Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Esta breve guía explica cómo añadir una serie de indicador técnico al informe de una ejecución de estrategia. Describe una función de trazado que recibe la etiqueta del gráfico, los valores del eje x, los valores del eje y y, de forma opcional, los momentos…
El documento presenta los préstamos NFTFi, en los que quienes poseen NFT piden wETH o DAI a prestamistas particulares usando sus NFT como garantía. Revisa la actividad de préstamos en distintas colecciones, los impagos y los historiales de los prestatarios;…
El tutorial muestra cómo automatizar una estrategia de cruce de medias móviles vinculando alertas de TradingView con automatizaciones de OctoBot. El cruce de una media móvil exponencial de corto plazo por encima de otra de más largo plazo genera una señal de…
Esta estrategia diaria para acciones compara una media móvil simple rápida de los precios de cierre con otra más lenta. Compra cuando la media rápida está por encima de la lenta y no hay ninguna posición abierta, usando una cantidad calculada a partir de la…
Un strangle largo compra una opción call y una put fuera del dinero sobre la misma acción. La call puede ganar valor si la acción sube sustancialmente, mientras que la put puede ganarlo si baja; la pérdida máxima del comprador se limita a las primas pagadas.…
Esta estrategia emplea un flujo de trabajo con tres agentes para crear una cartera concentrada a partir de una lista fija de acciones de grandes empresas. Un agente de investigación clasifica hasta cinco candidatas según la previsibilidad de sus operaciones,…
Este informe presenta un backtest de un año de una estrategia de cruce de medias móviles (SMA) en Binance BTCUSDT, con velas de tres horas, del 1 de junio de 2019 al 1 de junio de 2020. Informa de 13 operaciones cerradas y un beneficio neto total de…
La versión 1.25 de Hummingbot introdujo varias actualizaciones de la plataforma, como un conector para el exchange descentralizado Carbon, más fuentes de velas, guías de configuración de conectores y un rediseño en curso de su marco de estrategias V2. La…
Este boletín resume la situación de las criptomonedas el 8 de noviembre de 2022. Informa de la capitalización total del mercado y del volumen de trading, los movimientos de precio de Bitcoin y Ethereum, los precios de algunas altcoins y tokens de exchanges,…
El artículo presenta el aprendizaje automático supervisado para seleccionar acciones cuantitativamente mediante StockRanker, un método que predice rendimientos futuros y clasifica acciones. Describe un flujo de trabajo: definir y etiquetar el objetivo de…
El boletín relaciona la volatilidad implícita de MicroStrategy con su capacidad para emitir bonos convertibles y usar los fondos para comprar Bitcoin. Propone observar la volatilidad de MSTR como posible indicador de la continuidad de las compras: una…
Este ejemplo configura un optimizador de algoritmo genético para buscar parámetros de una estrategia de futuros Dual Thrust. Muestra cómo definir un objetivo a partir del promedio de los resultados de operaciones ganadoras y perdedoras, asignar parámetros…
Esta guía explica cómo operar estrategias multicontrato en VeighNa: cargar el módulo y crear instancias de estrategia, inicializarlas, iniciarlas, detenerlas, editarlas y eliminarlas. Describe la diferencia entre inicialización y trading en vivo, los campos…
El informe evalúa el rendimiento de Bitcoin y Ethereum en 2025 mediante rendimientos mensuales, seis regímenes de mercado, drawdowns, volatilidad móvil y la correlación entre BTC y ETH. Sostiene que los rendimientos anuales ocultan grandes diferencias entre…
Este módulo de código calcula varios indicadores basados en precios que describen la volatilidad, la posición dentro de un canal o posibles rupturas. El rango verdadero promedio usa los máximos, mínimos y el cierre anterior para calcular rangos verdaderos y…
Este tutorial presenta un flujo de trabajo para desarrollar y hacer backtesting de una estrategia de momentum transversal al cierre del día con Moonshot. Empieza por recopilar datos históricos diarios de acciones y seleccionar un universo; después aborda la…
Esta guía describe QTPyLib, un framework basado en eventos para crear estrategias algorítmicas con pruebas históricas, paper trading y ejecución real mediante conexión con un bróker. Su arquitectura separa la recopilación de datos de mercado, las operaciones…
Esta estrategia de Freqtrade está diseñada para comparar su backtest con una estrategia equivalente ejecutada en otra plataforma para la misma moneda, periodo y resolución. Calcula medias móviles simples rápida y lenta de 14 y 28 periodos en velas horarias.…
Este script describe un flujo de evaluación de agentes de trading bursátil entrenados, basado en un estudio de aprendizaje por refuerzo con conjuntos de modelos. Carga modelos entrenados A2C, DDPG, PPO, TD3 y SAC, los aplica a un entorno de trading de…
Esta estrategia de ejemplo inicializa dos indicadores parabólicos SAR sobre una misma serie de precios: el SAR de TA-Lib, calculado a partir de los datos de máximos y mínimos, y el PSAR integrado en Backtrader. Carga datos históricos de mercado desde un…
Este cuaderno crea datos artificiales de precios y factores para mostrar la estructura de entrada que espera Alphalens y ofrecer un entorno controlado para analizar factores. Genera precios diarios para seis activos con distintas trayectorias deterministas,…
El documento explora cómo se relaciona la tasa anual equivalente con los tipos de interés nominales y reales, la inflación, las comisiones y el coste total de un préstamo. Propone un cálculo sencillo que parte de un tipo anual nominal, resta la inflación y…
El documento pregunta por qué los diferenciales de crédito de bonos del mismo prestatario pueden variar entre divisas, con USD y CHF como ejemplos. Una respuesta atribuye parte de la diferencia a probabilidades de impago y tasas de recuperación específicas…
El análisis explica por qué la elección entre rendimientos simples y logarítmicos depende del cálculo. En una cartera con ponderaciones de activos fijas durante un periodo, el rendimiento simple de la cartera es la suma ponderada de los rendimientos simples…