خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
1,290 سند
این یادداشت پایداری فرایندهای هاوکس و تعمیم‌های غیرخطی آن‌ها را بررسی می‌کند. استدلال‌های رایج پایداری اغلب شدت میانگین متناهی و ثابت را فرض می‌کنند و در نتیجه، لازم می‌دانند نسبت درون‌زایی کل کمتر از یک باشد. مقاله این شرط را برای فرایندهای هاوکس درجه دوم…
این پژوهش گردش‌کاری برای به‌کارگیری شبکه‌های عصبی بازگشتی در پیش‌بینی قیمت رمزارز و توسعه استراتژی معاملاتی شرح می‌دهد. انگیزه روش، نوسان‌پذیری بازار و توانایی مدل‌های بازگشتی در بازنمایی الگوهای داده‌های سری زمانی است. فرایند توصیف‌شده شامل گردآوری و…
این پژوهش معاملات جفتی را به‌صورت مسئله بهینه‌سازی سبد برای لگاریتم قیمت دو سهم هم‌انباشت صورت‌بندی می‌کند. مدل کنترل تصادفی تکین، زمان معامله و تعداد سهام تعدیل‌شده را به‌طور مشترک تعیین می‌کند و هزینه‌های متناسب تراکنش را نیز در نظر می‌گیرد. تابع ارزش…
این مقاله استراتژی بهینه برترام را برای یک جفت دارایی هم‌انباشت بررسی می‌کند که اختلاف قیمت آن‌ها از فرایند اورنشتاین-اولنبک پیروی می‌کند. هدف پایه، بیشینه‌سازی سود موردانتظار به‌ازای هر واحد زمان است. نویسندگان چارچوب را با مقیدکردن نوسان سود به‌ازای هر…
این مقاله تعادل‌های تسهیم ریسک را هنگامی تحلیل می‌کند که عامل‌ها با هزینه‌های محدب برای نرخ معاملات روبه‌رو هستند. در مدلی با افق نامتناهی، پویایی خطی حالت و نوسان برون‌زا، بازده‌های تعادلی پیرامون مقادیر بدون اصطکاک خود تغییر می‌کنند. با هزینه‌های درجه دوم،…
این مقاله معاملات الگوریتمی میان عامل‌های ناهمگنی را مدل‌سازی می‌کند که نمی‌توانند حالت‌های نهفته بازار را مستقیماً مشاهده کنند. عامل‌ها این حالت‌ها را با فیلترکردن برآورد می‌کنند و برای اجرای بهینه یا آربیتراژ آماری معامله می‌کنند. اقدامات آن‌ها هم اثر…
این مقاله می‌پرسد آیا می‌توان تراکنش‌های رمزارزی را میان دفترکل‌های بلاک‌چین جداگانه به هم پیوند داد؛ موضوعی که مطالعه ردیابی فعالیت درون یک رمزارز را گسترش می‌دهد. تمرکز آن بر خدمات مبادله‌ای است که یک رمزارز را به رمزارزی دیگر تبدیل می‌کنند و می‌توانند…
این سند پیش‌بینی شبکه عصبی را زمانی بررسی می‌کند که رابطه میان ورودی‌ها و بازده‌ها در طول زمان تغییر می‌کند. توقف زودهنگام برخط را پیشنهاد می‌دهد؛ روشی برای آموزش که قرار است به مدل کمک کند تابعی در حال تحول را دنبال کند، بی‌آنکه از پیش بداند آن تابع چگونه…
این پژوهش با استفاده از مجموعه‌داده‌ای شامل همه تراکنش‌های میان بانک‌های مشارکت‌کننده، نحوه معامله بانک‌ها در بازار پول ایتالیا را بررسی می‌کند. استراتژی‌های معاملاتی بانک‌ها را نمایش می‌دهد و با روش فوریه ماتریس واریانس-کوواریانس آن‌ها را محاسبه می‌کند تا…
این یادداشت بررسی می‌کند که چرا می‌توان نرخ‌های فوروارد حسابی را با میانگین‌های وزنی نرخ‌های فوروارد شبانه تقریب زد. رابطه‌ای ارائه می‌کند که در آن هر نرخ فوروارد شبانه با یک عامل حسابی وابسته به مدل تعدیل می‌شود. چون این عوامل در برخی شرایط بازار می‌توانند…
این پژوهش از تجزیه تانسور نامنفی (NTF) برای شناسایی الگوهای فعالیت معاملاتی در چند مقیاس زمانی در بازارهای مالی آنلاین استفاده می‌کند. ابتدا روش را با داده‌های مصنوعی نشان می‌دهد و سپس آن را بر تراکنش‌های بین‌بانکی بازار آنلاین e-MID ایتالیا اعمال می‌کند.…
این پژوهش شکل‌گیری قیمت را در حراج فراخوان استاندارد مدل‌سازی می‌کند؛ سفارش‌های خرید و فروش را نمونه‌هایی تصادفی از توزیع‌های ارزش‌گذاری در نظر می‌گیرد. شرط تعادل، توزیع قیمت تسویه و حجم معامله‌شده را به دست می‌دهد. حجم سفارش‌های خرید و فروش پارامترهایی…
این مقاله سرمایه‌گذاری و مصرف بهینه را در بازاری ناکامل بررسی می‌کند که در آن ترجیحات با g-انتظارات غیرخطی بیان می‌شوند. استراتژی‌های معاملاتی تابع محدودیت‌های عمومی‌اند؛ بنابراین انتخاب‌های سرمایه‌گذار باید هم محدودیت‌ها را رعایت کنند و هم مطلوبیت را بیشینه…
این سند مدلی ارائه می‌کند که نشان می‌دهد ویژگی‌های شرکت چگونه می‌توانند در تعادل، بازده دارایی‌ها را شکل دهند. فرض مدل این است که تقاضای سرمایه‌گذاران به‌طور جداگانه به ویژگی‌های شرکت و لگاریتم قیمت دارایی‌ها وابسته است، درحالی‌که عرضه دارایی برون‌زا است و…
این سند بررسی می‌کند که آیا روندهای فعلی بازار می‌توانند به پیش‌بینی نوسان و همبستگی‌های آینده کمک کنند یا نه. پیشنهاد می‌کند قدرت روند به‌عنوان ورودی پیش‌بینی ریسک استفاده شود و بدین‌ترتیب کارهای پیشینِ مرتبط‌کننده قدرت روند با بازده مورد انتظار گسترش یابد.…
این مطالعه راهبردی را در چارچوب Black–Scholes تحلیل می‌کند که با نرخ بدون ریسک وام می‌گیرد و تا رسیدن قیمت به مانعی قطعی، موقعیت خرید سهام را نگه می‌دارد. برای امید ریاضی، واریانس و احتمال زیان سودهای تجمعی تنزیل‌شده، عبارت‌های تحلیلی استخراج می‌کند. این…
این مقاله ویژگی‌های آماری بازده بیت‌کوین را بررسی می‌کند، پویایی آن را با ارزهای متعارف مقایسه می‌کند و رفتار را در مقیاس‌های زمانی مختلف می‌سنجد. نمونه تجربی آن شامل داده‌های تراکنش یک پلتفرم بیت‌کوین در دوره مورد مطالعه است. برای سنجش وابستگی بلندمدت،…
این مقاله چارچوبی کلی برای استخراج راهبرد معاملاتی بهینه از یک نماگر تاریخی ارائه می‌کند. یک راهبرد را با هدف بیشینه‌کردن بازده مورد انتظار و راهبردی جداگانه را با هدف بیشینه‌کردن نسبت اطلاعات می‌سازد. راهبرد بهینه از نظر بازده مورد انتظار را می‌توان…
این مقاله روشی برای مدل‌سازی سری‌های زمانی پرنوسان با استفاده از تبدیل‌های v ارائه می‌کند؛ تبدیل‌هایی که چندک‌های توزیع حاشیه‌ای یک سری ایستا را به چندک‌های یک نمایه قابل‌پیش‌بینی از نوسان پیوند می‌دهند. بیان این تبدیل‌ها به شکل کوپولا به مدل اجازه می‌دهد…
این مطالعه معیار فاصله‌ای برای گزینش جفت سهام پیشنهاد می‌کند که روابط پیشرو و پسرو میان دو سهم را در نظر می‌گیرد. نقطه شروع آن این مشاهده است که اوراق بهادار همبسته ممکن است هم‌زمان حرکت نکنند: یکی می‌تواند معمولاً پیش از دیگری واکنش نشان دهد. معیارهای پیشین…
این مقاله TenSeg را معرفی می‌کند؛ روشی برای تشخیص تغییرات ساختاری در گذر زمان و در چندین شبکه تراکنشی مرتبط. این روش به چالشی در تحلیل تقلب و دست‌کاری بازار می‌پردازد: فعالیت ممکن است چندین پلتفرم ارز دیجیتال را دربرگیرد، بنابراین شناسایی تغییر با بررسی تنها…
این مقاله نسبتی از قیمت به مطلوبیت معرفی می‌کند که برای مقایسه قیمت بازار بیت‌کوین با سنجه‌ای مبتنی بر بلاک‌چین از مطلوبیت بنیادی در نظر گرفته شده است. نویسندگان این سنجه را با استفاده از نظریه پولی و ساختار حسابداری UTXO بیت‌کوین استخراج می‌کنند و سپس آن را…
این مطالعه نظری مدل معامله نهانی کایل در زمان پیوسته را تغییر می‌دهد و به بازارساز اجازه می‌دهد به‌جای ایفای نقش امانت‌دار، در پی کسب سود باشد. بازارساز قدرت بازاری دارد و از اطلاعات جریان سفارش برای تعیین قیمت به نفع خود استفاده می‌کند. تعادل حاصل، امکان…
این مطالعه با استفاده از جریان سفارش ناشناس سهام اپل می‌آزماید که آیا اثر بازار از قانون ریشه دوم پیروی می‌کند یا نه. فرادستورات را از رویدادهای Nasdaq TotalView-ITCH طی 178 روز معاملاتی بازسازی می‌کند، سپس اثر را نسبت به نوسان روزانه و حجم معامله برآورد…