Стратегии

HlCashLedBreakoutFollowThrough проверяла гипотезу, что пробои альткоиновых бессрочных контрактов на Hyperliquid продолжатся, если их поддерживают покупатели или продавцы на Binance Spot, о чём свидетельствовали пробой на споте, увеличение доли объёма спота и всплеск объёма на споте. Единственный бэктест на полной истории дал 551 сделок — намного больше прогноза в 150-250 — и убыток 7.18% (коэффициент Шарпа -0.42, средняя сделка -0.218%). Преимущество до затрат было близко к нулю (IC 0.008), а результаты ухудшились после 2024. Аналитик отклонил стратегию при проверке бэктеста, до оптимизации; в тот день это стала третья неудачная конструкция пробоя HL альткоинов на 4H с ведущей ролью спота. Ошибок учёта или данных не обнаружено.

Эта стратегия переносит правило пробоя остатка Oil Money на XOP и USO с неизменными исходными параметрами; после 2 итераций она воспроизвела 144 сделок предварительного исследования. Результат на всей истории был слабым: +21.3%, коэффициент Шарпа 0.139, PF 1.053, просадка 35.4% выше заранее установленного лимита 30%. Вневыборочные данные дали отрицательный результат: коэффициент Шарпа отложенной выборки -0.37, около 27% потеряно за 2025-26, а сигнал IC неотличим от шума. Аналитик отказался от этой операционализации как от premise_falsified, не отвергая исходную версию автора на NOKJPY/Brent.

data_unavailable: не удалось получить одобренный источник с требуемым качеством: N1: аудит качества не пройден после 1 повторных загрузок: покрытие 0.9919 сетки торговых сессий ниже 0.995; вне сетки: 1; покрытие 0.9943 сетки торговых сессий ниже 0.995; дубликаты: 73; пересекающиеся файлы: 2; аудит N1 AAPL.USEQ: проверки {'rows': 487650, 'not_nanoseconds': 0, 'outside_window': 0, 'in_future': 0, 'decreasing': 0, 'duplicates': 0, 'ts_event_ne_init': 0, 'off_grid': 0, 'non_positive': 0, 'ohlc_inconsistent': 0, 'negative_volume': 0, 'precision_mismatch_files': 0, 'overlapping_files': 0, 'session_days': 1255, 'expected_bars': 487650, 'present_bars': 487650, 'missing_bars': 0, 'missing_with_evidence': 0, 'coverage': 1.0, 'scale': {'checked': 63, 'median_rel_diff': 0.000151, 'max_rel_diff': np.float64(0.001446)}}; аудит N1 MSFT.USEQ: проверки {'rows': 487650, 'not_nanoseconds': 0, 'outside_window': 0, 'in_future': 0, 'decreasing': 0, 'duplicates': 0, 'ts_event_ne_init': 0, 'off_grid': 0, 'non_positive': 0, 'ohlc_inconsistent': 0, 'negative_volume': 0, 'precision_mismatch_files': 0, 'overlapping_files': 0, 'session_days': 1255, 'expected_bars': 487650, 'present_bars': 487650, 'missing_bars': 0, 'missing_with_evidence': 0, 'coverage': 1.0, 'scale': {'checked': 63, 'median_rel_diff': 0.000105, 'max_rel_diff': np.float64(0.000621)}}; аудит N1 AMZN.USEQ: проверки {'rows': 487338, 'not_nanoseconds': 0, 'outside_window': 0, 'in_future': 0, 'decreasing': 0, 'duplicates': 0, 'ts_event_ne_init': 0, 'off_grid': 0, 'non_positive': 0, 'ohlc_inconsistent': 0, 'negative_volume': 0, 'precision_mismatch_files': 0, 'overlapping_files': 0, 'session_days': 1255, 'expected_bars': 487650, 'present_bars': 487338, 'missing_bars': 312, 'missing_with_evidence': 312, 'coverage': 0.99936, 'scale': {'checked': 63, 'median_rel_diff': 0.000166, 'max_rel_diff': np.float64(0.003014)}}; аудит N1 GOOGL.USEQ: проверки {'rows': 483688, 'not_nanoseconds': 0, 'outside_window': 0, 'in_future': 0, 'decreasing': 0, 'duplicates': 0, 'ts_event_

В этом запуске правила TurtleRules FengkieJ без изменений перенесены на дневные бары AVAX Hyperliquid, а в итерации 2 плечо снижено с 5x до 1x, чтобы уложиться в лимиты риска. Бэктест принёс прибыль за вычетом издержек (+227.8%, коэффициент Шарпа 0.86, 85 сделок, средняя доходность сделки 1.33%) и значительно опередил стратегию «купи и держи» AVAX, поэтому прошёл проверку бэктеста и перешёл к оптимизации. Однако просадка достигла 36.27% при заранее зарегистрированном лимите 30%, портфель оставался в просадке более 1,000 дней, на 2023 пришлось 75% прибыли, а результат на выборке для проверки оказался неубедительным. Проверка риска отклонила запросы на исключения, итерация 4 в точности совпала с итерацией 3, и аналитик отказался от стратегии после 4 итераций.

После трёх итераций исправление ликвидации стратегии SPY проверено: все 77 сделок закрылись в дату входа, незакрытых позиций в конце не осталось. Стратегия пересечения квантилей с фиксированными коэффициентами принесла -5.71064% при коэффициенте Шарпа -11.3159 и оставалась убыточной даже до учёта смоделированного воздействия и стоимости займа. Проверка бэктеста рекомендовала отказаться от неё из-за отрицательного математического ожидания; настраиваемых параметров и подтверждённого дефекта кода, оправдывающих дальнейшую работу, нет. До оптимизации и последующих проверок дело не дошло; результат относится к перенесённым коэффициентам на доступной истории 2026, а не к ежегодно перекалибруемой стратегии авторов исходной работы.

CneqDirectionalVarianceAmountFilter реализовал гипотезу тайминга на трёх акциях A-share с пересечением вверх нуля направленной дисперсии и приблизительным фильтром торгового оборота. После одной итерации бэктест зафиксировал 100 закрытых сделок, общую доходность +0.34988% и коэффициент Шарпа 0.0295, тогда как средняя доходность сделки составила -0.01647%. Проверка бэктеста остановила работу до оптимизации, поскольку базовый вариант не достиг порога +0.15% на сделку даже при нулевых учтённых комиссиях. Отклонена эта операционализация, а не исходная стратегия Guosen Securities, формула которой недоступна.

Эта стратегия сменила направление с переноса funding на опционы. Она продавала недельные стрэддлы BTC ATM с фильтром завышенной волатильности IV на Deribit и сохраняла нейтральную по дельте позицию с помощью ежедневного хеджирования бессрочным контрактом Binance, стремясь получить тету сверх затрат на реализованную гамму. За 4 итераций были исправлены ошибка в единицах опционной премии и конфликт имён классов, но стратегия так и не прошла проверку уровня 3. Разрешение исторической недельной цепочки создало 687 типов баров и около 1.65 млн баров, которые песочница с лимитом 1800с не могла загрузить вовремя. Поэтому запуск прекратили до бэктеста, оптимизации и проверки аналитиком.

AvaxSpotHedgedHyperliquidCarry хеджировала длинную позицию на споте Binance AVAX короткой позицией по бессрочному контракту Hyperliquid AVAX, чтобы получать устойчивое положительное финансирование. При проверке бэктеста она получила вердикт «оптимизировать»: хеджированные циклы работали по замыслу, финансирование зачислялось, а средняя доходность сделки 0.515% превышала порог комиссий, хотя коэффициент Шарпа 0.18 был основан лишь на 14 корзинах. После одной итерации и оптимизации аналитик обнаружил, что доход от переноса угас. 2024 обеспечил всю прибыль, 2025 принёс чистый убыток, а в 2026 сделок не было. От стратегии отказались из-за строгого порога положительных лет (1 из 3); аналитик указал, что причина не в издержках.

Стратегия HyperliquidDownsideFragilitySpread проверяла, продолжают ли альткоины, падающие меньше на распродажах, чем растущие на ралли, показывать лучшие результаты: корзина включала 2 длинных и 2 коротких позиций в AVAX/NEAR/DOT/ATOM бессрочных контрактах с ребалансировкой каждые семь дней. После 3 итераций реализация оказалась корректной: аудиты данных без замечаний, учёт верен, позиции сбалансированы при валовом кредитном плече около 0.40. Однако за примерно 2.5 лет стратегия потеряла 7.7%; коэффициент Шарпа составил -0.45, просадка — 15.8%. При проверке бэктеста от стратегии отказались до оптимизации: средняя доходность сделки составила -0.402% при пороге +0.15%, а сигнал IC был практически нулевым. Отказ касается только этой версии с четырьмя активами, удержанием семь дней и стопом корзины 1%, но не эффектов беты к падению в целом.

В стратегии HyperliquidMonthlyBetaNeutralBasket проверялась гипотеза о ставке против беты криптовалют с использованием синхронизированных четырёхчасовых баров и сбалансированных по бете длинных и коротких корзин. В двух итерациях базовый вариант показал доходность 0.17967% и коэффициент Шарпа 0.0789 на шести корзинах; проверка бэктеста рекомендовала оптимизацию. Итоговые параметры аналитика дали более слабые результаты: доходность 0.0275%, коэффициент Шарпа 0.0170, средняя чистая доходность позиции -0.83135%; влияние затрат поглотило 89.85% валовой прибыли. Стратегию оставили из-за измеренной экономики до проверки рисков; неопределённый результат на отложенной выборке не трактовался как статистическое опровержение общей гипотезы.

За семь итераций стратегия проверяла отложенное продолжение движения после восходящих шоков в длинном спотовом портфеле из десяти монет. Базовый вариант дал доходность 180.63% и коэффициент Шарпа 0.970 по 597 сделкам и получил вердикт «оптимизировать» при проверке бэктеста. По отчёту аналитика, итоговый коэффициент Шарпа вырос лишь умеренно, до 1.000; просадки за всю историю и на защищённой контрольной выборке всё ещё превышали зарегистрированный лимит 25%. Стратегию закрыли из-за нарушений лимита риска и недостаточного участия прибыльных лет; комиссии и неубедительная значимость не были решающими причинами.

После трёх итераций стратегия RingoArMomentumLtcHyperliquid проверила фиксированные правила 14-дневного AR лонга/шорта на LTC, используя изменившиеся дневные цены закрытия для принятия решений. Её 117 закрытых сделок принесли -12.58%; коэффициент Шарпа составил -0.057, максимальная просадка — 31.13%. При проверке бэктеста от стратегии отказались из-за отрицательного математического ожидания; параметров, разрешённых для оптимизации, не было. Этот результат опровергает оценённую адаптацию с решениями по дневным ценам закрытия; запрошенный вариант, где решения запускаются торговыми событиями, и эталонная демонстрация Ringo не тестировались.

После одной итерации стратегия реализовала дневные правила канала ATR из источника с параметрами по умолчанию для ETH и LTC и размером позиции относительно капитала. Бэктест на всей истории дал 253 закрытых позиций, доходность -7.70%, коэффициент Шарпа -0.12 и максимальную просадку 25.50%. По итогам проверки бэктеста от стратегии отказались из-за отрицательного математического ожидания и превышения лимита просадки; фиксированные параметры не оставляли пространства для оптимизации. До последующего анализа и проверки рисков дело не дошло.

После двух итераций HummingbotBollinGridWld проверил стратегию на отскок от полос Боллинджера с мейкерскими сетками на свечах 3 минут для WLDUSDT. Бэктест зафиксировал 886 закрытых позиций, доходность -100% и коэффициент Шарпа -11.91. Проверка бэктеста привела к отказу от неё до оптимизации из-за отрицательного матожидания; отдельно были отмечены опасения по точности исполнения. Вывод относится к этому переносу на платформу и его размеру позиции, а не к исходному контроллеру с номиналом $100.

В этом запуске пробой каналов Дончиана Turtle по двум системам ChaoZhang перенесён с FMZ на DOGEUSDT.OKX с внутренней агрегацией свечей 3H и сохранением настроек и констант источника по умолчанию. За 2 итераций бэктест всей истории показал +166% по 843 сделкам, но коэффициент Шарпа составил лишь 0.55, средняя доходность сделки — 0.145% (ниже минимума 0.15%), просадка — 88%; пять аномальных сделок обеспечили всю прибыль. Аналитик отказался от стратегии на проверке бэктеста до оптимизации: после издержек преимущества нет, а структурную просадку нельзя устранить настройками. Отказ относится только к конфигурации DOGE/OKX 3H; конфигурация автора BTC и пробои Turtle в целом не проверялись.

HyperliquidFrozenAnchorBubblePuncture стремилась заработать на обвалах пузырей альткоинов, открывая короткие позиции по AVAX, NEAR и INJ после подтверждённого разворота выше замороженного ценового ориентира. Первый бэктест выглядел многообещающе: чистая доходность +4.44% за 42 коротких сделок, средняя доходность сделки 1.82% и фактор прибыли 1.56; поэтому проверка бэктеста одобрила оптимизацию, несмотря на малую выборку и доверительный интервал коэффициента Шарпа, включавший ноль. Позже аналитик обнаружил, что почти вся прибыль пришлась на поздний эпизод 2024, что 2025-2026 дали около $0 чистой прибыли за 26 сделок, а коэффициент Шарпа на отложенной выборке был отрицательным (-1.38). Оператор завершил запуск после одной итерации, признав отсутствие преимущества; аналитик счёл расширение набора активов лучшим путём к новым данным.

На основе описания Multifunctional Arbitrage System от makebit эта гипотеза проверяла, сходятся ли устойчивые разрывы цен бессрочных контрактов XRP между Hyperliquid и OKX; хеджированная корзина длинной позиции на дешёвой площадке и короткой на дорогой открывалась только при благоприятном ожидаемом финансировании. Разработчик написал XrpHlOkxFundingAlignedSpreadConvergence с порогами входа, выхода и стопа по спреду, фильтром ставок финансирования и проверкой актуальности данных. После 3 итераций стратегия всё ещё не проходила проверку: бэктест в песочнице не открыл сделок за 5,923 баров по 4 часов и сообщил: «Сделки не созданы». Запуск прервали в цикле проверки; метрики бэктеста, оптимизация и заключение аналитика не были получены.

Стратегия пыталась ежедневно отбирать альткоины с отрицательным моментумом, формировать лонг-корзину с равными весами и хеджировать её шортом Bitcoin с постоянным долларовым номиналом. Зафиксирована одна итерация; метрики бэктеста и результаты оптимизации не предоставлены. Оператор отказался от запуска, поскольку остановленный спотовый рынок DENTUSDT не позволил завершить фиксированную корзину из 12 монет; гипотеза при этом не оценивалась.

Стратегия стремилась извлекать выгоду из направленных импульсов, покупая один колл SOL Binance без усреднения убыточной позиции. После трёх итераций результаты эффективности бэктеста отсутствовали. Оператор отказался от запуска, поскольку по истекающему контракту не хватало часовой истории, а цена исполнения не соответствовала тезису об опционе около цены исполнения; до оптимизации и последующих проверок дело не дошло.