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Esta análise pergunta se leituras extremas de um índice de sentimento cripto coincidem com spreads estimados mais amplos nas operações com Bitcoin. Ela usa observações diárias de BTC/USDT de fevereiro de 2018 a janeiro de 2026, representando o spread por um…
O documento revisita a relação entre sete índices financeiros empresariais frequentemente estudados e os retornos das ações. Ele aplica análise topológica de dados, especificamente o algoritmo Ball Mapper, para representar observações no espaço dos índices…
Este estudo examina se a pandemia de COVID-19 afetou a eficiência de mercado nos mercados de ações e criptomoedas. Analisa retornos de preços, retornos absolutos e incrementos de volatilidade usando expoentes de Hurst e avalia a multifractalidade nas séries…
Este estudo compara como três esquemas de pontuação de estratégias moldam o desempenho dos agentes em um mercado de ações com preços determinados externamente. Os esquemas são um jogo de riqueza com pontuação dependente do histórico, um jogo minoritário que…
Este estudo desenvolve um método de Monte Carlo para pairs trading quando o spread segue um processo de Ornstein–Uhlenbeck com reversão à média e impulsionado por saltos. Usa um processo variance gamma, que permite atividade infinita e uma dinâmica de spread…
O documento apresenta um estudo de abordagens híbridas para prever preços spot de eletricidade no mercado EPEC. Os componentes do modelo incluem uma previsão ingênua, análise de Fourier, modelos ARMA e GARCH, um processo de difusão com saltos e reversão à…
Este artigo apresenta um método para estimar os sete parâmetros de uma distribuição Generalized Tempered Stable quando sua densidade de probabilidade não tem uma expressão matemática disponível. Essa limitação torna inadequada a estimação direta por máxima…
O artigo examina se medidas de risco coerente conseguem controlar investidores com responsabilidade limitada ou que buscam risco de cauda excessivo. Introduz a arbitragem estatística específica para uma medida de risco, denominada rho-arbitragem, e argumenta…
Este artigo deriva e prova um limite superior para retornos acumulados em séries de trading e, em seguida, avalia regras convencionais de trading técnico em mercados de ações desenvolvidos e emergentes. A questão central é se essas regras podem gerar…
O artigo modela como arbitradores e traders de varejo interagem nos mercados primário e secundário durante a perda de paridade de stablecoins com garantia fiduciária. Seu jogo dinâmico de campo médio baseado em agentes relaciona fricções de mercado a preços…
Esta pesquisa aborda como os serviços de mistura de Bitcoin ocultam os caminhos dos fundos em transações e endereços. Os autores descrevem métodos para rastrear a atividade de mixers e identificar transações de mistura, endereços de mixers e endereços de…
Este estudo investiga se os extremos dos retornos de criptomoedas variam com a idade e a capitalização de mercado do ativo. Analisa mais de sete mil moedas digitais, estimando o comportamento de lei de potência nas caudas de suas distribuições de retorno ao…
O documento descreve um método para separar séries temporais financeiras em processos que operam em diferentes escalas de tempo. Formula a separação como problemas de autovalores generalizados e usa critérios baseados na variância e na estacionariedade das…
O estudo investiga se os fatores de ações de Fama–French ajudam a explicar os retornos excedentes e as características de risco idiossincrático do Bitcoin. Avalia o poder explicativo dos fatores em diferentes períodos de médias móveis e aplica vários métodos…
O estudo constrói uma rede dinâmica de criptomoedas usando dois tipos de conexão: previsibilidade cruzada de retornos e similaridade tecnológica. Aplica um método dinâmico de agrupamento espectral assistido por covariáveis para estimar comunidades,…
O documento aplica a análise de simetrias de Lie a uma equação de Feynman–Kac associada a um processo clássico de reversão à média geométrica. O processo é apresentado como um modelo para a dinâmica das taxas de juros de curto prazo, e a resposta da oferta a…
Este artigo amplia um modelo de limiar de comportamento coletivo para incluir nós globais, ou seguidores de tendência. Em uma cascata local padrão, um nó é ativado em resposta aos seus vizinhos; nesta extensão, alguns nós também respondem à proporção geral…
Este estudo trata a volatilidade como uma quantidade oculta e variável no tempo, inferida a partir dos preços observados. Modela conjuntamente os retornos dos preços e a volatilidade como um processo de difusão bidimensional e, em seguida, deriva um…
Este artigo avalia métodos de redução de dimensionalidade para estudar a relação entre Bitcoin e Ethereum e prever os retornos do Ethereum. O conjunto de dados usa retornos logarítmicos e covariáveis adicionais. Os autores começam pela correlação de Pearson…
O artigo adapta a arbitragem estatística à publicidade gráfica em tempo real, na qual impressões com eficácia esperada semelhante podem ter preços diferentes em mercados ou estruturas de preços fragmentados. O método conecta campanhas de custo por ação a…
Este estudo examina se os retornos e a volatilidade do Bitcoin variam conforme o dia da semana e em torno de feriados. Aplica um modelo assimétrico de volatilidade estocástica a dados do Bitcoin de janeiro de 2013 a agosto de 2019 e compara os padrões…
O artigo estuda como o agrupamento da volatilidade afeta os preços de indiferença ao risco das opções. Baseia-se em uma estrutura na qual os preços são determinados por medidas dinâmicas convexas de risco representadas por equações diferenciais estocásticas…
O documento compara o impacto de curto prazo nos preços causado pelas negociações de um gestor de ativos com o impacto das negociações do restante do mercado. Usa um modelo de propagador linear para examinar tanto a magnitude do impacto quanto sua evolução…
Este trabalho examina a receita de taxas dos participantes da Lightning Network do Bitcoin, um sistema de pagamentos fora da cadeia que encaminha transações por nós da rede. O foco está nos maiores nós de roteamento, que ajudam a manter a rede, e na…