Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este estudo examina o acompanhamento de tendências em commodities, moedas, índices de ações e títulos ao longo de períodos históricos excepcionalmente longos. Usa séries de futuros disponíveis desde 1960 e séries à vista que remontam a 1800 para commodities…
Este estudo examina como uma família deve investir ao lidar com uma necessidade de precaução cujo momento de ocorrência é aleatório e uma meta de acumulação com prazo fixo. Se tiver condições, a família deve pagar integralmente a despesa imprevista quando…
Este estudo apresenta um componente espacial baseado em grafos para um modelo de grande escala, baseado em agentes, de mercados imobiliários urbanos. Ele representa como características sociais e econômicas — incluindo o medo de ficar de fora, a tendência de…
Esta atualização estende até janeiro de 2012 um modelo quantitativo de preços de alimentos sem alterar sua estrutura. O modelo original foi ajustado ao índice de preços de alimentos da FAO de janeiro de 2004 a março de 2011. Ele inclui acompanhamento de…
Este artigo apresenta um modelo para prever a volatilidade realizada nos mercados acionários globais. Representa os mercados como uma rede dinâmica, usando um índice de transbordamento de volatilidade para descrever como choques em um mercado podem se…
Este estudo avalia o mecanismo de leilão duplo contínuo examinando distribuições de tempos de espera em um mercado de ações simulado. Um modelo baseado em agentes gera ordens e interações plausíveis por meio do livro de ofertas. Os pesquisadores variam o…
Este documento descreve um modelo em tempo contínuo de um único ativo negociado por agentes heterogêneos. Sua dinâmica de segunda ordem representa atrasos entre decisões de investimento e negociações. O modelo inclui reversão à média baseada em valor,…
Este artigo propõe um estudo prospectivo da descoberta de preços na Kalshi em torno do momento em que um contrato se torna decidível pela primeira vez segundo suas regras. Distingue os mercados ainda disponíveis para negociação após esse momento daqueles que…
O documento apresenta o impacto nos preços, explica como pesquisas recentes o medem e modelam e questiona a ideia intuitiva de que as operações movem os preços por um mecanismo simples e direto. Destaca evidências empíricas de forte correlação entre fluxo de…
Este estudo usa o expoente de Hurst para classificar uma série temporal como tendencial ou de reversão à média e, então, selecionar uma estratégia adequada a esse comportamento. O momentum é associado a condições de tendência, enquanto a reversão à média é…
Este estudo formula o trading especulativo como um problema sequencial de parada ótima, escolhendo momentos de entrada e saída sob funções de utilidade e processos de preços gerais. Primeiro, relaxa o problema de parada ao representar eventos de entrada e…
Este documento apresenta soluções explícitas para uma classe de equações diferenciais estocásticas retrógradas lineares conduzidas por processos de Volterra gaussianos. Entre os processos discutidos estão o movimento browniano multifracionário e os processos…
O documento apresenta uma solução exata para uma estratégia simples de seguir tendências e descreve a distribuição resultante do lucro por trade. Em vez de tratar os resultados como simétricos, o modelo produz uma distribuição assimétrica, semelhante à de…
Este artigo apresenta processos de Hawkes compostos e compostos com mudança de regime como modelos para a dinâmica de preços em livros de ofertas limitadas. Os processos de Hawkes representam chegadas de eventos cujas taxas podem depender de eventos…
Este documento descreve uma extensão do jogo da minoria em que o mercado recompensa estratégias contrárias quando está longe da eficiência e estratégias seguidoras de tendência quando está perto dela. O modelo relaciona o sucesso relativo de cada estilo de…
Este artigo incorpora ao problema de otimização as informações usadas na escolha de carteiras média-variância. Argumenta que a análise padrão de carteiras pode ser distorcida pela inclusão de variáveis indisponíveis no momento da decisão ou por confundir…
Este artigo desenvolve uma estrutura de monitoramento de transações para detectar lavagem de dinheiro em serviços de dinheiro móvel ruandeses. Aborda o forte desequilíbrio entre classes, os rótulos limitados e atrasados e a capacidade finita de investigação.…
Este estudo pergunta se investidores em criptomoedas negociam de forma diferente dos investidores em ações e usa históricos de preços dos ativos como evidência desses comportamentos. Primeiro, aplica vários modelos de aprendizado de máquina para classificar…
Este artigo estuda dois investidores que escolhem carteiras média-variância enquanto competem por riqueza relativa. Um investidor conhece a dinâmica verdadeira das ações; o outro precisa inferi-la a partir da evolução observada do mercado. As decisões estão…
Esta pesquisa desenvolve uma abordagem de trading de pares de criptomoedas cointegrados, usando cópulas para modelar dependência e identificar erros de precificação relativos. A seleção dos pares combina testes de cointegração lineares e não lineares com uma…
Este estudo analisa um efeito de classificação baixo menos alto em commodities: commodities com preços e classificações mais baixos apresentam retornos subsequentes maiores que as de classificação mais alta. Usando métodos econométricos não paramétricos,…
O documento descreve uma estratégia com ações que, segundo afirma, pode gerar retornos extraordinários para um fundo quantitativo de hedge neutro ao mercado e de porte suficientemente grande. Também apresenta a estratégia como um fator que contribui para o…
MiniFed é uma estrutura para simular reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto com agentes de modelos de linguagem de grande porte. Seu objetivo é representar os participantes da reunião e o processo decisório do comitê, deslocando o foco do estudo…
O artigo desenvolve modelos de volatilidade estocástica que usam os preços de abertura e fechamento junto com as máximas e mínimas observadas em cada período. A motivação é que preços extremos dentro de um período contêm informações sobre volatilidade que os…