Стратегии

MyquantRsiStockDaily прошла одну итерацию портирования дневных правил RSI с длинными позициями на AAPL и расчётом размера позиции от капитала. Бэктест дал 92 закрытых сделок, доходность -20.21%, коэффициент Шарпа -0.088 и максимальную просадку 49.62%. Проверка бэктеста завершилась отказом от зафиксированной конфигурации: средняя чистая доходность сделки составила -1.270%, что ниже минимального порога проверки +0.05% USEQ; оснований для оптимизации не было. Последующие проверки не проводились; соответствие INI закреплённой ревизии не подтверждено.

Стратегия перенесла правила лимитных ордеров kalvey16 по предыдущему VWAP на торговлю ETH OKX на пятиминутных свечах с адаптированным размером позиции. После одной итерации полный исторический тест дал 1,712 закрытых сделок, доходность -43.04% и коэффициент Шарпа -1.57. Проверка бэктеста завершилась отказом от стратегии из-за отрицательного матожидания, в том числе с учётом убытков до издержек исполнения; обоснованного пути оптимизации не найдено, поскольку все параметры были зафиксированы. До оптимизации, анализа после оптимизации и проверки рисков дело не дошло.

В стратегии SolDailyVolumeSurgeOnPullbackAccumulationLong проверялась гипотеза: означают ли дни роста с высоким объёмом во время откатов SOL накопление информированными участниками, которое стоит покупать. После исправления ошибки логики выхода в предыдущей итерации полный бэктест за 6 лет дал 45 сделок, доходность -24.9%, фактор прибыли 0.86 и среднюю доходность на сделку 0.025%; просадка 61% была сосредоточена в периоды высокой волатильности. Аналитик отказался от стратегии на этапе проверки бэктеста из-за отрицательного математического ожидания, не вызванного комиссиями, и счёл поиск порогов необоснованным при таком малом числе сделок. Отклонение относится только к этому конкретному правилу для дневных данных SOL, а не к сигналам объёма на откатах в целом.

В этом запуске AwesomeMacd из Freqtrade без изменений перенесена на спотовый рынок NEARUSDT со свечами 1h — это проверка воспроизведения, а не прогноз преимущества. Бэктест за 6 лет показывает, что перенос следует правилам исходной стратегии, но сигнал не содержал информации: средний результат 462 сделок составил 0.093% на сделку, фактор прибыли — 0.923, коэффициент Шарпа — -0.59, а моделируемое воздействие на цену обнулило счёт в декабре 2022. Проверяющий бэктеста остановил запуск после одной итерации, поскольку результат оказался ниже порога комиссий спотового рынка и был убыточным ещё до учёта воздействия на цену; поэтому оптимизация и последующие этапы не проводились. Проверяющий также отметил неподтверждённую проблему движка для проверки: сделки продолжали открываться после того, как кривая капитала достигла нуля.

Эта стратегия точно переносит обучающую стратегию на пересечении TCI с квартальных фьючерсов BTC/USD на бессрочные контракты DOT в Hyperliquid; все параметры зафиксированы. Первоначальный бэктест показал +18% против примерно 92% потерь при стратегии «купить и держать» для DOT, а экономика сделок была устойчивой; после проверки бэктеста стратегия перешла к фиксированной walk-forward-оценке. Ни в одном из 6 окон оценка не дала кандидата, допустимого по риску: просадка превысила лимит 15%. Результат на отложенной выборке также был неблагоприятным (коэффициент Шарпа -1.05 при 47 сделках), поэтому аналитик отказался от стратегии после одной итерации: сигнал не содержал информации, результаты зависели от одного года, а собственный лимит риска был нарушен.

В двух итерациях InverseReactionHyperliquidBasket реализовала контртрендовую торговлю на изолированных шоках по трём бессрочным контрактам Hyperliquid. Бэктест дал 1,468 закрытых позиций, но принёс убыток 72.86%; убытки до учёта издержек усугубились комиссиями и модельным воздействием на цену. По итогам проверки бэктеста от стратегии отказались из-за отрицательного математического ожидания, не переходя к оптимизации и последующим проверкам. Этот отказ относится к данной реализации, а не к исходным формулам индикатора, которые не изучались.

В этом запуске стратегия MACD/CCI Wohlgemuth из Freqtrade перенесена на спотовый рынок LINK со свечами 5 минут и проверен эффективный базовый вариант -48/687 CCI. Бэктест на всей истории охватил 1,224 сделок: доля прибыльных составила 94.69%, однако доходность равна -1.30%, коэффициент Шарпа — -0.045, средняя доходность сделки — -0.0225%. Средний убыток по сделкам с убытком около стоп-лосса -30% составил $798 против средней прибыли $43.63, что подтвердило прежние опасения QA. После одной итерации аналитик отказался от стратегии при проверке бэктеста из-за отрицательного математического ожидания, поэтому оптимизация, анализ и оценка риска не проводились; отказ относится к этому переносу на платформу и не исключает все комбинации параметров CCI.

В этом запуске автомат состояний стратегии следования за трендом Quantiacs WMA/ROCP перенесён на корзину из семи инструментов OKX бессрочных фьючерсов USDT с ежедневной торговлей в лонг и шорт и равными весами. На бэктесте первой итерации корзина потеряла 15.57% примерно за 4.7 лет: 58 сделок, фактор прибыли 0.920, коэффициент Шарпа 0.19 и просадка 64.31%. Движение цены дало лишь небольшую прибыль, а расходы на финансирование превратили результат в убыток. При разборе бэктеста аналитик отказался от стратегии до оптимизации, отметив, что это не опровергает исходную стратегию Quantiacs или все возможные варианты параметров.

После одной итерации стратегия проверила продолжение NEAR с условием funding на Hyperliquid и подтверждением цены через OKX. За 197 закрытых сделок доходность составила -1.979%, коэффициент Шарпа — -0.937, средняя доходность сделки — -0.350%. Убытки пришлись главным образом на 193 коротких позиций, а начисления funding не спасли экономику. По итогам проверки бэктеста рекомендовано отказаться от стратегии до оптимизации: измеренная область жизнеспособных параметров и дефекты реализации, оправдывающие дальнейший поиск, отсутствовали.

За одну итерацию LinkHyperliquidTlsReturnFilter проверила двусторонний прогноз доходности TLS на четырёхчасовых барах LINK. 402 закрытых сделок принесли доходность -3.67% при коэффициенте Шарпа -0.29; диагностика прогноза не выявила информации (IC -0.1115, t=-1.83). По итогам проверки бэктеста от стратегии отказались: её малая валовая прибыльность не покрывала издержки, поэтому до оптимизации и дальнейших проверок дело не дошло. Этот результат опровергает предоставленную операционализацию, а не проверяет более общую концепцию оптимальной динамической стратегии из исходной работы.

Руководитель исследований восстановил пробой канала диапазона Double-LWMA EA из MQL5 для DOT на барах Hyperliquid 4ч, сохранив исходный выход по времени через 8 часов и добавив процентные защитные ордера. Первый бэктест показал убыток 64.0% на 457 сделках (коэффициент Шарпа -3.18, PF 0.56, просадка 64.9%); валовое преимущество на сделку было примерно нулевым, измеримого сигнального эффекта не обнаружено. После одной итерации аналитик проверки бэктеста отказался от стратегии до оптимизации, сославшись на отрицательное матожидание ниже минимальной комиссии 0.15% и убытки во всех годах и режимах. Аналитик также попросил оператора проверить явную несогласованность учёта затрат; на вердикт она не повлияла.

Руководитель исследований адаптировал индикатор Zone Trade от mladen, который окрашивает бары в зависимости от согласия AO и AC, в стратегию входа в длинные и короткие позиции при устойчивом согласии на 4H DOTUSD.HYPERLIQUID, добавив выходы и расчёт размера позиции относительно капитала. Первоначальный бэктест за 982 дней дал 746 сбалансированных длинных и коротких сделок и чистую, согласованную выборку, но привёл к убытку 35.6% при коэффициенте Шарпа -2.72 и просадке 35.8%, значительно превысившей заранее установленный предел 15%. Издержки объясняли лишь около $26.8k из убытка в $35.6k, поэтому до издержек сигнал имел отрицательное ожидание, а IC не отличался от шума. Аналитик отказался от стратегии при проверке бэктеста после одной итерации; оптимизации и последующих этапов не было.

HyperliquidRegimeAnalogAttention адаптировала идею ядерного внимания Momentum Transformer в простую модель для BCH, ETC и FIL бессрочных контрактов Hyperliquid: найти прошлые периоды, похожие на текущий, и спрогнозировать следующие 5 дней по тому, что происходило после них. Модель упрощена и не является обученным вниманием-LSTM из статьи. В первом бэктесте (240 позиций, около 21 месяцев торговой истории после разогрева) она потеряла 12.1%; коэффициент Шарпа составил -1.58, фактор прибыли — 0.68, средняя доходность сделки — -1.05%. Каждый инструмент и каждый режим волатильности принесли убыток. Аналитик отказался от неё при проверке бэктеста, не приступая к оптимизации: IC прогноза составил -0.053 (t=-0.6), то есть прогноз не содержал информации, а комиссии не были причиной убытков. Этот вывод относится только к упрощённой версии на данной корзине из трёх монет, а не к исходной модели из статьи.

FreqtradeAdxSmasNearSpot воспроизвела правила Freqtrade AdxSmas (пересечение SMA3/6 с фильтром ADX, +10% ROI, стоп -25%) на спотовом рынке NEARUSDT с таймфреймом 1h; сделки соответствовали спецификации. Примерно за 6 лет она совершила 745 сделок с фактором прибыли 0.80 и avg_trade_return_pct от -0.467%; до комиссий средняя доходность только по цене на сделку составляла около -0.014%. При проверке бэктеста аналитик отказался от неё из-за отрицательного математического ожидания и отметил, что оптимизация лишь повторила бы полностью зафиксированную конфигурацию; поэтому этапы оптимизации, анализа и оценки риска не проводились. Аналитик также отдельно отметил аномалию учётных данных для проверки движка: ликвидация -100% на денежном счёте 1x, после которой сделки продолжали отражать P&L.

Руководитель исследований превратил идею Benson о квантильной регрессии GARCH в длинно-короткую стратегию для бессрочного контракта BCH на 4-часовых свечах Hyperliquid: сделки открываются при развороте от рассчитанных квантильных границ. После 2 итераций базовый бэктест дал 421 сделок и доходность -25.96% (коэффициент Шарпа -1.76, фактор прибыли 0.759). Издержки перекрыли небольшой валовой перевес, стратегия показала убыток в каждом году и режиме волатильности. Аналитик отказался от неё на проверке бэктеста из-за отрицательного математического ожидания, поэтому оптимизация, оценка риска и переход к следующему этапу не проводились. Аналитик отметил, что это отвергает данную версию, а не методы GARCH-квантильного анализа в целом.

FaithfulXlmSpotAdxMomentum прошёл проверку бэктеста после одной итерации как почасовое воспроизведение XLM на споте с фиксированными параметрами. В 1,228 закрытых сделках чистая доходность составила -8.93%, коэффициент Шарпа — -0.457; средний убыток около $297 против средней прибыли $79, несмотря на долю прибыльных сделок 77.04%. Проверка бэктеста отклонила вариант из-за отрицательного матожидания; оптимизация и последующие этапы проверки не проводились. Вердикт отклоняет это воспроизведение для конкретного инструмента, а не ADXMomentum в целом.

RsiHeadShouldersShortPortF перенёс на Ford ценовой детектор коротких позиций по фигуре «голова и плечи» из кода je-suis-tm; выход по RSI/времени и исполнение на открытии следующей сессии. Проведено две итерации. Бэктест дал 197 закрытых коротких позиций, чистую доходность -89.25% и коэффициент Шарпа -0.335. Убытки возникали до издержек и во всех режимах волатильности, поэтому проверка бэктеста завершилась отказом до оптимизации и последующих проверок.

После одной итерации FmzUseqThirtySessionReversalBasket проверил фиксированное правило ранжирования двенадцати акций за 30 сессий с корзинами, где отстающие покупаются, а лидеры продаются на короткую позицию на пять сессий. Все двенадцать проверок входных данных пройдены, но 1,437 завершённых корзин дали доходность -63.64% и коэффициент Шарпа -0.229; убытки возникли во всех терцилях волатильности. Проверка бэктеста остановила стратегию до оптимизации из-за отрицательного математического ожидания, главным образом на короткой стороне. Отклонена проверенная операционализация, но не полная стратегия автора источника и не реверсия акций в целом.

Руководитель исследований проверил буквальное прочтение индикатора Chio VPVMA как корзины ETF с тремя счетами и только длинными позициями на DIA, QQQ и SPY. Базовый бэктест показал +148% за 24 лет при коэффициенте Шарпа 0.33 и 0.204% на сделку, поэтому после проверки бэктеста стратегия перешла к оптимизации. Все 59 окон walk-forward-анализа отклонили замороженный набор параметров из-за нарушения ограничения просадки 30% (фактическая просадка 39.66%); аналитик также установил, что сигнал не содержит информации (IC -0.003), а информационный коэффициент относительно стратегии «купи и держи» отрицателен. После одной итерации от стратегии отказались. Вердикт относится только к буквальной операционализации SVWMA, а не к вероятному замыслу автора LVWMA.

В этом запуске гипероптимизированную стратегию Freqtrade «Supertrend» построчно перенесли на спотовый рынок LINK с барами 1h, используя шесть инкрементальных автоматов состояний Supertrend, исходный ROI, стоп и трейлинг-выходы. Стратегия совершила 894 сделок с 2019 по 2026 и потеряла около 0.24% на сделку после комиссий, примерно -0.04% до них, поэтому комиссии не были первопричиной. При проверке бэктеста, после 2 итераций, аналитик отказался от стратегии из-за отрицательного матожидания, перевёрнутого соотношения выплат (прибыль ограничена, а убытки доходят до глубокого стопа) и отсутствия прогнозной информации в сигнале; до оптимизации дело не дошло. Отказ касается только этого спотового переноса на LINK, а не оригинальной стратегии на парах, для которых её гипероптимизировали. Отдельное, не проверенное опасение по поводу учёта издержек воздействия на рынок в показателе -100%/ликвидации передано оператору для проверки журнала операций.

Эта стратегия без изменений перенесла TrendFollowingStrategy от freqtrade EMA20/OBV на фьючерсы LINK с таймфреймом 5 минут, только длинные позиции, все параметры зафиксированы. По результатам бэктеста за весь период стратегия выглядела жизнеспособной с учётом издержек: +6.25% за 513 сделок и 0.335% на сделку, что выше порога комиссий. При этом коэффициент Шарпа составил лишь 0.262, а корреляция с «купи и держи» по LINK была 0.95. Большая часть прибыли пришлась на 2020; коэффициенты Шарпа вне выборки и на контрольной выборке составили 0.02 и -0.34. После 2 итераций аналитик отказался от стратегии из-за провала жёсткого порога положительных лет (4 из 7); параметры уже нечего настраивать, бумажная торговля не рекомендуется.

AtomSpotTradingViewRsi перевёл стратегию TradingView_RSI сообщества Jesse под лицензией MIT, зафиксировав исходные настройки, для спота ATOMUSDT и свечей 4H. Поскольку в исходнике не указаны инструмент и интервал, их выбрала платформа. На надёжной выборке из 727 сделок стратегия теряла деньги при низкой, обычной и высокой волатильности; сигнал IC из 0.000, счёт обнулён в марте 2021. Аналитик отказался от неё при проверке бэктеста, до оптимизации, поэтому до следующих этапов дело не дошло. Вердикт относится только к реализации на ATOM и свечах 4H, а не к стратегии Jesse в целом.

Это была вторая итерация стратегии пересечения дневных DOT/OKX SMA 5/15, повторно зарегистрированная с половинной экспозицией (10% капитала) для соблюдения контракта по просадке 15%. Бэктест выполнил это условие (11.7% просадки) и показал +8.3% по 67 сделкам только в длинную сторону. Аналитик всё же не обнаружил преимущества: коэффициент Шарпа 0.24, отрицательная альфа и IR; сигнал IC неотличим от шума, результаты вне выборки слабы, почти вся прибыль получена благодаря 2021 и одному ноябрьскому месяцу 2024. Стратегия не прошла жёсткий порог по положительным календарным годам (3 из 6); от неё отказались, не переходя к наблюдению на демо-счёте.