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El artículo presenta CausalReinforceNet, un marco pensado para incorporar el análisis causal a las decisiones de aprendizaje por refuerzo en el trading de criptomonedas. Combina técnicas bayesianas y de redes bayesianas dinámicas con el aprendizaje por…
Este artículo explica el filtrado de Kalman mediante un ejemplo financiero simplificado, su formulación matemática y una representación como modelo gráfico probabilístico. Esta representación relaciona los filtros de Kalman con los modelos ocultos de Markov…
El artículo estudia cómo identificar el subconjunto más pequeño de activos de riesgo capaz de generar la frontera eficiente media-varianza de un universo mayor. Establece condiciones para identificarlo e introduce un procedimiento de estimación e inferencia…
Este modelo teórico de microestructura del mercado deriva un impacto lineal en los precios a partir del comportamiento de equilibrio de agentes racionales que operan con información asimétrica. Generaliza el modelo de Kyle al eliminar la fecha final en la…
El documento propone un método probabilístico para clasificar el comportamiento del mercado a partir de la velocidad y la aceleración de los precios. Describe desviaciones de un paseo aleatorio mediante dos magnitudes adimensionales: un número de Froude que…
El estudio desarrolla predicciones probabilísticas de la varianza realizada de Bitcoin, que van más allá de las predicciones puntuales para estimar cuantiles condicionales y representar la incertidumbre de los posibles resultados de volatilidad. Combina…
El estudio construye un modelo estocástico de libro de órdenes para representar el comportamiento de los inversores en una subasta doble continua, mecanismo que utilizan las principales bolsas. Representa dos formas de comportamiento colectivo: los…
El artículo amplía el arbitraje estadístico al definir las ganancias en relación con estados de mercado especificados, representados por un sistema de información como una sigma-álgebra. Su marco incluye el arbitraje clásico como caso particular y también…
Este trabajo estudia el control óptimo cuando un modelo contiene factores latentes y quien toma las decisiones elige una distribución sobre las acciones posibles, en lugar de seleccionar una sola acción directamente. Introduce la entropía de Tsallis como…
Este artículo plantea las decisiones conjuntas de reaseguro y dividendos de una aseguradora como un problema de control estocástico. El proceso de riesgo es browniano, con deriva y volatilidad que cambian mediante cambios de régimen endógenos. Los pagos de…
El artículo estudia cómo deberían crear posiciones de trading las empresas que compiten entre sí cuando desconocen detalles importantes de las estrategias de sus rivales, como el tamaño de las posiciones objetivo o los modelos de impacto de mercado. Amplía…
Este estudio modela el declive del alfa de los factores como hiperbólico, deriva esa forma de un modelo de equilibrio basado en la teoría de juegos y la compara con alternativas lineales y exponenciales. Las pruebas utilizan ocho factores de Fama–French de…
El documento presenta un modelo de volatilidad local en tiempo continuo con coeficientes de deriva y volatilidad constantes por tramos. Un umbral de precio cambia la dinámica entre regímenes, lo que permite al modelo representar tanto los efectos de…
Esta revisión estudia el tiempo que tarda una partícula atrapada armónicamente en salir por primera vez de una región definida, y modela su movimiento mediante procesos de Ornstein–Uhlenbeck uni o multidimensionales. Expone cómo las ecuaciones de Langevin y…
Este trabajo presenta un modelo estocástico generalizado para variables financieras que tienden a revertir hacia un nivel histórico de referencia. Combina dos tipos de ruido de proceso de Wiener: un componente multiplicativo modulado por el comportamiento…
El artículo examina si es posible predecir la volatilidad implícita de Bitcoin en un horizonte de cinco minutos a partir del comportamiento reciente del mercado y de datos alternativos. El modelo utiliza precios rezagados del índice de Bitcoin y movimientos…
FedSight AI utiliza agentes de modelos de lenguaje grandes para simular las deliberaciones del Comité Federal de Mercado Abierto y predecir decisiones sobre el tipo objetivo de los fondos federales. Cada agente revisa indicadores económicos estructurados y…
Este artículo desarrolla una explicación teórica de la predictibilidad de los precios de las acciones basada en inversores con creencias distintas. En un modelo de horizonte finito, algunos inversores reciben información ruidosa sobre el valor fundamental de…
Este artículo presenta un método numérico para simular procesos de raíz cuadrada preservando su no negatividad. El paso central consiste en simular primero el proceso integrado y utilizar esa cantidad para construir un esquema para el proceso en sí. El…
El documento presenta un método de optimización para identificar arbitrajes estadísticos que pueden incluir más de dos activos. Plantea la tarea como la búsqueda de una cartera con alta volatilidad cuyo precio se mantenga dentro de una banda especificada y…
El documento pone a prueba explicaciones de la ley de raíz cuadrada del impacto de mercado, que describe cómo crece el impacto según el tamaño de la metaorden respecto al volumen negociado. Compara tres predicciones propuestas con los resultados de un modelo…
Este artículo diseña una tontina protegida para el cónyuge como fuente de ingresos de jubilación para el hogar. El primer fallecimiento cambia la situación del hogar sin provocar una transferencia del fondo común; la cuenta permanece vinculada al contrato y…
Este estudio aplica geometría fractal y análisis estadístico a la rentabilidad del bitcoin para examinar la persistencia, la predictibilidad y la estructura del mercado. Compara nueve criptomonedas, que en conjunto representan casi tres cuartas partes de la…
Este artículo modeliza los precios de las criptomonedas como trayectorias en un campo de potencial no lineal cambiante. Combina inferencia bayesiana con procesos gaussianos para estimar el campo a partir de precios históricos y utiliza los atractores y…