétrica a partir de datos…
El estudio examina si las métricas on-chain de las criptomonedas pueden ayudar a explicar los precios y distinguir los activos arriesgados. Analiza datos históricos, mide correlaciones entre el precio y otros parámetros, agrupa criptomonedas mediante…
El documento describe mínimos cuadrados parciales profundos (DPLS), un modelo para explicar los rendimientos de acciones individuales mediante un conjunto reducido de factores de riesgo latentes y características de las empresas. Los mínimos cuadrados…
El documento define un modelo estocástico de un libro de órdenes limitadas de dos lados mediante los mejores precios de compra y venta y las densidades de volumen de compra y venta pendientes. Luego considera un escalado de los parámetros de discretización…
Este trabajo combina un enfoque empírico detallado de los registros del libro de órdenes con un modelo financiero de comportamiento gregario para construir un modelo de la dinámica del libro de órdenes. Su objetivo declarado es reproducir la memoria a largo…
El documento estudia cuándo liquidar un activo cuyo precio sigue un movimiento browniano geométrico con sesgo múltiple. El modelo representa los soportes y las resistencias mediante efectos de tiempo local: el precio recibe un impulso al alza en el soporte y…
Este estudio examina el seguimiento de tendencias en materias primas, divisas, índices bursátiles y bonos durante periodos históricos excepcionalmente largos. Utiliza series de futuros disponibles desde 1960 y series al contado que se remontan a 1800 para…
Este estudio examina cómo debería invertir un hogar mientras atiende una necesidad de precaución cuyo momento de aparición es aleatorio y un objetivo de acumulación con fecha límite fija. La obligación de precaución debe pagarse íntegramente cuando surge si…
El artículo desarrolla procesos de Hawkes compuestos generales y estudia sus propiedades en libros de órdenes. Establece una ley de los grandes números y teoremas funcionales del límite central para varias versiones específicas de estos procesos, lo que…
Este estudio presenta un componente espacial basado en grafos para un modelo a gran escala basado en agentes de los mercados inmobiliarios urbanos. Representa cómo las características sociales y económicas —incluidos el miedo a quedarse fuera, la tendencia a…
Este artículo desarrolla modelos estocásticos paramétricos para mercados de órdenes limitadas, ampliando los modelos clásicos de mercados perfectamente líquidos con un conjunto reducido de factores de riesgo que describen la liquidez del libro de órdenes. El…
Este estudio utiliza un modelo basado en agentes para examinar cómo la imitación local y el flujo lento de información pueden generar conjuntamente impulso y una reversión posterior en el mercado de acciones A de China. Los inversores tienen distintas…
Este artículo presenta un modelo para prever la volatilidad realizada en los mercados bursátiles globales. Representa los mercados como una red cambiante y utiliza un índice de contagio de volatilidad para describir cómo los shocks de un mercado pueden…
Este estudio matemático analiza un modelo general de cobertura autofinanciada en mercados ilíquidos, introducido originalmente por Schoenbucher y Wilmott. En el modelo, las estrategias de cobertura satisfacen una ecuación diferencial parcial no lineal cuya…
Este documento describe un método para estimar la volatilidad de los precios de las acciones a partir de los precios diarios máximo, mínimo, de apertura y de cierre. Usa el rango esperado de un movimiento browniano aritmético y el método de momentos. El…
Este estudio evalúa el mecanismo de subasta doble continua analizando las distribuciones de los tiempos de espera en un mercado bursátil simulado. Un modelo basado en agentes genera órdenes e interacciones plausibles mediante el libro de órdenes. Los…