Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Esta actualización analiza si una sequía grave en el Medio Oeste de US podría precipitar una crisis de precios de los alimentos. Se basa en un análisis cuantitativo anterior de los precios de los alimentos, que atribuye su dinámica tanto a la conversión de…
Este marco relaciona el objetivo de inversión de un fondo con fecha objetivo con variables de diseño de pensiones, como las tasas de aportación, los años trabajados, la edad de jubilación y las metas de tasa de reemplazo. En vez de prescribir únicamente…
Este documento presenta Edgeworth++, un modelo para valorar opciones con vencimientos inferiores a una semana. La motivación es que la volatilidad implícita at-the-money puede oscilar bruscamente entre estos vencimientos cortos, lo que dificulta la…
Este estudio analiza cómo se relacionan el flujo de órdenes y la estructura del libro de órdenes limitadas con la formación de precios a escala mesoscópica, un horizonte motivado por la programación de ejecuciones. Los datos tick a tick se agrupan en…
Este estudio analiza si el flujo de órdenes en el mercado al contado de divisas tiene memoria larga, es decir, si la dependencia de su comportamiento persiste durante periodos prolongados. Examina tres pares de divisas líquidos en una plataforma electrónica…
El artículo cuestiona si combinar señales de tendencia en numerosos horizontes siempre mejora la diversificación. Selecciona dinámicamente las ponderaciones de cada horizonte para cada activo mediante optimización bayesiana y luego aplica modelos gráficos…
El artículo presenta un modelo teórico que relaciona la intensidad del condicionamiento del trading con la volatilidad de los precios de los valores y sus rendimientos. Utiliza distribuciones del volumen de transacciones y de los precios para representar la…
El modelo de regularidad estocástica fraccional amplía el marco de Black–Scholes para representar el comportamiento multifractal de los precios. Utiliza un proceso multifraccional cuya regularidad variable en el tiempo, expresada mediante un exponente de…
El barómetro de enero propone usar la rentabilidad de enero de un índice bursátil para orientar la exposición durante los once meses restantes. Un enero positivo indica mantener acciones; uno negativo, pasar a letras del Tesoro. El documento también describe…
El documento describe el efecto Halloween, un patrón estacional de sincronización bursátil en el que históricamente las rentabilidades han sido mayores de noviembre a abril que de mayo a octubre. La regla básica consiste en mantener acciones globales durante…
El modelo FED compara la rentabilidad por beneficios agregada de la renta variable con la rentabilidad de los bonos públicos a largo plazo. Esta estrategia estima la rentabilidad excedente del mercado bursátil para el mes siguiente mediante una regresión…
El documento describe una estrategia mensual de reversión en renta variable que condiciona las rentabilidades recientes a una puntuación de fortaleza fundamental, o FSCORE. La puntuación suma nueve señales de estados financieros sobre rentabilidad,…
El documento describe una estrategia de pares de trading con 22 ETF de distintos países. Normaliza series de rentabilidad total que incluyen dividendos y selecciona los cinco pares con la menor distancia de precios acumulada durante un período de formación…
El documento explica cómo ajustar datos históricos de acciones para que los precios y el volumen de negociación sean comparables antes y después de un desdoblamiento de acciones. En un desdoblamiento de acciones, la respuesta aceptada divide los precios…
El artículo introduce la macroeconomía mediante la producción nacional, el desempleo, la inflación, los tipos de interés y las políticas públicas. Explica tres métodos para calcular GDP, distingue entre GDP nominal y ajustado por inflación, y describe las…
Esta lección introductoria explica cómo los gráficos habituales pueden ayudar a quienes investigan a examinar datos financieros y detectar posibles estructuras o problemas en los datos. Con los precios diarios de dos acciones de US como ejemplo, muestra…
Una publicación en un foro informa de un problema numérico al calcular la volatilidad implícita de opciones put de diciembre muy fuera del dinero sobre un ETF de ChiNext. El autor dice que el problema surgió al usar un módulo de valoración de opciones sobre…
Este indicador calcula estadísticas móviles de rentabilidad y riesgo para un instrumento negociado y compara los rendimientos con un índice de referencia de renta variable seleccionable. Las entradas controlan el índice de referencia, la longitud del periodo…
Este cuaderno presenta un flujo para supervisar un modelo de trading desplegado, usando predicciones de reserva como sustituto offline de los datos en vivo. Valida el panel de variables recibido antes de calcular el drift y luego compara ventanas de…
Este cuaderno presenta GReaT, un método para generar tablas financieras sintéticas con un modelo de lenguaje. Convierte cada fila en texto, ajusta un modelo basado en GPT con variables de ETF y analiza el texto generado para recuperar columnas numéricas y…
Este cuaderno explica cómo construir variables basadas en modelos para un panel de acciones de US sin permitir que observaciones futuras influyan en los valores históricos. Su método central es un calendario de estimación: los modelos usan un periodo inicial…
Esta publicación en chino describe un filtro de acciones de empresas del sector del metaverso. Selecciona acciones con una ratio de volumen superior a 1.5 e inferior a 6, al menos cinco medias móviles superpuestas y una capitalización bursátil inferior a 50…
Este breve fragmento plantea cómo puede saber un trader si una estrategia tiene una ventaja. Primero apunta a establecer expectativas razonables para la distribución de ganancias y pérdidas y, después, a evaluar los resultados una vez iniciado el trading.…
Este artículo presenta herramientas estadísticas para evaluar si una serie de precios revierte a la media, sigue un paseo aleatorio o muestra una tendencia. Explica la prueba aumentada de Dickey-Fuller como una prueba de raíz unitaria: la hipótesis nula…